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Strategie zur Balance zwischen Bullen und Bären

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 17:12:40
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Übersicht

Die Bull and Bear Balance Strategy ist eine verbesserte Trend-Folge-Strategie. Sie analysiert das Gleichgewicht zwischen bullischen und bärischen Kräften basierend auf der Beziehung zwischen der aktuellen und der vorherigen Bar und erzeugt Handelssignale, wenn das Gleichgewicht gebrochen wird.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der nBBB, der das Gleichgewicht zwischen bullischen und bärischen Kräften des aktuellen Balkens gegenüber dem vorherigen Balken widerspiegelt.

nBBB = Wert2 - Wert

Die Berechnung ist recht komplex und beinhaltet Urteile über die Beziehung zwischen geschlossenen, offenen, hohen und niedrigen Preisen. Im Allgemeinen misst der Wert jedoch die Bullen-/Bärenkräfte des aktuellen Balkens und der Wert2 die des vorherigen Balkens. Ihre Differenz spiegelt die Veränderung der Bullen-/Bärenbilanz wider.

Wenn nBBB unter den Schwellenwert SellLevel fällt, wird ein kurzes Signal erzeugt. Wenn nBBB über den Schwellenwert BuyLevel steigt, wird ein langes Signal erzeugt. Die Schwellenwerte können durch Parameter angepasst werden.

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Basierend auf Umkehrsignalen von Leuchtern kann es starke Trendwendepunkte identifizieren.
Durch die Messung des Bullen-Bären-Gleichgewichts werden die Signale genauer und zuverlässiger.
Der Vergleich der aktuellen und der vorherigen Bar filtert Geräusche aus, um klarere Signale zu erhalten.
Anwendbar auf verschiedene Zeitrahmen mit guter Flexibilität.
Der nBBB-Indikator ist intuitiv und die Signale sind einfach und klar.

Risiken

Einige Risiken:

nBBB kann falsche Signale erzeugen, die eine Preisbestätigung erfordern.
Allein auf die nBBB zu verlassen, hat blinde Flecken, besser andere Indikatoren einzubeziehen.
Die Parameter SellLevel und BuyLevel beeinflussen die Leistung direkt und müssen sorgfältig optimiert werden.
Bei extremer Volatilität können Signale verzögert werden, was eine Risikobewertung erfordert.
Mehr geeignet für mittelfristige/langfristige, kurzfristige kann gewischt werden.

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:

Optimieren Sie SellLevel und BuyLevel basierend auf historischen Backtests für die beste Passform.
Einbeziehung von Stop-Loss-Mechanismen wie Trailing Stop-Loss zur Risikokontrolle.
Hinzufügen anderer Indikatoren wie Volumen, Stochastik usw. zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit.
Einführung von maschinellem Lernen zur automatischen Optimierung von Parametern und zur Erzeugung besserer Signale.
Getrennte Optimierung von Parametern für verschiedene Produkte und Zeitrahmen.

Schlussfolgerung

Die Bull and Bear Balance Strategy beurteilt Trendumkehrungen, indem sie Veränderungen in der Bull/Bear-Kraft misst, was sie zu einer relativ einfachen und praktischen Trendfolgestrategie macht. Sie hat gewisse Vorteile, aber auch Risiken. Mit Parameteroptimierung, Stop-Losses, zusätzlichen Indikatoren usw. kann sie weiter verbessert werden. Insgesamt stellt sie einen interessanten quantitativen Ansatz dar, der eine tiefere Forschung und Anwendung wert ist.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)

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