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Strategie zur Umkehrung der Dynamik

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-30 11:49:26
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert zwei Schwungindikatoren, um mehr Handelsmöglichkeiten zu entdecken. Der erste Indikator ist eine in Ulf Jensen' Buch vorgeschlagene stochastische Oszillatorumkehrstrategie. Der zweite Indikator ist der John Ehlers' detrentierte synthetische Preis. Die Strategie nimmt Positionen ein, wenn beide Indikatoren gleichzeitig Kauf- oder Verkaufssignale geben.

Strategie Logik

Die Logik hinter der stochastischen Oszillatorumkehrung lautet: man geht lang, wenn die Schließung 2 Tage lang unter der vorherigen Schließung liegt und die schnelle Linie über der langsamen Linie liegt; man geht kurz, wenn die Schließung 2 Tage lang unter der langsamen Linie liegt.

Der synthetische Abzugspreis (DSP) wird wie folgt berechnet:

DSP = EMA ((HL/2, 0,25 Zyklus) - EMA ((HL/2, 0,5 Zyklus)

wobei HL/2 der Mittelpunkt von Hoch und Tief ist, 0,25-Zyklus-EMA den kurzfristigen Trend und 0,5-Zyklus-EMA den langfristigen Trend darstellt. DSP zeigt die Abweichung des Preises von seinem dominierenden Zyklus. Kaufen, wenn DSP über die Schwelle geht, und verkaufen, wenn es unter sie geht.

Diese Strategie kombiniert die Signale beider Indikatoren und tritt nur dann in Positionen ein, wenn beide Indikatoren gleichzeitig Signale geben.

Analyse der Vorteile

Filtern von unsicheren Signalen mit zwei Indikatoren verringert falsche Trades
Die Validierung zwischen Indikatoren verbessert die Signalzuverlässigkeit
Stochastische Umkehrungen erfassen kurzfristige Umkehrmöglichkeiten
DSP identifiziert mittelfristige bis langfristige Trends
Die Kombination zweier Indikatoren bietet Flexibilität, um Umkehrungen zu erkennen und Trends zu verfolgen

Risikoanalyse

Stochastic verzeichnet schlechte Performance auf verschiedenen Märkten
DSP kann in der Nähe von Trendwendepunkten falsche Signale geben
Einige Chancen verpassen, indem man nur mit gleichzeitigen Signalen handelt
Benötigt eine korrekte Parameter-Abstimmung, um einen Kombinationseffekt zu erzielen

Anweisungen zur Verbesserung

Verschiedene Parameter zur Optimierung der Indikatorenleistung testen
Versuchen Sie eine andere Indikatorgewichtung, z. B. Verzögerungs-DSP-Signale
Hinzufügen von Stop-Loss zur Risikokontrolle
Mehr Indikatoren einbeziehen, um ein Multifaktormodell aufzubauen

Schlussfolgerung

Die Strategie kombiniert zwei verschiedene Momentum-Indikatoren und verbessert die Signalqualität durch doppelte Filterung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Handelsfrequenz und Kontrolle der Risiken.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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