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Preisstrategie zur Gewinn- und Verlustsicherung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-16 11:16:25
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Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, den Einstiegspreis und den Breakeven-Preis nach Eröffnung einer Position zu zeichnen, um visuell das Preisniveau anzuzeigen, bei dem ein Ausbruch über dem Einstiegspreis zu einem Gewinn führen würde. Dies kann den Händlern helfen, Positionen besser zu verwalten und Gewinne zu erzielen.

Strategie Logik

Der Code wird lang eingegeben, wenn ein SMA-Crossover stattfindet, und kurz auf dem SMA-Crossunder eingegeben. Er berechnet dann den Einstiegspreis und den Breakeven-Preis nach Gebühren. Der Breakeven-Preis wird berechnet wie: für lang, Breakeven-Preis = Einstiegspreis * (1 + Gebühren); für kurz, Breakeven-Preis = Einstiegspreis * (1 - Gebühren). Schließlich zeichnet er die Einstiegspreislinie und die Breakeven-Preislinie, indem er den Bereich zwischen ihnen füllt.

Auf diese Weise, sobald der Preis durch die Einstiegspreislinie bricht, bedeutet dies, dass der Handel jetzt profitabel ist.

Die wichtigsten Bestandteile des Kodex sind:

  1. Kontrollen der Eingangsbedingungen
  2. Berechnung der Einstiegspreise und der Ausgleichspreise
  3. Zeichnung der Eintritts- und Breakeven-Preislinien
  4. Füllfarbe zwischen den beiden Linien

Mit einfachen Zustandskontrollen für den Einstieg, Berechnung des Breakeven-Preises und Erstellung von Hilfslinien wird die Breakeven-Preisstrategie umgesetzt.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Intuitive Anzeige von Gewinn/Verlust, kann schnell beurteilen, ob der Preis das Gewinnziel erreicht hat.

  2. Kann die Breakeven-Linie verwenden, um Gewinn-/Stop-Loss-Levels festzulegen, um zunehmende Verluste zu vermeiden.

  3. Einfacher und leicht verständlicher Code, leicht zu implementieren und anzupassen.

  4. Kann in eigene Handelsstrategien integriert werden, wobei Brückennummern zur Positionsverwaltung verwendet werden.

  5. Einfache Änderung der Gebührenparameter für verschiedene Börsen und Produkte.

  6. Kann den Einstieg durch Anpassung der SMA-Perioden optimieren.

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

  1. Der SMA hat einen Verzögerungscharakter, kann Preisänderungen verpassen.

  2. Die Ausgleichslinie kann Verluste nicht vollständig vermeiden.

  3. Es gibt keinen Exit-Mechanismus, die Händler müssen den Gewinn/Verlust selbst überwachen.

  4. Falsche Gebühreneinstellungen können zu einer falschen Berechnung des Break-even führen.

  5. Ein Rutsch wird nicht berücksichtigt.

  6. Kein Stop-Loss kann zu großen Verlusten führen.

Die Lösungen sind:

  1. Betrachten Sie empfindlichere Indikatoren wie den MACD.

  2. Hinzufügen eines Trendindikators, um Gegentrendgeschäfte zu vermeiden.

  3. Fügen Sie Profit- und Stop-Loss-Logik für automatische Ausgänge hinzu.

  4. Setzen Sie genaue Gebühren basierend auf dem tatsächlichen Austausch.

  5. Für optimale Eingänge und Ausgänge wird ein fester Rutsch hinzugefügt.

  6. Hinzufügen von Trailing Stop Loss, um den maximalen Verlust zu begrenzen.

Verbesserungsbereiche

Einige Möglichkeiten zur Optimierung der Strategie:

  1. Ersetzen Sie SMA durch fortschrittlichere Indikatoren wie MACD oder KDJ.

  2. Hinzufügen eines Trendfilters, um Gegentrendgeschäfte zu vermeiden.

  3. Optimierung der SMA-Perioden für eine bessere Eingangsgenauigkeit.

  4. Fügen Sie Profit- und Stop-Loss-Logik für automatische Ausgänge hinzu.

  5. Setzen Sie den Schlupf für Backtest und Live-Handel.

  6. Optimieren Sie die Gebühren-Einstellungen so, dass sie der Realität entsprechen.

  7. Hinzufügen von Trailing Stop Loss, um den maximalen Verlust zu begrenzen.

  8. Strategie auf mehreren Zeitrahmen für die Diversifizierung ausführen.

  9. Umfangsänderungen einbeziehen, um den Einstieg zu verbessern.

  10. Verwenden Sie maschinelles Lernen, um Parameter zu optimieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie zeigt intuitiv die Breakeven-Preisstufe an, bei der ein Ausbruch zu Gewinnen führen kann. Es ist eine einfache und praktische Hilfsstrategie mit Vorteilen wie einfachem Code und einfacher Implementierung. Aber auch Risiken müssen angegangen werden. Wir können sie aus vielen Aspekten optimieren, um sie robuster und profitabler zu machen. Insgesamt bietet sie ein großartiges Referenzbeispiel, das es wert ist zu studieren und anzuwenden.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © NikitaDoronin
//@version=4

strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)

/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]

p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]

/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100

/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))

/// Stategy Entry
if (longCondition)
    ep := close
    p := close * (1 + fee_inp)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if (shortCondition)
    ep := close
    p := close * (1 - fee_inp)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

/// Plot Break-even Price 
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)
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