Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Ichimoku Kinko Hyo-Handelsstrategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf den Ichimoku-Technik-Indikatoren basiert. Die Strategie nutzt die Ichimoku-Indikatoren Conversion Line, Benchmark Line, Leading Line 1 und Leading Line 2, um die Richtung des Trends zu bestimmen, sowie die Zeit des Einstiegs und des Stopps.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden vier Kriterien:
- Wenn der Schlusskurs den Mittelwert von 26 Perioden über der Referenzlinie überschreitet, machen Sie mehr.
- Der Schlusskurs wird unterhalb der 26-Perioden-Durchschnittswerte unterhalb der Referenzlinie durchbrochen.
- Das sind die besten, die es gibt.
- Stop-Loss-Bedingungen: 1,5 Prozent
Konkret berechnet die Strategie zunächst die Umrechnungslinie, die Benchmarklinie, die Führungslinie 1 und die Führungslinie 2. Dann wird entschieden, ob der Schlusskurs die obere oder untere Kante des Cloud-Diagramms durchbricht.
Wenn man die oberen Linien der Wolkenüberquerung schließt, d.h. den 26-periodischen Durchschnittswert der größeren Werte der Führungslinie 1 und der Führungslinie 2, um zu zeigen, dass der Aktienpreis in eine Aufwärtstrend eingetreten ist, dann wird mehr getan.
Wenn der Preis die untere Seite des Cloud-Drahmens schließt, d. h. den 26-Terminien-Durchschnitt der kleineren Werte der Führungslinie 1 und der Führungslinie 2, bedeutet dies, dass der Aktienpreis in eine Abwärtstrend eingetreten ist.
Nach der Eintrittsstopp- und Stop-Loss-Bedingungen. Die Stop-Loss-Bedingung beträgt 3,5% des Eintrittspreises und die Stop-Loss-Bedingung 1,5% des Eintrittspreises.
Analyse der Stärken
Ichimoku Kinko Hyo Trading-Strategien haben folgende Vorteile:
- Trends erkennen und frühzeitig eingreifen
- Nutzung von Cloud-Diagrammen zur Bestimmung von Support- und Resistance-Bereichen, um den Einstieg zu ermitteln
- Der Markt ist in der Lage, sich mit den neuen Technologien zu verbinden, die die Marktentwicklung beeinflussen.
- Die Stop-Loss-Bedingungen sind klar und die Risiken des Handels werden kontrolliert.
Risikoanalyse
Ichimoku Kinko Hyo ist eine Handelsstrategie, die mit Risiken verbunden ist:
- In der Bilanz ist es leicht, mehrere kleine Verluste zu erleiden.
- Der Stop-Loss könnte größer sein, wenn sich der Trend ändert.
- Es sind mehrere Voraussetzungen erforderlich, um zugelassen zu werden, und die Chancen sind gering.
- Fehlgelegte Parameter können zu einer Verzerrung des Signals führen
Gegenmaßnahmen:
- Angemessene Erleichterung der Zugangsbedingungen und Erweiterung der Handelsmöglichkeiten
- Optimierung der Parameter, um sie besser an die Markteigenschaften anzupassen
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern falsche Signale
Optimierungsrichtung
Ichimoku Kinko Hyo Trading Strategien können in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung von Parametern wie Umrechnungs- und Referenzlinien, um sie besser auf die Marktentwicklung in unterschiedlichen Zyklen abzustimmen
- Optimierung der Zulassungsbedingungen, um bessere Chancen nicht zu verpassen
- Optimierung von Stop-Loss-Strategien für höhere risikobereinigte Erträge
- Signalfilterung in Kombination mit anderen Indikatoren zur Verringerung der Arbitrage
- Dynamische Anpassung der Positionen, um die Höhe der Investitionen anhand der Marktschwankungen zu bestimmen
Zusammenfassen
Ichimoku Kinko Hyo Trading Strategy ist im Allgemeinen eine relativ gute Strategie, die potenzielle Trends rechtzeitig erfassen kann.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)