Doppelte Umkehrhandelsstrategie

Überblick

Die Doppel-Umkehr-Trading-Strategie kombiniert die beiden Unterstrategien “123 Umkehr” und “N-Wurzel-K-Linie in Folge fallen” und ermöglicht die effiziente Erfassung von Handelschancen bei Trendumkehr. Die Strategie ist besser geeignet für mittlere und lange Linien.

Strategieprinzip

123 Umdrehung

Die Grundlagen der 123 Reverse-Unterstrategie lauten:

Wenn der Schlusskurs der letzten zwei Tage umgekehrt ist (d. h. wenn der Schlusskurs des Vortages höher ist als der der letzten zwei Tage, ist der aktuelle Schlusskurs niedriger als der des Vortages), und der schnelle Zufallsindikator der K-Linie der Aktie am 9. Tag ist unter 50 zu viel; wenn der Schlusskurs der letzten zwei Tage umgekehrt ist (d. h. wenn der Schlusskurs des Vortages niedriger ist als der der letzten zwei Tage, ist der aktuelle Schlusskurs höher als der der letzten Tag), und der schnelle Zufallsindikator der K-Linie der Aktie am 9. Tag ist über 50 zu viel.

Die Substrategie ermittelt die Trendwende durch die Rückkehr der Kurse in den letzten zwei Tagen der Schließung, kombiniert mit einem zufälligen Indikator, um die Zeit der Trendwende zu bestimmen.

N-K-Linie weiter abwärts

Der Grundsatz der “N-Wurzel-K-Linie-Fall-Strategie” lautet:

Statistiken, ob der letzte N-Wurzel-K-Linie-Abschlusspreis in Folge gefallen ist, wenn der Rückgang die N-Wurzel erreicht, wird ein Short-Signal erzeugt.

Die Substrategie beurteilt den Zeitpunkt der Trendwende, indem sie eine bestimmte Anzahl von K-Linien in Folge abnimmt.

Doppelkombinationssignal

Bei der Doppelrevers-Handelsstrategie werden die oben genannten zwei Unterstrategien kombiniert, und der tatsächliche Auftrag wird nur dann erteilt, wenn beide gleichzeitig ein Über- oder Unter-Signal erzeugen.

Auf diese Weise können einige falsche Signale gefiltert und die Handelssignale zuverlässiger gemacht werden. Die Kombination von Umkehrsignalen und fortlaufenden Fallsignalen ermöglicht eine genauere Bestimmung des Zeitpunkt der Trendumkehr.

Strategische Stärkenanalyse

Die Vorteile einer Doppel-Reverse-Handelstrategie sind:

1. Durch die Kombination mehrerer Unterstrategien kann eine falsche Signalübertragung effektiv gefiltert und die Signalzuverlässigkeit erhöht werden.

2. 123 Umkehrstrategie kann den kurzfristigen Trendwechselpunkt präzise bestimmen. N-K-Streifen, die in Folge fallen, können den mittelfristigen Trendwechsel bestimmen. In Kombination können kurzfristige Handelsmöglichkeiten auf der Ebene der mittleren und langen Streifen erfasst werden.

3. Aktien K-Linie-Indikator, Parameter flexibel angepasst für verschiedene Sorten.

4. Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und zu verfolgen und für Anfänger geeignet.

5. Die Parameter der Unterstrategie sind individuell anpassbar und können für verschiedene Sorten optimiert werden, um die Anpassung der Strategie zu verbessern.

Strategische Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken bei einer Doppel-Rückkehr-Handelsstrategie:

1. Umkehrsignale können Fehlmeldungen verursachen. Kombinationssignale verringern zwar das Risiko von Fehlmeldungen, können jedoch nicht vollständig vermieden werden. Es wird empfohlen, sie in Kombination mit Stop-Loss-Strategien zu verwenden.

2. Unterstrategien verwenden einfache Kennzahlen, die sich möglicherweise nicht an komplexe Situationen anpassen können. Es kann in Betracht gezogen werden, mehr technische Kennzahlen einzuführen oder die Anpassungsfähigkeit der Strategie durch Maschinelles Lernen zu verbessern.

3. Die Parameter für die Unterstrategie müssen für verschiedene Sorten optimiert werden, da es sonst zu Problemen mit der Anpassung kommen kann.

4. Die Umkehrstrategie eignet sich besser für die mittlere und lange Linie. Es besteht die Gefahr, in der kurzen Zeit eingesetzt zu werden. Die Haltedauer sollte entsprechend angepasst werden.

5. Umkehrsignale können in der Phase der kleinen Umstellung der Tendenz auftreten, die in Kombination mit der Trendentscheidung sichergestellt werden sollte, dass die Strategierichtung mit der großen Tendenz übereinstimmt.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie der doppelten Umkehrung kann optimiert werden durch:

1. Die Einführung von mehr technischen Indikatoren zur Beurteilung, zur Bildung von Multifaktormodellen und zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Strategie an komplexe Situationen. Zum Beispiel die Einführung von Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages, Brin-Bands und andere Indikatoren zur Kombination.

2. Erhöhung der Machine-Learning-Modell-Beschlüsse, Modellierung von mehrdimensionalen Merkmalen mit Hilfe von Machine-Learning, Verbesserung der Signalgenauigkeit. Zum Beispiel Einführung von Zufallswäldern oder neuronalen Netzwerken zur Beurteilung von K-Linien.

3. Optimierung der Parameter-Einstellungen, Parameter-Training für verschiedene Sorten, Anpassungsfähigkeit der Parameter. Zum Beispiel Optimierung der Parameterkombinationen mit genetischen Algorithmen.

4. Risikokontrolle in Kombination mit Stop-Loss-Strategien zur Steuerung einzelner Stop-Strength-Strategien. Die Stop-Loss-Position kann auch durch datenbasierte Optimierung optimiert werden.

5. Entwickeln Sie eine dynamische Positionsverwaltung, die die Positionsgröße dynamisch an die Marktlage und die Ergebnisse der Unterstrategie anpasst, um das Risiko zu verringern.

6. Einführung eines Moduls zur Trendbeurteilung, um zu vermeiden, dass die Signale der Unterstrategien nicht mit den großen Trends übereinstimmen.

Zusammenfassen

Die Doppel-Umkehr-Handelsstrategie ermöglicht eine effiziente Erfassung der Zeit der Trendwende durch die Kombination von 123 Umkehrungen und zwei Unterstrategien, die in einer Reihe von N-Roten K-Linien fallen. Die Strategie ist für die Halte von mittleren und langen Linien geeignet, kann Fehlsignale effektiv filtern und bietet eine zuverlässige Handelsmöglichkeit bei Trendwende.