Die Trailing-Kaufstrategie ist eine Trendfolgestrategie. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, löst er ein offenes Positionssignal aus. Im Gegensatz zur direkten Eröffnungsposition tritt diese Strategie nicht sofort nach Auslösung des offenen Positionssignals in den Markt ein, sondern führt den Kaufbefehl nur aus, wenn der Preis bestimmte Bedingungen erreicht. Dies kann den Gewinn der Strategie bis zu einem gewissen Grad erhöhen.
Diese Strategie basiert auf einem gleitenden Durchschnitts-Crossover-System mit zwei gleitenden Durchschnitten. Der schnelle gleitende Durchschnitt und der langsame gleitende Durchschnitt werden jeweils berechnet.
Die Ausführungslogik wird anders sein, wenn die Option "Trailing Buy" aktiviert ist:
Wenn das Long-Signal ausgelöst wird, registrieren Sie anstatt direkt zu kaufen den niedrigsten Preis zu diesem Zeitpunkt.
Der Kaufpreisschwellenwert wird anschließend anhand des letzten Kaufprozentsatzes, d. h. des niedrigsten Preises * (1 + Prozentsatz), berechnet.
Vergleichen Sie in den folgenden Bars den niedrigsten Preis des aktuellen Bars mit dem Kaufpreisschwellenwert.
Wenn der niedrigste Preis die Kaufpreisschwelle überschreitet, wird der Kaufbefehl ausgeführt.
Auf diese Weise können wir nach Bestätigung des Trends zu einem besseren Preis auf den Markt kommen.
Die Vorteile dieser Strategie sind:
Der Einsatz von Trailing-Buy kann das Risiko eines falschen Ausbruchs vermeiden, indem man den Markt betritt, nachdem der Trend offensichtlicher geworden ist.
Durch den Trailing-Kauf können bessere Preise erzielt und der Gewinn in gewissem Maße gesteigert werden.
Diese Strategie ist einfach und leicht umzusetzen.
Der Prozentsatz des Rückkaufs ist anpassbar, was die Strategie flexibler macht.
Die gleitenden Durchschnittsperioden können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Diese Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Rückgang des Kaufs kann eine gewisse Verzögerung verursachen und die Gelegenheit zum Einstieg verpassen.
Eine unsachgemäße Festlegung des Prozentsatzes für den Rückkauf kann zu einer Kaufunfähigkeit führen.
Unpassende gleitende Durchschnittsperioden können mehr falsche Signale erzeugen.
Die Strategie kann auf verschiedenen Märkten erhebliche Verluste erleiden.
Dies ist eine einfache Strategie mit Raum für Parameteroptimierung.
Die entsprechenden Maßnahmen:
Verkürzen Sie den Prozentsatz des Rückkaufs, um die Verzögerung zu reduzieren.
Testen Sie verschiedene Prozentsatz-Einstellungen, um das Optimale zu finden.
Optimierung der gleitenden Durchschnittsperioden zur Anpassung des Marktes.
Hinzufügen anderer Filter, um unterschiedliche Märkte zu vermeiden.
Um Verluste zu reduzieren, sollten Sie einen Stop-Loss hinzufügen.
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Fügen Sie Preis-Volumen-Indikatoren wie Klinger hinzu, um Preis-Volumen-Missverhältnis zu vermeiden.
Fügen Sie Volumen-Bedingungen hinzu, kaufen Sie nur, wenn das Volumen wächst.
Optimierung der gleitenden Durchschnittszeiten für verschiedene Produkte.
Hinzufügen von Volatilitätsindikatoren, um Spannungszonen zu vermeiden.
Fügen Sie ATR-Stoppverlust hinzu.
Überlegen Sie, ob Sie den Stepping-Prozentsatz dynamisch gestalten und schneller steigen, wenn der Trend offensichtlicher ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Trailing Buy-Strategie die Strategie verbessert, indem sie den Preis zu besseren Einstiegspunkten führt und gleichzeitig einfach bleibt.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2022 Iason Nikolas | jason5480
// Trailing Buy script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.0
// Date: 15-Feb-2022
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// If the trailing buy is checked then the strategy instead of entering into the position
// directly it will follow the price downwards (percentagewise) with small steps
// If the price raise by this percentage then the entry order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing
// Training Buy Deviation % - The step to follow the price when the open position condition is met.
// Source Buy - The price to compare the current buyPrice in order to trigger the buy order when trailing
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = 'Trailing Buy',
shorttitle = 'TB',
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// FILTERS ==========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'From', inline = "From Date", group = "Filters")
fromDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 UTC'), title = '', inline = "From Date", group = 'Filters')
usetoDate = input.bool(defval = false, title = 'To ', inline = "To Date", group = "Filters")
toDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2121 23:59 UTC'), title = '', inline = "To Date", group = 'Filters')
// LOGIC ============================================================================================================
isWithinPeriod() => true
// PLOT =============================================================================================================
bgcolor(color = isWithinPeriod() ? color.new(color.gray, 90) : na, title = 'Period')
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
fastMALen = input.int(defval = 21, title = 'Fast/Slow SMA Length', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
slowMALen = input.int(defval = 49, title = '', tooltip = 'How many candles back to calculte the fast/slow SMA.', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
// LOGIC ============================================================================================================
fastMA = ta.sma(close, fastMALen)
slowMA = ta.sma(close, slowMALen)
bool openLongPosition = isWithinPeriod() and ta.crossover(fastMA, slowMA)
bool closeLongPosition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
bool longIsActive = openLongPosition or strategy.position_size > 0
// PLOT =============================================================================================================
var fastColor = color.new(#0056BD, 0)
plot(series = fastMA, title = 'Fast SMA', color = fastColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var slowColor = color.new(#FF6A00, 0)
plot(series = slowMA, title = 'Slow SMA', color = slowColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
plotshape(series = openLongPosition and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = 'Buy', text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.absolute, color = color.new(color.green, 0), textcolor = color.new(color.white, 0), size = size.tiny)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// BUY ==============================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
enableTrailing = input.bool(defval = true, title = 'Enable Trailing', tooltip = 'Enable or disable the trailing for buy.', group = 'Buy')
trailingBuyDeviationPerc = input.float(defval = 4.0, title = 'Trailing Buy Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.05, tooltip = 'The step to follow the price when the open position condition is met.', group = 'Buy') / 100
srcBuy = input.source(defval = high, title = 'Source Buy', tooltip = 'The price to check to trigger the buy order', group = 'Buy')
// LOGIC ============================================================================================================
int barsSinceOpenLong = nz(ta.barssince(openLongPosition), 999999)
int barsSinceCloseLong = nz(ta.barssince(closeLongPosition), 999999)
bool tryOpenLongPosition = isWithinPeriod() and barsSinceCloseLong >= barsSinceOpenLong and not (strategy.position_size > 0)
float longBuyPrice = na
longBuyPrice := if openLongPosition and not (strategy.position_size > 0)
low * (1 + trailingBuyDeviationPerc)
else if tryOpenLongPosition
math.min(low * (1 + trailingBuyDeviationPerc), nz(longBuyPrice[1], 999999))
else
na
bool executeLongPosition = enableTrailing ? isWithinPeriod() and srcBuy > longBuyPrice : openLongPosition
// PLOT =============================================================================================================
var buyColor = color.new(#419388, 0)
plot(series = enableTrailing ? longBuyPrice : na, title = 'Long Buy Price', color = buyColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS ==================================================================================================
// LOGIC ============================================================================================================
// getting into LONG position
strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, when = executeLongPosition, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
// submit close order on trend reversal
strategy.close(id = 'Long Entry', when = closeLongPosition, comment = 'Close Long', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Closed at market price')
// PLOT =============================================================================================================
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
// ==================================================================================================================