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Williams Akkumulation/Verteilung (Williams AD) Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 17:25:51
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Übersicht

Der Williams Accumulation/Distribution Indicator (Williams AD) ist ein technischer Analyseindikator, der Preisänderungen und Handelsvolumina überwacht, um die Marktstimmung zu bestimmen.

Diese Strategie analysiert die Veränderungen der Werte des Williams Accumulation/Distribution-Indikators, um festzustellen, ob sich der aktuelle Trend in einer Akkumulations- oder einer Verteilungsphase befindet und somit Kauf- und Verkaufssignale erzeugt.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist die Williams-Akkumulation/Verteilung (Williams AD).

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

Wenn der heutige Schluß höher ist als der gestrige, ist der heutige AD-Wert gleich dem gestrigen AD-Wert plus die Differenz zwischen dem heutigen Schluß - dem heutigen Tief.

Dieser Indikator spiegelt das Machtverhältnis im Handel wider.

  • Eine steigende AD zeigt eine steigende Kaufkraft an, was einen Akkumulationstrend darstellt.
  • Ein sinkender AD deutet auf eine steigende Verkaufskraft hin, was ein Vertriebstrend ist.

Wenn der Wertpapierpreis ein neues Tief erreicht und der AD-Indikator kein neues Hoch erreicht, gilt dies als Distributionssignal, um kurz zu gehen.

Nach diesen Regeln sind die spezifischen Regeln für die Erzeugung von Handelssignalen für diese Strategie:

  • AD > 0, erzeugt langes Signal
  • AD < 0, Kurzsignal erzeugen

Die lange und kurze Richtung kann durch den Eingabeparameter umgekehrt umgekehrt werden.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Mit Williams AD, um die Marktstimmung zu beurteilen, kann die Gewinnrate verbessert werden.

  2. Die Berechnung des Indikators ist einfach und einfach umzusetzen.

  3. Der umgekehrte Parameter ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen.

  4. Die Divergenz zwischen Indikator und Preis kann relativ genaue Handelssignale erzeugen.

  5. Die Stimmung des Marktes kann durch die Farben der Kerzenstange deutlich dargestellt werden.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

  1. Williams AD hat Probleme, die falsche Signale erzeugen können.

  2. Wenn man sich ausschließlich auf einen Indikator stützt, kann dies von falschen Ausbrüchen beeinflusst werden und zu häufige Signale erzeugen.

  3. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einem Überhandel führen.

  4. Bei der Festlegung der Ein- und Ausstiegszeiten sind weitere Faktoren zu berücksichtigen.

  5. Indikatorbeurteilungen können bei Trendumkehrungen problematisch sein.

Die Risiken können durch Optimierung von Parametern, Kombination mehrerer Indikatoren zur Bestätigung, Filterung der Handelsfrequenz usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Mehr Parameter für die Optimierung hinzufügen, wie Handelsbereich, Häufigkeit usw.

  2. Kombination mit anderen Indikatoren zur Signalfilterung, wie Volumen-Preis-Indikatoren, gleitenden Durchschnitten usw.

  3. Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten.

  4. Durchführung von Parameter-Trainings zur Suche nach optimalen Parameterkombinationen.

  5. Einbeziehung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur Optimierung dynamischer Parameter.

  6. Die Robustheit von Produkten, Zeitrahmen und Marktumgebungen wird getestet.

  7. Erstellen Sie ein Backtesting-System zur Bewertung des Risiko-Rendite-Profils der Strategie.

Schlussfolgerung

Die Williams AD-Strategie beurteilt die Marktstimmung anhand von Richtungsänderungen der Indikatoren. Sie hat die Vorteile einer einfachen Signalgenerierung und einer flexiblen Parameter-Tuning. Als einzelne Indikatorstrategie hat sie jedoch inhärente Einschränkungen und benötigt mehrdimensionale Optimierungen und zusätzliche Techniken zur Verifizierung vor stabiler Rentabilität im Live-Handel.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")
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