Diese Strategie beobachtet die Veränderung der K-Linienfarben, um den Markttrend zu bestimmen und entsprechend Long- und Short-Positionen zu etablieren.
Die Strategie beurteilt die Farbe der K-Linien anhand der Beziehung zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs.
Wenn nachfolgend angegebene K-Linien derselben Farbe (verstellbar) vorhanden sind, werden entsprechend Maßnahmen ergriffen:
Wenn es rot ist, dann lange.
Wenn grün, kurz.
Wenn sich die K-Linie verändert, schließen Sie alle Positionen.
Das Prinzip ist klar und einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Kann relativ kurzfristige Trends verfolgen und häufig handeln.
Die Anzahl der K-Linien kann angepasst werden, um die Strategieempfindlichkeit anzupassen.
Kann nur lang oder kurz gehen, um die Handelsfrequenz zu reduzieren.
Der Handelszeitrahmen kann so eingestellt werden, dass bestimmte Zeiträume vermieden werden.
Unfähigkeit, die Trendrichtung zu bestimmen, Gefahr, geschlagen zu werden.
Nicht in der Lage, den optimalen Zeitpunkt der Einreise, die Risiken eines vorzeitigen Eintritts oder verpasste Möglichkeiten zu bestimmen.
Risiken einer Umkehrung durch Farbveränderungen bedeuten nicht unbedingt echte Trendveränderungen.
Kurzfristiges Streben kann zu einem übermäßigen Handels- und Provisionsdruck führen.
Unangemessene Parameter-Einstellungen können zu einer schlechten Strategieleistung führen.
Es sollten Trendbeurteilungsindikatoren hinzugefügt werden, um einen Rücklauf zu vermeiden, z. B. MACD, KD.
Setzen Sie einen Stop-Loss ein, um das Verlustrisiko zu reduzieren.
Die Ausstiegskriterien sollten angemessen gelockert werden, um zu häufige Ausgänge zu vermeiden.
Kombination anderer Faktoren zur Optimierung des Eintrittszeitraums, z. B. steigendes Volumen, Überschreitung des vorherigen Höchststandes.
Verwenden Sie Marktaufträge, um die Auswirkungen von Rutschverhalten zu reduzieren.
Diese Strategie entsteht aus der einfachsten K-Line-Technischen Analyse und erreicht das grundlegende Trendverfolgen durch das Beurteilen von K-Line-Farben. Die Vorteile sind Einfachheit, hohe Handelsfrequenz und flexible Parameteranpassung. Aber sie hat auch eine gewisse Blindheit, die nicht in der Lage ist, die Qualität des Trends zu bestimmen. Sie kann durch Hinzufügen von Trendbeurteilungsindikatoren verbessert werden, während sie einfach gehalten wird, wodurch die Strategieleistung verbessert wird.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()