Diese Strategie kombiniert den Relative Strength Index (RSI) mit dem stochastischen Oszillator, um eine doppelte Strategie zu bilden, um Marktbedingungen für Überkauf und Überverkauf genauer zu identifizieren und so zuverlässigere Handelssignale zu erzeugen.
Der RSI in dieser Strategie hat eine Periode von 14, mit einer überkauften Schwelle von 70 und einer überverkauften Schwelle von 30. Die %K-Linie des Stochastic-Oszillators verwendet eine 3-Perioden-SMA, und ihre %D-Linie ist eine 3-Perioden-SMA von %K. Ein bullischer Crossover tritt auf, wenn %K über %D überschreitet, während ein bärischer Crossover tritt auf, wenn %K unter %D überschreitet.
Die Handelssignale werden auf der Grundlage der folgenden Indikatoren erstellt:
Wenn ein bullischer Crossover auf dem Stochastic stattfindet und der RSI über 70 liegt, wird ein Überkaufsignal für den Short-Gang erzeugt.
Wenn ein bärischer Crossover auf dem Stochastic stattfindet und der RSI unter 30 liegt, wird ein Überverkaufssignal erzeugt, um lang zu gehen.
Diese doppelte Strategie nutzt die Stärke des RSI
Der größte Vorteil dieser doppelten Strategie ist die deutlich reduzierte Falschsignale und die verbesserte Zuverlässigkeit.
RSI allein kann übermäßige falsche Signale erzeugen. Dies liegt daran, dass RSI nur die Preissteigerungsniveaus ohne Berücksichtigung der Trendrichtung widerspiegelt.
Ein Aufwärts-Crossover deutet darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik anhalten kann, was überkaufte RSI-Signale zuverlässiger macht.
Umgekehrt impliziert ein Abwärtstrend eine bevorstehende Trendwende. Überverkaufte RSI-Signale können in diesem Fall falsche Signale sein.
Die Kombination von RSI und Stochastic kann daher sowohl die Overextension-Levels als auch die Trendrichtung besser identifizieren, unzuverlässige Signale herausfiltern und Wendepunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit lokalisieren.
Bei der Anwendung dieser Strategie sind auch folgende Risiken zu berücksichtigen:
Der Dual-Indikator-Ansatz kann einige gültige Signale ausfiltern und zu verpassten Handelsmöglichkeiten führen.
Die Feinabstimmung von Parametern wie RSI-Periode und Stochastische Glättung ist der Schlüssel, sonst könnte die Signalgenauigkeit beeinträchtigt werden.
Bei der Aufnahme von Signalen sind immer noch Preisdynamik und Volumenbestätigung erforderlich, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Sie müssen sich der systemischen Risiken bewusst sein und bei hoher Marktvolatilität blind handeln.
Diese Strategie kann in mehreren Aspekten weiter ausgebaut werden:
Optimieren Sie RSI- und Stochastische Parameter durch Backtesting, um ideale Kombinationen zu finden.
Verwenden Sie Lautstärkenindikatoren zur Signalbestätigung, wie Lautstärken.
Hinzufügen von Trend-nachfolgenden Überlagerungen wie gleitende Durchschnitte, um Marktlärm und Whipsaws zu vermeiden.
Maschinelles Lernen nutzen, um anspruchsvollere Signalkombinationen mit Bollinger-Bändern, Preismustern usw. zu entdecken, um die Konsistenz zu verbessern.
Nutzung von Deep Learning und Big-Data-Analysen zur Entwicklung intelligenter Mehrzweckhandelssysteme mit höherer Probeneffizienz.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die RSI-Stochastische Dual-Strategie die Stärken jedes einzelnen durch Ensemble-Modellierung effektiv nutzt. Im Vergleich zum eigenständigen RSI bietet sie eine überlegene Filterkapazität und Signalpräzision. Zu den Vorzügen gehören Parameteroptimierung und Risikokontrolle. Die Methodik kann auf die Kombination anderer Indikatoren zur Entdeckung neuer effektiver Handelsstrategien ausgeweitet werden.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")