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Strategie des kreuzgerichteten gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-21 13:33:20
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Übersicht

Diese Strategie beurteilt Ein- und Ausstiegspunkte, indem sie das goldene Kreuz und das Todeskreuz zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnittslinien berechnet.

Grundsätze

Die Strategie basiert hauptsächlich auf den Prinzipien des goldenen Kreuzes und des Todeskreuzes der gleitenden Durchschnitte. Sie berechnet eine schnelle gleitende Durchschnittslinie mit einer Länge von 3 und eine langsame gleitende Durchschnittslinie mit einer Länge von 266. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die schnelle Linie über die langsame Linie überschreitet, und ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie überschreitet. Es tritt nach Erhalt des Signals auf dem dritten Kerzenstock in den Markt ein.

Die Basis für diese Strategie, um den Trend zu beurteilen, ist, dass sich die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie schneller nach oben bewegt, wenn die Preise fallen, bewegt sich die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie schneller nach unten. Somit treten Kreuzungen zwischen der kurzfristigen schnellen und der langfristigen langsamen Linie auf.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie das goldene Kreuz und die Todeskreuz-Beziehung zwischen gleitenden Durchschnitten verschiedener Zykluslängen verwendet, um Trendumkehrpunkte zu bestimmen.

Erstens kann die schnelle gleitende Durchschnittslinie Preisschwankungen empfindlicher erfassen, während die langsame gleitende Durchschnittslinie die Rolle spielt, Lärm auszufiltern und die Trendrichtung effektiv zu identifizieren.

Zweitens setzt die Strategie eine Verzögerungsmethode ein, d. h. der Markteintritt auf dem dritten Kerzenhalter nach der Erzeugung des Signals, um falsche Trades durch Schwankungen des gleitenden Durchschnitts zu vermeiden.

Darüber hinaus ist die Parameterwahl vernünftig und einfach: Sie stützt sich nur auf zwei gleitende Durchschnittslinien, um das Urteil abzuschließen, ohne komplexe Indikatoren zu berechnen, wodurch die Möglichkeit einer Überoptimierung verringert wird.

Risikoanalyse

Obwohl die Strategie keine offensichtlichen Mängel und Risiken aufweist, müssen bei der Anwendung für den Live-Handel noch mehrere Punkte beachtet werden:

Erstens kann die ausschließliche Verwendung des gleitenden Durchschnitts als Trendbewertungsindikator Handelschancen verpassen, die durch andere Indikatoren ermittelt werden.

Zweitens können bei einem starken Trend die Preise lange Zeit über oder unter der Schnelllinie laufen, was zu langen Zeiten ohne Signalentstehung führt.

Auch sind Indikatorparameter nicht zu 100% zuverlässig. Die optimalen Parameter können zwischen verschiedenen Produkten und Zyklusperioden variieren. Kontinuierliche Tests und Optimierungen basierend auf Live-Handelsfeedback sind notwendig.

Schließlich ist eine genaue Bewertung der Handelsgröße, des Stop-Loss- und des Take-Profit-Niveaus ebenfalls wichtig, um übermäßige Verluste oder das Versäumnis, rechtzeitig Gewinne zu erzielen, zu vermeiden.

Optimierungsrichtlinien

Es gibt mehrere wesentliche Optimierungsrichtungen für diese Strategie:

Zunächst sollten Sie die Hinzufügung von Beurteilungslogiken aus anderen Hilfsindikatoren zusammen mit goldenen Kreuzern und Todeskreuzern in Betracht ziehen.

Zweitens ist die Optimierung der Parameter entscheidend. Umfassende Überlegungen können an Zyklus, Produktvielfalt und anderen Faktoren durchgeführt werden.

Drittens, optimieren Sie die Einstiegsmethoden. Abgesehen von einfachen dritten Kerzen-Eintrag, studieren Verzögerung Eintrag nach N Kerzen, Preis-Spread-Eintrag, Breakout-Eintrag, etc. Die Details sollten nach verschiedenen Produkten und Zyklusperioden fein abgestimmt werden.

Schließlich ist die Verbesserung der Stop-Loss- und Take-Profit-Methoden ebenso wichtig. Indikatoren wie ATR können verwendet werden, um die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus dynamisch anzupassen. Darüber hinaus sind Trailing Stop-Loss, partielle Profit-Taking und andere Techniken ebenfalls studierenswert. Diese werden die Rentabilität der Strategie erheblich verbessern.

Schlussfolgerung

Die Strategie nutzt das klassische Prinzip des Einsatzes von gleitenden durchschnittlichen Goldkreuzen und Todeskreuzen, um die zukünftige Kursrichtung zu bestimmen. Durch die angemessene Einstellung von Parametern zur Erzeugung von Handelssignalen und die Annahme von Verzögerungseintritts- und Stop-Loss-/Take-Profit-Methoden zur Risikokontrolle ist es eine einfache, praktische quantitative Handelsstrategie. In Bereichen wie Indikatorparameteroptimierung, Indikatorsystemverbesserung, Eintritts-/Austrittslogik-Anpassung usw. bleibt viel Verbesserungspotenzial.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)

// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0

// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)

// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)

if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))

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