Diese Strategie verwendet den gewichteten Standardabweichungsindikator in Kombination mit dem gleitenden Durchschnitt, um den Trendhandel mit Kryptowährungen umzusetzen. Sie berechnet einen Preiskanal mit gewichteter Standardabweichung basierend auf Schlusskurs und -volumen über einen bestimmten Zeitraum. Wenn der Preis durch den oberen oder unteren Kanal bricht, werden Long- oder Short-Positionen eingegangen. Stop-Loss- und Take-Profit-Bedingungen werden auch so festgelegt, dass Verluste pro Handel begrenzt werden.
Der Code definiert zwei benutzerdefinierte Funktionen zur Berechnung der gewichteten Standardabweichung von Zeitreihen und Arrays.
Dies gibt uns einen Kanal, der sich auf den gewichteten Durchschnittspreis konzentriert, mit oberen und unteren Grenzen in einer Standardabweichung entfernt.
Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Kombination von gleitendem Durchschnitt und Volatilitätsanalyse. Der MA beurteilt die Markttrendrichtung, während der SD-Bereich ein vernünftiges Band definiert - beide überprüfen sich gegenseitig für höhere Zuverlässigkeit. Außerdem hilft die Volumengewichtung, falsche Breaks für höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei tatsächlichen Breaks zu filtern.
Die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte helfen weiter, mit dem Trend zu handeln und übermäßige Verluste bei Umkehrungen zu vermeiden.
Das Hauptrisiko besteht in starken Marktschwankungen, die dazu führen können, dass der SD-Kanal auch wild schwankt und Urteile erschwert.
Die Lösung besteht darin, die Parameter und Perioden-Einstellungen angemessen zu glätten.
Diese Strategie verwendet erfolgreich den gewichteten Standardabweichungsindikator zusammen mit MA, um Kryptowährungstrends zu verfolgen. Vernünftige Stop-Loss/Take-Profit-Setups helfen auch, den Handelsmarktrhythmus zu regeln und übermäßige Umkehrverluste zu vermeiden. Weitere Optimierungen über Parameter-Tuning und Multi-Indikator-Bestätigung können die Zuverlässigkeit für eine solide Algo-Handelsstrategie verbessern.
/*backtest start: 2023-11-16 00:00:00 end: 2023-11-23 00:00:00 period: 45m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © rumpypumpydumpy © cache_that_pass //@version=4 strategy("[cache_that_pass] 1m 15m Function - Weighted Standard Deviation", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075) f_weighted_sd_from_series(_src, _weight, _n) => //{ // @function: Calculates weighted mean, variance, standard deviation, MSE and RMSE from time series variables // @parameters: // _src: time series variable of sample values // _weight: time series of corresponding weight values. // _n : number of samples _xw = _src * _weight _sum_weight = sum(_weight, _n) _mean = sum(_xw, _n) / _sum_weight float _sqerror_sum = 0 int _nonzero_n = 0 for _i = 0 to _n - 1 _sqerror_sum := _sqerror_sum + pow(_mean - _src[_i], 2) * _weight[_i] _nonzero_n := _weight[_i] != 0 ? 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