Die doppelte gleitende Durchschnitts-Breakout-Strategie ist eine sehr einfache gleitende Durchschnitts-Handelsstrategie. Sie verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitts-Crossovers, um Handelssignale zu generieren. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitts-Crossover über dem langsamen gleitenden Durchschnitts von unten liegt, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitts-Crossover unter dem langsamen gleitenden Durchschnitts von oben liegt, wird ein Verkaufssignal generiert.
Diese Strategie verwendet zwei Sätze von gleitenden Durchschnitten, darunter schnelle gleitende Durchschnitte (mafast, mafastL) und langsame gleitende Durchschnitte (maslow, maslowL). Der schnelle gleitende Durchschnitt hat kleinere Parameter und kann schnell auf Preisänderungen reagieren. Der langsame gleitende Durchschnitt hat größere Parameter und glättet die Preise aus.
Wenn kurzfristige Kurstrends mit langfristigen Trends zusammenlaufen, treten Crossovers zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten auf.
Die Strategie nutzt das goldene Kreuz und das Todeskreuz von gleitenden Durchschnitten. Wenn der kurzfristige MA über den langfristigen MA überschreitet, erscheint ein goldenes Kreuz, was einen Aufwärtstrend anzeigt. Wenn der kurzfristige MA unter den langfristigen MA überschreitet, tritt ein Todeskreuz auf, was einen Abwärtstrend anzeigt.
Die Verwendung von Dual-MA filtert falsche Signale effektiv aus.
Schnelle und langsame MA ergänzen sich gut bei der Erfassung von Trendänderungen.
Die Strategielogik ist einfach und leicht verständlich, für Anfänger geeignet.
Anpassungsfähige MA-Periodenparameter können sich an unterschiedliche Marktumgebungen anpassen.
MA-Strategien können sich verzögern, insbesondere wenn sich die Trends rasch ändern.
Die MA-Parameter müssen sorgfältig optimiert werden, da verschiedene Zeiträume zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Dual-MA-Strategien eignen sich am besten für Trendmärkte, nicht aber für Range-bound Märkte.
Die Handelsfrequenz kann gering sein, mit langen Leerlaufzeiten.
Der Stop-Loss sollte strikt angewendet werden, um einen riesigen Schwebungsverlust zu vermeiden.
Testen und optimieren Sie die Parameter der MA-Periode, um die beste Kombination zu finden, und verwenden Sie statistische Methoden.
Fügen Sie einen Lautstärkungsfilter hinzu, um falsche Signale bei geringer Lautstärke zu vermeiden.
Einbeziehen Sie andere technische Indikatoren wie MACD, RSI, um ein robustes System mit höherer Genauigkeit aufzubauen.
Verwenden Sie Stop-Loss-Techniken wie Trailing-Stop-Loss, Positionstransfer-Stop-Loss, um Risiken aktiv zu kontrollieren.
Optimierung der Positionsgröße und des Geldmanagements für verschiedene Marktumgebungen.
Die doppelte gleitende Durchschnitts-Breakout-Strategie hat eine einfache und klare Logik. Doppel-MAs verbessern die Signalkvalität und schnelle, langsame MAs erfassen Trendänderungen gut. Aber sie hat auch Verzögerungen und falsche Signale. Verbesserungen können durch Optimierung von Parametern, Hinzufügen von Filtern, Anwendung von Stop Loss usw. erzielt werden.
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start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
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slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)