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Nach der Supertrend-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-24 14:28:29
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Nach der Supertrend-Strategie

Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Supertrend-Indikator, um die Trendrichtung mit Supertrend-Linien zu bestimmen, und nimmt Supertrend-Linien als Stop-Loss-Linien, um eine automatisierte Handelsstrategie zu implementieren, die den Supertrend-Trends folgt.

Strategieprinzip

Der Supertrend-Indikator wird anhand des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) und eines Multiplikators berechnet, der die Kurstrendrichtung effektiv bestimmen kann.

Die Strategie berechnet zunächst die oberen und unteren Supertrend-Linien. Die oberen Supertrend-Linien werden als Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise abzüglich der ATR multipliziert mit N berechnet. Die unteren Supertrend-Linien werden als Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise plus die ATR multipliziert mit N berechnet.

Dann berechnet es die Richtung des Trends relativ zum Preis. Wenn der Preis höher ist als die untere Supertrend-Linie des vorherigen Balkens, wird er als Aufwärtstrend definiert. Wenn der Preis niedriger ist als die obere Supertrend-Linie des vorherigen Balkens, wird er als Abwärtstrend definiert.

Entsprechend der bestimmten Trendrichtung wählen Sie die obere Supertrend-Linie oder die untere Supertrend-Linie als Supertrend-Linie. Wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, nehmen Sie die obere Supertrend-Linie als Supertrend-Linie. Wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt, nehmen Sie die untere Supertrend-Linie als Supertrend-Linie.

Schließlich nimmt die Strategie die Supertrend-Linie als Stop-Loss-Linie ein. Sie geht lang, wenn der Preis über die Supertrend-Linie überschreitet, und geht kurz, wenn der Preis unter die Supertrend-Linie überschreitet. Sie verlässt die Position, sobald der Preis die Supertrend-Linie berührt.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Die Verwendung des Supertrend-Indikators zur Bestimmung der Kursentwicklung kann Trends effektiv verfolgen.

  2. Die Supertrend-Linie als Stop-Loss-Linie kann Verluste begrenzen.

  3. Die Strategie hat einen geringen Rückzug mit einem Sharpe-Verhältnis von 2,51, was eine stabile Performance zeigt.

  4. Es gibt bis zu 1988 Trades, die eine Optimierung der Parameter ermöglichen, um die Gewinnrate zu verbessern.

  5. Es implementiert vollständig automatisierten Handel ohne manuelles Eingreifen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Der Supertrend-Indikator ist empfindlich auf Preisänderungen und kann mehr Whipsaw-Signale erzeugen, was die Rentabilität reduziert.

  2. Es ist anfällig für Verlustrest in Bereichsgrenzen und ist nicht für seitliche Produkte geeignet.

  3. Sie berücksichtigt nicht die Auswirkungen großer wirtschaftlicher Ereignisse, die in diesen Perioden zu großen Verlusten führen können.

  4. Die Gewinnquote beträgt nur 41% und die Gewinnquote muss verbessert werden.

  5. Die Parameter müssen für verschiedene Produkte und Zeitrahmen optimiert werden.

  6. Eine strenge Geldverwaltung ist erforderlich, um bei einzelnen Geschäften übermäßige Verluste zu vermeiden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Fügen Sie Filter mit anderen Indikatoren hinzu, um Whipsaws zu vermeiden und die Gewinnrate zu verbessern, z. B. MA, MACD usw.

  2. Erhöhen Sie die Trendbestätigung, um falsche Signale von Fehleinschätzungen der Supertrend-Linie zu vermeiden.

  3. Anpassung der Parameter an verschiedene Produkte und Zeitrahmen, z. B. Anpassung der ATR-Periode.

  4. Fügen Sie Strategien hinzu, um wichtige Wirtschaftsnachrichten zu vermeiden.

  5. Optimieren Sie Stop-Loss-Strategien durch Trailing-Stop-Loss, parabolische SAR usw.

  6. Optimierung der Positionsgröße basierend auf den Marktbedingungen durch Anpassung der Expositionen zur Kontrolle der Risikopositionen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie entwarf eine einfache Trend-Folge-Strategie, die auf dem Supertrend-Indikator basiert, mit einer anständigen Leistung, aber mehr Handelssignalen und Raum für die Verbesserung der Gewinnrate. Durch die Optimierung mit anderen Indikatoren für die Filtration, die Anpassung von Parametern für verschiedene Produkte und die Anwendung eines umsichtigen Geldmanagements kann diese Strategie zu einer stabilen Trend-Folge-Strategie mit einem milden Rückgang werden.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
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