Diese Strategie ist eine Multi-Exchange-Grid-Handelsstrategie. Sie unterstützt den laufenden Grid-Handel auf mehreren Handelsparen auf mehreren Börsen gleichzeitig. Die Grid-Größe und das Preisverhältnis können für jedes Handelspärchen separat festgelegt werden. Basierend auf den anfänglichen Preis- und Verhältnis-Einstellungen berechnet die Strategie dynamisch die Kauf- und Verkaufspreise für jedes Gitter. Wenn der Marktpreis das entsprechende Niveau erreicht, wird sie Aufträge auf Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge an Münzen platzieren. Die Strategie bietet 5 verschiedene Handelsmodi, die eine flexible Wahl ermöglichen, ob sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge gleichzeitig platziert werden sollen. Darüber hinaus kann die Strategie so eingestellt werden, dass der Preis dynamisch nach dem neuesten Anfangsmarktpreis angepasst wird, um sich an Marktänderungen anzupassen. Die Strategie liefert umfangreiche Statusinformationen, einschließlich Kontoinformationen, Positionsinformationen, Bestellinformationen usw., die für die Echt
Das Kernprinzip dieser Strategie ist der Gitterhandel. Für jedes Handelspaar wird die Preisspanne nach dem festgelegten Anfangspreis- und Preisverhältnis in mehrere Gitter unterteilt. Jedes Gitter entspricht einem Kaufpreis und einem Verkaufspreis. Wenn der Marktpreis auf den Verkaufspreis eines Gritts steigt, platziert die Strategie einen Auftrag zum Verkauf einer bestimmten Menge Münzen; wenn der Marktpreis auf den Kaufpreis eines Gritts fällt, platziert die Strategie einen Auftrag zum Kauf einer bestimmten Menge Münzen. Durch wiederholten Kauf und Verkauf auf verschiedenen Preisniveaus kann die Strategie Spread-Einnahmen erzielen.
Insbesondere sind die Berechnungsformeln für die Kauf- und Verkaufspreise folgende:
Wo
Darüber hinaus bietet die Strategie die Möglichkeit, den Anfangspreis anhand des Marktpreises anzupassen. Gemäß der festgelegten Anpassungsart und dem Koeffizienten wird die Strategie den Anfangspreis regelmäßig dem Marktpreis näher bringen, damit sich die Position des Netzes an die Marktschwankungen anpassen kann.
Für volatile Märkte geeignet: Die Grid-Handelsstrategie eignet sich sehr gut für den Einsatz in schwankenden Märkten. Solange der Preis innerhalb des Grid-Bereichs schwankt, kann die Strategie durch Kauf und Verkauf kontinuierlich Spreads verdienen, ohne den Trend beurteilen zu müssen.
Kleiner Drawdown: Im Vergleich zu Trendstrategien hat die Gitterstrategie in der Regel einen kleineren maximalen Drawdown. Da sie in jedem Gitter eine Stop-Loss-Position festlegt und Verluste rechtzeitig stoppt. Darüber hinaus, wenn der Preis das untere Gitter berührt, löst sie eine Positionserhöhung aus und reduziert die Haltekosten.
Diese Strategie unterstützt die gleichzeitige Ausführung mehrerer Börsen, was für die Marktübergreifende Arbitrage praktisch ist.
Automatische Positionsanpassung: Die Strategie kann so eingestellt werden, dass die Netzposition automatisch nach dem Marktpreis angepasst wird. Dies ermöglicht es dem Netz, den Markt genau zu verfolgen, Verluste zu vermeiden, die durch den Preis verursacht werden, der zu weit vom Netz entfernt ist, und neue Handelsmöglichkeiten zu ergreifen.
Schwarze Schwäne: Wenn der Markt extreme Bedingungen erlebt und die obere oder untere Grenze des Netzes durchbricht, kann die Strategie in einer passiven Position sein.
Der Grid-Trading erfordert die Platzierung von Aufträgen auf verschiedenen Preisniveaus, so dass eine große Menge an Fonds gleichzeitig besetzt wird, was zu einer niedrigen Fondsverwendung führt.
Transaktionsgebühren: Wenn die Netzdichte hoch ist, wird häufiger Handel mehr Transaktionsgebühren erzeugen, was die Rendite beeinträchtigt.
Parameter-Einstellung: Die Netzstrategie ist relativ empfindlich gegenüber Parametern. Falsche Einstellungen des Anfangspreises, des Preisverhältnisses usw. können dazu führen, dass die Strategie fehlschlägt. Parameter müssen basierend auf Backtesting optimiert werden.
Mangel an Trends: In einseitigen Trending-Märkten kann die Netzstrategie häufig Verluste stoppen, was zu Verlusten führt.
Diese Strategie ist eine funktionsreiche, hochgradig anpassbare Multi-Exchange-Grid-Handelsstrategie. Sie kann gleichzeitig den Grid-Handel auf mehreren Münzpaaren an mehreren Börsen durchführen und bietet mehrere Handelsmodi und Parameter-Einstellungen. Die Strategie berechnet automatisch die Kauf- und Verkaufspreise des Grids nach den festgelegten Regeln und platziert Aufträge rechtzeitig, um das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die Rendite zu erhöhen.