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Strategie für eine doppelte Kreuzung von gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Hier ist ein detaillierter Artikel, der Trends und Strategien mit doppelten bewegten Gleichungen analysiert:

Übersicht

Die doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine der beliebtesten Handelsstrategien. Sie nutzt das Crossover eines schnellen gleitenden Durchschnitts und eines langsamen gleitenden Durchschnitts als Kauf- und Verkaufssignale. Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, erzeugt er ein Kaufsignal. Wenn der schnelle MA unter den langsamen MA überschreitet, erzeugt er ein Verkaufssignal. Diese Strategie gehört zur Kategorie der traditionellen Trendfolgestrategien.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet einfache gleitende Durchschnitte von Länge 10 und 13. Wenn der 10-Perioden-SMA über den 13-Perioden-SMA kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der 10-Perioden-SMA unter den 13-Perioden-SMA kreuzt, wird ein Verkaufssignal generiert.

Wenn die Long-Bedingung erfüllt ist, während eine Short-Position derzeit gehalten wird, wird die Short-Position zuerst geschlossen, bevor eine Long-Position eingegangen wird.

Darüber hinaus beinhaltet diese Strategie eine Stop-Loss-Logik. Für lange Trades wird der Stop-Loss-Preis auf der Grundlage des Input-Prozentsatzes berechnet. Dasselbe gilt für Short-Trades. Wenn der Preis das Stop-Loss-Niveau erreicht, wird die aktuelle Position verlassen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie erfasst Trends und folgt mittelfristigen bis langfristigen Trendbewegungen.
Das Dual-MA-Design hilft, falsche Ausbrüche effektiv auszufiltern.
Der Stop Loss hilft, Verluste bei einzelnen Trades zu kontrollieren.
Die Strategie ist einfach und leicht verständlich.
Die MA-Parameter können zur Optimierung angepasst werden.

Risikoanalyse

Als Strategie, die dem Trend folgt, besteht die Gefahr, bei Trendumkehrungen ertappt zu werden.
MA-Systeme können sich verzögern und Wendepunkte verpassen.
Eine unsachgemäße Einstellung des Stop-Loss kann zu unnötigen Verlusten führen.
Die doppelten MA-Kreuzungen beseitigen keine falschen Signale vollständig.
Die Strategie ignoriert die Grundlagen und konzentriert sich ausschließlich auf die technischen Aspekte.

Verbesserungsrichtlinien

Die MA-Parameter können optimiert werden, um die optimalen Perioden zu finden.
Ein dreifaches MA-System könnte die Signalgenauigkeit verbessern.
Der Stop-Loss kann an den Preis angepasst werden.
Zusätzliche Filter könnten den Bildschirmsignalen hinzugefügt werden.
Das Geldmanagement kann verbessert werden, um Verluste zu begrenzen.

Schlussfolgerung

Die doppelte gleitende Durchschnittsüberschreitung ist eine einfache und praktische Trendfolgestrategie. Sie kann mittelfristige bis langfristige Trends effektiv erfassen und eine stetige Überzinsung generieren.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4

strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))

// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

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