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Quantitative Handelsstrategie auf Basis des RSI-Indikators

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-27 16:02:14
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Strategieübersicht

Die Strategie trägt den Namen PlanB RSI Tracking Strategy. Sie verwendet den Relative Strength Index (RSI) als primären technischen Indikator, um Kauf- und Verkaufssignale für den automatisierten Handel zu erstellen.

Strategie Logik

Die Strategie beruht hauptsächlich auf folgenden Grundsätzen:

  1. Wenn der höchste RSI-Index in den letzten 6 Monaten 90% überschreitet und dann unter 65% fällt, wird ein Verkaufssignal generiert.

  2. Wenn der niedrigste RSI-Index in den letzten 6 Monaten unter 50% fällt und dann um mehr als 2% vom niedrigsten Punkt zurückfällt, wird ein Kaufsignal generiert.

Insbesondere ist die Verkaufslogik:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

Die Kauflogik lautet:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

Die oben genannten Verkaufs- und Kaufregeln stammen aus dem Artikel von PlanB, einem bekannten Quant-Stratege.

Vorteile der Strategie

Diese Handelsstrategie hat folgende Hauptvorteile:

  1. Die Verwendung des RSI als einzigen technischen Indikators verringert die Komplexität.

  2. Klare Kauf- und Verkaufsregeln, die für die Überprüfung des Live-Handels leicht verständlich sind.

  3. Kauf- und Verkaufssignale enthalten sowohl langfristige Marktinformationen über Höchst-/Tief- und kurzfristige Marktinformationen über Bounce/Breakdown.

  4. Die Strategie verweist auf Forschungen des renommierten Quant PlanB, die eine unabhängige Überprüfung seiner Schlussfolgerungen ermöglichen.

  5. Als Anfängerstrategie mit relativ einfachen Regeln hilft sie, Quant-Handelsfähigkeiten zu entwickeln.

Risiken der Strategie

Es gibt auch einige wesentliche Risiken für diese Handelsstrategie:

  1. Der RSI kann nicht mit komplexeren Marktsystemen umgehen, da er sich ausschließlich auf den RSI stützt.

  2. Festparameter-Einstellungen können Trades verpassen oder verzögerte Signale geben.

  3. PlanB blind ohne unabhängige Optimierung zu folgen, riskiert schlechte Live-Performance.

  4. Roher Kauf-/Verkaufsregeln ohne Stop-Loss oder Take-Profit können bei Live-Handel zu großen Verlusten führen.

Die folgenden Optimierungen könnten dazu beitragen, Risiken zu verringern und die Live-Leistung zu verbessern:

  1. Zusätzliche Indikatoren, um falsche RSI-Signale zu vermeiden.

  2. Optimierung der Parameter für verschiedene Zyklusmerkmale.

  3. Hinzufügen von Stop Loss/Take Profit-Mechanismen zur Risikokontrolle.

  4. Strategieparameter unabhängig voneinander ausbilden, um die Robustheit zu gewährleisten.

Richtungen für die Optimierung der Strategie

Um die Live-Performance zu verbessern, können Optimierungen in den folgenden Dimensionen vorgenommen werden:

  1. Hinzufügen von sekundären Indikatoren: Allein auf den RSI zu vertrauen, birgt die Gefahr falscher Signale.

  2. Dynamische Parameteroptimierung: Die aktuellen Parameterwerte sind festgesetzt und können sich nicht an die Marktzyklen anpassen.

  3. Stop-Loss/Gewinnberechnung: Derzeit fehlt es an Risikomanagementfunktionen. Durch das Hinzufügen von Trailing Stop Loss und die Bewegung von Take Profit Points können einzelne Handelsverluste wirksam kontrolliert und Gewinne erzielt werden.

  4. Unabhängige Parameter-Ausbildung: Direkt unter Verwendung von PlanB-Artikelparametern ohne Überprüfung.

  5. Optimierung des Portfolios: Die Kombination mehrerer einfacher Strategien verbessert die allgemeine Stabilität und die risikobereinigte Rendite.

Schlussfolgerung

Die PlanB RSI-Tracking-Strategie folgt der Designphilosophie in PlanBs klassischem Artikel und konstruiert eine einfache Quant-Trading-Strategie auf der Grundlage von RSI. Die Vorteile liegen in ihrer Klarheit und Einfachheit der Implementierung, was sie für Quant-Starter-Ausbildung geeignet macht. Allerdings bleibt die alleinige Abhängigkeit von einem einzigen Indikator und der Mangel an Optimierung Probleme. Zukünftige Verbesserungen können durch Hinzufügen von Sekundärindikatoren, dynamische Parameteroptimierung, Stop-Loss/Take-Profit, unabhängiges Paramter-Training vorgenommen werden, um die Live-Leistung erheblich zu verbessern.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
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