Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die in Erwägungsgrund 37 dargelegten Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind.

Übersicht

Dies ist eine Umkehrhandelsstrategie, die auf dem CCI-Indikator basiert. Sie wird umgekehrte Trades eröffnen, wenn der CCI-Indikator überkaufte oder überverkaufte Niveaus zeigt. Insgesamt nutzt diese Strategie die überkauften und überverkauften Merkmale des CCI-Indikators, um Preisumkehrmöglichkeiten zu erfassen.

Strategie Logik

Erstens beruht diese Strategie auf dem CCI-Indikator, dessen Formel lautet:

CCI = (Typischer Preis - einfacher gleitender Durchschnitt) / (0,015 * Standardabweichung)

Wo? Typischer Preis = (Höchster + Tiefster + Schließen) / 3 Einfacher gleitender Durchschnitt = gleitender Durchschnitt des typischen Preises in den letzten N Tagen
Standardabweichung = Quadratwurzel der Varianz des typischen Preises in den letzten N Tagen

Diese Strategie verwendet einen 11-Perioden-CCI-Indikator, bei dem -150 als Überverkauf und 150 als Überkauf festgelegt wird.

Bei jedem Bar-Schließen wird der 11-Perioden-CCI-Indikator überprüft. Wenn der CCI unter -150 überschreitet, wird ein langes Signal erzeugt. Wenn der CCI über 150 überschreitet, wird ein kurzes Signal erzeugt.

Nach Erhalt des Signals wird die Marktaufgabe verwendet, um eine Position zu eröffnen.

Analyse der Vorteile

1. Die Verwendung des CCI-Indikators kann Chancen zur Preisumkehr effektiv erfassen.
2. Die CCI-Parameter sind für die Optimierung einstellbar.
3. Festverzinsungsziele und Stop-Loss-Ratio kontrollieren das Risiko wirksam
4. Einfache und klare Strategielogik, leicht zu verstehen und umzusetzen

Risikoanalyse

1. CCI-Indikator kann viele falsche Signale erzeugen, Einstiegssignale sind möglicherweise nicht zuverlässig

• Lösung: Optimieren Sie die CCI-Parameter, fügen Sie Filter mit anderen Indikatoren hinzu

2. Festgewinnziel und Stop-Loss-Ratio passen möglicherweise nicht zu verschiedenen Produkten

• Lösung: Hinzufügen dynamischer Gewinnziele und Stop-Loss

3. Die Strategie stützt sich ausschließlich auf CCI, das Risiko einer Unwirksamkeit ist hoch

• Lösung: Kombination mehrerer Indikatoren zur Verbesserung der Robustheit

4. Keine Berücksichtigung der Handelskosten, Live-Auftritte können davon betroffen sein

• Lösung: Hinzufügen von Schlupfkontrolle, Verringerung der Handelsfrequenz

Optimierungsrichtlinien

1. Optimieren Sie CCI-Parameter, um bessere Parameterkombinationen zu finden
2. Hinzufügen anderer Indikatoren wie MACD, KDJ zur Signalfilterung
3. Entwicklung dynamischer Gewinnziele und Stop Loss anstelle eines festen Verhältnisses
4. Optimierung der Strategie zur Verringerung der Handelsfrequenz und Verringerung der Auswirkungen auf die Handelskosten
5. Durchführung von Backtesting-Optimierung, um die beste Parameterkombination für den Live-Handel zu finden

Zusammenfassung

Die 4-Stunden-CCI-Umkehrstrategie ist eine einfache Strategie, die den CCI-Indikator für den Umkehrhandel verwendet. Sie hat den Vorteil einer klaren Logik und einer einfachen Umsetzung. Aber sie hat auch Schwächen wie unzuverlässige CCI-Signale und unflexibles Gewinnziel / Stop-Loss. Weitere Verbesserungen können durch Optimierung von CCI-Parametern, Hinzufügen von Filterindikatoren, Entwicklung dynamischer Ausgänge usw. erzielt werden.