Doppelte Umkehr-Einstiegsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Double Reverse Entry Strategie ist eine Handelsstrategie der Reverse-Klasse, bei der die MACD- und Stochastic RSI-Reverse-Signale kombiniert werden, um genau am Trend-Reverse-Punkt zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus folgenden Teilen:
Die Trendwende wird anhand des MACD-Indikators von der Abweichungslinie über den 0-Achsen beurteilt.
Der Stochastic RSI-Indikator kombiniert das Überkauf-Überverkauf-Prinzip des RSI-Indikators mit dem Stochastic RSI-Indikator. Wenn der Stochastic RSI über 70 überkauft ist, ist unter 30 überverkauft.
Wenn die Abweichung die 0-Achse offline durchläuft (was ein Mehrkopf-Umkehrsignal darstellt) und der Stochastic RSI-Indikator überkauft, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn die Abweichung die 0-Achse offline durchläuft (was ein Leerkopf-Umkehrsignal darstellt) und der Stochastic RSI-Indikator überkauft, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Die Strategie verfügt über zwei Modelle zur zeitgleichen Erstellung von Indikatoren und zur Ausführung von Geschäften. Im Indikatormodus wird das Umkehrsignal mit einem Dreieck markiert. Im Strategiemodus wird bei einem Umkehrsignal eine zusätzliche Leerstellung durchgeführt.
Durch die Kombination von MACD-Umkehrsignalen und Stochastic RSI-Überkauf-Überverkauf-Signalen kann die Genauigkeit von Mehr-Leistung verbessert werden, um eine bessere Eintrittszeit bei Trendumkehrpunkten zu erfassen.
Strategische Vorteile
- Kombination von Doppelfiltern zur Erhöhung der Genauigkeit von Mehrfach-Förderungen
Die Doppel-Umkehr-Zugangs-Strategie verwendet eine Kombination aus MACD und Stochastic RSI, die doppelt gefiltert ist, um sicherzustellen, dass ein Handelssignal erst nach einer Trendumkehr erzeugt wird, wodurch die Genauigkeit von Mehrfach-Do-Over erhöht und die Wahrscheinlichkeit eines falschen Signals verringert wird.
- Umkehrhandel für die Bärenmärkte
Diese Strategie gehört zu den Reversal-Strategien, die hauptsächlich Positionen an Trendwendepunkten eröffnen. Diese Reversal-Strategie eignet sich für die vielfältige Auf- und Abwärtsbewegung in den Bärenmärkten und kann bei jeder kleinen Reversal-Strategie profitieren.
- Keine Notwendigkeit, Trends zu beurteilen, geeignet für Anfänger
Die Doppel-Reverse-Zugangs-Strategie benötigt keine vorherige Bestimmung der Richtung der großen Trends, sondern ist einfach, einfach und leicht zu bedienen und eignet sich für Anfänger.
- Flexibilität bei der Auswahl eines Strategie- oder Indikatormodus
Die Strategie kann durch einen Schalter flexibel die Strategie-Modus oder den Indikator-Modus wählen. Der Indikator-Modus kann für die Beobachtungsanalyse verwendet werden, und der Strategie-Modus kann den Handel automatisch ausführen.
Strategisches Risiko
- Umschlagstrategie mit höherem Risiko
Umkehrgeschäfte sind sehr riskant, da sie ohne Berücksichtigung der Richtung des großen Trends in einem großen Auf- und Abwärtstrend gehandelt werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reihe von Rückschlägen entstehen, ist hoch. Um das Risiko zu verringern, ist eine Kombination von Trend-Handelsstrategien erforderlich.
- Doppelindikator-Kombination, die Parameter sind schwieriger zu optimieren
Da die Strategie zwei Indikatoren und mehrere Parameter verwendet, ist es schwieriger, die Parameterkombinationen zu optimieren, und eine unangemessene Parameterkombination kann zu häufigen Geschäften oder mangelhaften Signalen führen. Die Optimierung erfordert ausreichend wiederholte Tests.
- Benötigen Sie ein Hochfrequenz-Handelskonto
Die Doppel-Reverse-Zugangs-Strategie gehört zu den Hochfrequenz-Trading-Strategien und erfordert hohe Gebühren, die von einem niedrigen Spread-Trading-Konto unterstützt werden, ansonsten können die Gebühren den größten Teil der Gewinne ausgleichen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung der Parameterkombination
Verschiedene Parameterkombinationen können ausprobiert werden, um die besten MACD- und Stochastic RSI-Parameter zu finden, um die Handelssignale genauer zu machen. Zum Beispiel können die schnellen und langsamen Durchschnittszyklen des MACD, die Lookback-Periode des Stochastic usw. optimiert werden.
- Kombination mit Trendfilter
Trendindikatoren können in die Strategie einbezogen werden, um Rückschlagsignale zu berücksichtigen, die nur in der Richtung der Tendenz übereinstimmen, um Rückschlaggeschäfte zu vermeiden. Beispielsweise kann ein langfristiger Trend in Kombination mit einem MA-Indikator beurteilt werden.
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen
Es ist möglich, einen mobilen Stop-Loss oder einen Prozentsatz-Stop-Loss einzurichten, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Es ist auch möglich, Rückwärtslagerungen in Betracht zu ziehen, um die Effizienz der Kapitalnutzung zu optimieren.
- Optimierung der Zulassungsbedingungen
Zusätzlich zu den Umkehrsignalen können andere Einstiegsbedingungen, wie z. B. die Erhöhung der Handelsmenge, das Durchbrechen einer bestimmten Durchschnittslinie usw., verstärkt werden, um die Falschmeldung der Einstiegsrate zu verringern.
Zusammenfassen
Die Doppel-Reverse-Zugangs-Strategie, die eine Kombination aus zwei Indikatoren verwendet, um die Position zu eröffnen, ist neu und zuverlässig, geeignet für den häufigen Schwankungen der Bärenmärkte, aber auch für die Praxis der Wiederholung von Neulingen. Die Strategie ist jedoch sehr riskant und erfordert umfangreiche Tests der Optimierungsparameter, die mit Trendurteilen und Risikokontrollmechanismen unterstützt werden, um einen stabilen Gewinn in der Praxis zu erzielen.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
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slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob
plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)