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EMA-Ebenwertrückkehr-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-26
Tags:

EMA均值回归交易策略

Übersicht

Die EMA-Gleichwert-Rückkehr-Trading-Strategie ist eine Handelsstrategie, bei der die Eröffnung und die Bewegung von Positionen basieren auf dem Ausmaß, in dem die Preise von der Gleiche abweichen. Sie verwendet die Prozentdifferenz zwischen dem EMA-Gleiche und dem aktuellen Preis als Eröffnungssignal und verwaltet Positionen mit einem Stop-Loss-Tracking.

Die Strategie

Die Strategie verwendet die EMA als Mittelstreckenindikator und berechnet die Prozentsatzdifferenz des aktuellen Preises von der EMA. Wenn der Preis weit genug von der EMA entfernt ist (gefälscht 9%), wird es mehr gehandelt; wenn der Preis nah genug an der EMA ist (gefälscht 1%), wird es ausgeglichen. Nach der Eröffnung wird es den Stop-Loss nutzen, um die Gewinne zu sperren, um die oberen Verlustlinien nach und nach zu korrigieren, wenn die Gewinne steigen.

Die Strategie umfasst insbesondere folgende Komponenten:

Die Berechnung der EMA ist geradlinig. Die Periode kann konfiguriert werden (default 200), die Datenquelle (Schließpreis), die Berechnungsmethode (EMA, SMA, RMA, WMA).
Berechnen Sie die prozentuale Abweichung des aktuellen Preises von der EMA.
Die Position wird in Abstandsverhältnissen eröffnet. Die Öffnungsgrenze für mehrere Positionen beträgt 9% (konfigurierbar). Die Öffnungsgrenze für leere Positionen beträgt 9% (konfigurierbar).
Unterstützt die Aufstellung von Treppen. Es ist möglich, die Anzahl der Treppen und den Grad pro Treppe zu konfigurieren.
Stop-Loss-Verfolgung nach der Eröffnung der Position. Sie können die Start-Stop-Loss-Schwellenwerte (Standard-Gewinn von 1%) und die Tracking-Spanne (Standard-Gewinn von 1%) konfigurieren.
Nach dem Abstandsverhältnis ist das Ausgleichsgewicht. Das Ausgleichsgewicht für mehrere Positionen beträgt 1% (konfigurierbar).
Nicht abgeschlossener Auftrag wird zurückgezogen.
Sie können die Stopp-Prozentsatz anpassen.
Unterstützt Retesting und Echtzeit-Trading.

Stärkenanalyse

Die Strategie hat folgende Vorteile:

Mit Hilfe des Konzepts der Ebenen-Regression wird der Kurs bei Abweichung von der Ebenen-Regression eröffnet und bei Rückkehr ausgeglichen, was der Trend-Trading-Theorie entspricht.
Die Parameter für die Eröffnung, den Stop-Loss und das Ebenen können detailliert konfiguriert werden, um sich an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.
Die Ladder-Opening-Handlung ermöglicht es, Lager in großen Stückzahlen zu bauen, was die Kosten senkt.
Die operative Stopp-Loss kann die Gewinne sperren und Risiken verwalten.
Optimierung der Raumgröße, Anpassung der Gleichungsparameter oder des Off-Platz-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-Gefährdungs-G
Unterstützt die gängige Programmiersprache Pine Script und kann direkt in TradingView verwendet werden.
Intuitive Diagrammdarstellungen, um die Beobachtung und Analyse zu erleichtern.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

Das Risiko der Anpassung der Requests. Die Optimierung der Parameter kann die Requests übermäßig anpassen und die Wirkungsfähigkeit ist unsicher.
Das Risiko eines Ausfalls der Gleichgeschwindigkeit. Der Preis kann in der langfristigen Zeit stark von der Gleichgeschwindigkeit abweichen und nicht zurückkehren.
Der Markt ist stark und der Stop-Loss-Punkt kann durchbrochen werden.
Die Transaktionen sind häufig und die Transaktionsgebühren sind hoch.
Es ist eine sehr schwierige Zeit, um die Ergebnisse zu analysieren.

Risikomanagement:

Mehrfache Parameteranpassung sorgt für eine solide Parameteranpassung. Mehrfache Marktverifizierung wirksam.
Sie können nicht zu kurz oder zu lang sein.
Sie müssen die Verzögerungsbreite angemessen lockern, um zu verhindern, dass sie verstopft wird.
Es ist wichtig, die Bedingungen für die Eröffnung von Positionen angemessen zu lockern und die Handelsfrequenz zu reduzieren.
In einer Kombination von mehr Indikatoren verbessert sich die Anpassungsfähigkeit an Notfälle.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

Es werden Filterbedingungen wie Handelsvolumen, Breitband, RSI und andere Indikatoren hinzugefügt, um falsche Signale zu reduzieren.
Die Erhöhung der komplexen Mittelungen, wie das doppelte EMA-System, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Handels.
Optimierte Stop-Loss-Strategien, wie das Anpassungs-Stopp-Loss oder das Chandelier-Exit, begrenzen das Risiko weiter.
Zusätzliche Funktion zur automatischen Optimierung von Parametern, die automatisch nach optimalen Parameterkombinationen sucht.
Es wird auch die Möglichkeit erleichtert, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass Preise von der Mittelbahn abweichen.
Überlegen Sie, ob Sie über Zeiträume hinweg handeln, indem Sie die Informationen vor dem Abendgeschäft oder vor dem Abendgeschäft nutzen.
Die Integration von Aktienpools, die automatische Auswahl und Handel von Aktien und die Erweiterung der strategischen Kapazität.

Zusammenfassung

Die EMA-Equivalent-Rückkehr-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf den Eigenschaften der Preis-Equivalent-Rückkehr basiert. Sie nutzt die statistischen Eigenschaften der EMA sinnvoll, um eine Trendwende zu bestimmen und das Risiko durch einen Stop-Loss zu kontrollieren. Sie konzentriert sich stärker auf dynamische Stop-Loss-Tracking-Strategie als auf herkömmliche EMA-Trading-Strategie.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray

//@version=5
strategy(title="EMA Mean Reversion Strategy", overlay=true, max_bars_back=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)


// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = "  "
indent_3 = "   "
indent_4 = "    "


// Tooltips
longEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, a long postion will open."
shortEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, a short postion will open."
closeEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, open postion will close."
ladderInToolTip = "Enable this to use the laddering settings below."
cancelEntryToolTip = "When the percentage that the price is away from the selected EMA reaches this point, any unfilled entries will be canceled."

// Group Titles
group_one_title = "EMA Settings"
group_two_title = "Entry Settings"


// Colors
blue = color.new(#00A5FF,0)
lightBlue = color.new(#00A5FF,90)
green = color.new(#2DBD85,0)
gray_80 =  color.new(#7F7F7F,80)
gray_60 =  color.new(#7F7F7F,60)
gray_40 =  color.new(#7F7F7F,40)
white = color.new(#ffffff,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
transparent = color.new(#000000,100)


// Strategy Settings
EMAtimeframe = input.timeframe(defval="", title="Timeframe", group=group_one_title)
EMAlength = input.int(defval=200, minval=1, title="Length", group=group_one_title)
EMAtype = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title="Type", group=group_one_title)
EMAsource = input.source(defval=close, title="Source", group=group_one_title)

openLongEntryAbove = input.float(defval=9, title="Long Position Entry Trigger", tooltip=longEntryToolTip, group=group_two_title)
openEntryEntryAbove = input.float(defval=9, title="Short Position Entry Trigger", tooltip=shortEntryToolTip, group=group_two_title)
closeEntryBelow = input.float(defval=1.0, title="Close Position Trigger", tooltip=closeEntryToolTip, group=group_two_title)
cancelEntryBelow = input.float(defval=4, title="Cancel Unfilled Entries Trigger", tooltip=cancelEntryToolTip, group=group_two_title)

enableLaddering = input.bool(defval=true, title="Ladder Into Positions", tooltip=ladderInToolTip, group=group_two_title)
ladderRungs = input.int(defval=4, minval=2, maxval=4, step=1, title=indent_4+"Ladder Rungs", group=group_two_title)
ladderStep = input.float(defval=.5, title=indent_4+"Ladder Step (%)", step=.1, group=group_two_title)/100
stop_loss_val = input.float(defval=4.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
start_trailing_after = input.float(defval=1, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
trail_behind = input.float(defval=1, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100

// Calculate trailing stop values
long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * trail_behind)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * trail_behind)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)


// Calulate EMA
EMA = switch EMAtype
    "EMA" => ta.ema(EMAsource, EMAlength)
    "SMA" => ta.sma(EMAsource, EMAlength)
    "RMA" => ta.rma(EMAsource, EMAlength)
    "WMA" => ta.wma(EMAsource, EMAlength)
    => na
EMA_ = EMAtimeframe == timeframe.period ? EMA : request.security(syminfo.ticker, EMAtimeframe, EMA[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
plot(EMA_, title="EMA", linewidth=2, color=blue, editable=true)

EMA_cloud_upper_band_val = EMA_ + (EMA_ * openLongEntryAbove/100)
EMA_cloud_lower_band_val = EMA_ - (EMA_ * openLongEntryAbove/100)
EMA_cloud_upper_band = plot(EMA_cloud_upper_band_val, title="EMA Cloud Upper Band", color=blue)
EMA_cloud_lower_band = plot(EMA_cloud_lower_band_val, title="EMA Cloud Upper Band", color=blue)
fill(EMA_cloud_upper_band, EMA_cloud_lower_band, editable=false, color=lightBlue)

distance_from_EMA = ((close - EMA_)/close)*100
if distance_from_EMA < 0
    distance_from_EMA := distance_from_EMA * -1

// Calulate Ladder Entries
long_ladder_1_limit_price = close - (close * 1 * ladderStep)
long_ladder_2_limit_price = close - (close * 2 * ladderStep)
long_ladder_3_limit_price = close - (close * 3 * ladderStep)
long_ladder_4_limit_price = close - (close * 4 * ladderStep)

short_ladder_1_limit_price = close + (close * 1 * ladderStep)
short_ladder_2_limit_price = close + (close * 2 * ladderStep)
short_ladder_3_limit_price = close + (close * 3 * ladderStep)
short_ladder_4_limit_price = close + (close * 4 * ladderStep)

var position_qty = strategy.equity/close
if enableLaddering
    position_qty := (strategy.equity/close) / ladderRungs
else
    position_qty := strategy.equity/close
    
plot(position_qty, color=white)
//plot(strategy.equity, color=green)

// Entry Conditions
currently_in_a_postion = strategy.position_size != 0
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
average_price = strategy.position_avg_price

bars_since_entry = currently_in_a_postion ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) + 1 : 5
long_run_up = ta.highest(high, bar_index == 0 ? 5000: bars_since_entry)
long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
start_trailing_long_entry = currently_in_a_long_postion and long_run_up > long_start_trailing_val
long_trailing_stop = start_trailing_long_entry ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

short_run_up = ta.lowest(low, bar_index == 0 ? 5000: bars_since_entry)
short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
start_trailing_short_entry = currently_in_a_short_postion and short_run_up < short_start_trailing_val
short_trailing_stop = start_trailing_short_entry ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

long_conditions_met = distance_from_EMA > openLongEntryAbove and close < EMA_ and not currently_in_a_postion
short_conditions_met = distance_from_EMA > openEntryEntryAbove and close > EMA_ and not currently_in_a_postion
close_long_entries = distance_from_EMA <= closeEntryBelow or close <= long_trailing_stop
close_short_entries = distance_from_EMA <= closeEntryBelow or close >= short_trailing_stop
cancel_entries = distance_from_EMA <= cancelEntryBelow

plotshape(long_conditions_met ? close : na, style=shape.diamond, title="Long Conditions Met" )
plotshape(short_conditions_met ? close : na, style=shape.diamond, title="Short Conditions Met" )
plot(average_price,style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_postion ? blue : transparent)

// Long Entry
if enableLaddering
    if ladderRungs == 2
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
    else if ladderRungs == 3
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 3", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_3_limit_price, when=long_conditions_met)
    else if ladderRungs == 4
        strategy.entry(id="Long Ladder 1", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_1_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 2", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_2_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 3", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_3_limit_price, when=long_conditions_met)
        strategy.entry(id="Long Ladder 4", direction=strategy.long, qty=position_qty, limit=long_ladder_4_limit_price, when=long_conditions_met)
    
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 1", from_entry="Long Ladder 1", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 2", from_entry="Long Ladder 2", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 3", from_entry="Long Ladder 3", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    strategy.exit(id="Close Long Ladder 4", from_entry="Long Ladder 4", stop=long_trailing_stop, limit=long_trailing_stop, when=close_long_entries)
    
    strategy.cancel(id="Long Ladder 1", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 2", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 3", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Long Ladder 4", when=cancel_entries)
else
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, qty=100, when=long_conditions_met)
    strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=EMA_, when=close_long_entries)
    strategy.cancel(id="Long", when=cancel_entries)

// Short Entry
if enableLaddering
    if ladderRungs == 2
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
    else if ladderRungs == 3
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 3", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_3_limit_price, when=short_conditions_met)
    else if ladderRungs == 4
        strategy.entry(id="Short Ladder 1", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_1_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 2", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_2_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 3", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_3_limit_price, when=short_conditions_met)
        strategy.entry(id="Short Ladder 4", direction=strategy.short, qty=position_qty, limit=short_ladder_4_limit_price, when=short_conditions_met)
    
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 1", from_entry="Short Ladder 1", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 2", from_entry="Short Ladder 2", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 3", from_entry="Short Ladder 3", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.exit(id="Close Short Ladder 4", from_entry="Short Ladder 4", stop=short_trailing_stop, limit=EMA_, when=close_short_entries)
    
    strategy.cancel(id="Short Ladder 1", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 2", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 3", when=cancel_entries)
    strategy.cancel(id="Short Ladder 4", when=cancel_entries)
else
    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, when=short_conditions_met)
    strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", limit=EMA_, when=close_short_entries)
    strategy.cancel(id="Short", when=cancel_entries)

Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung