Aktienstrategie mit hohem Minus-Exponential-beweglichen Durchschnitt

Übersicht

Die High Minus Exponential Moving Average-Aktienstrategie ist eine quantitative Anlagestrategie, die Handelsentscheidungen auf der Grundlage des hohen Preises einer Aktie und ihres exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) trifft. Sie berechnet die Differenz zwischen dem hohen Preis der vorherigen Periode und der 13-Perioden-EMA des Schlusskurses der vorherigen Periode. Wenn die Differenz größer als 0 ist, geht sie lang. Wenn die Differenz kleiner als 0 ist, geht sie kurz. Diese Strategie gehört zum Trend-following-Typ.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der High Minus Exponential Moving Average (HMEMA). Insbesondere nimmt er den hohen Preis der vorherigen Periode und subtrahiert den 13-Perioden-EMA des Schlusskurses der vorherigen Periode. Wenn diese Differenz größer als 0 ist, bedeutet dies, dass der letzte Aktienkurs ein neues Hoch erreicht hat und einen bullischen Trend eingegeben hat, so dass er lang gehen sollte. Wenn die Differenz kleiner als 0 ist, bedeutet dies, dass der Aktienkurs unter seinem letzten Durchschnittsniveau liegt und einen bärischen Trend eingegeben hat, so dass er kurz gehen sollte.

Die Logik dahinter ist, dass, wenn der Aktienkurs ein neues Hoch erreicht, es den Beginn eines Aufwärtstrends signalisiert, so dass eine Long-Position eingenommen werden sollte. Wenn der Preis unter seinen jüngsten Durchschnitt fällt, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrends, so dass eine Short-Position eingenommen werden sollte. Auf diese Weise ist die Strategie in der Lage, wichtige Wendepunkte im Preistrend zu erfassen und Trends zu folgen.

Vorteile

1. Diese Strategie ist in der Lage, wichtige Wendepunkte der Kursentwicklung zu erfassen. Sie gibt Aufträge ein, wenn die Preise neue Höchststände erreichen oder gleitende Durchschnitte durchbrechen.

2. Die Verwendung von exponentiellen gleitenden Durchschnitten ermöglicht eine reibungslosere Reflexion der Kursbewegungen und filtert kurzfristige Marktlärm aus.

3. Die Strategie-Logik ist einfach und klar, leicht verständlich und anpassungsfähig und für Anfänger geeignet.

4. Diese Strategie ist flexibel genug, um auf Aktien, Forex, Kryptowährungen in verschiedenen Zeitrahmen angewendet zu werden.

Risiken

1. Diese Strategie erlaubt es nicht, die genauen Ein- und Ausstiegsniveaus zu bestimmen, was ein gewisses Risiko von Trendverfolgung darstellt.

2. Es kann falsche Signale erzeugen, wenn sich die Preise bewegen, was zu Überhandelsrisiken führt.

3. Die Strategie berücksichtigt nicht die tatsächliche Volatilität der Aktienkurse, was zu einem übergroßen Verlustrisiko führt.

4. Die Strategie berücksichtigt nicht die allgemeinen Marktbedingungen, die Fundamentaldaten einzelner Aktien, um die Richtung zu bestimmen, was das Risiko von schlechten Signalleffekten birgt.

Optimierung

1. Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Preisvolatilität nur dann in die Ausgabe von Signalen einzubeziehen, wenn die Volatilität zunimmt, um irreführende Geschäfte zu verringern.

2. Das Hinzufügen von Filtern wie einer doppelten Bestätigung aus schnellen und langsamen einfachen gleitenden Durchschnitten kann dazu beitragen, falsche Signale zu vermeiden.

3. Parameter wie gleitende Durchschnittsperioden, Preisreihen zum Vergleich können optimiert werden, um die optimale Kombination zu finden.

4. Überlegen Sie, ob Sie Parameter oder Indikatoren auf der Grundlage des Marktzustands wechseln, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die High Minus Exponential Moving Average-Aktienstrategie entwickelt eine einfache, aber effektive Möglichkeit, die Aktientrends zu verfolgen, indem hohe Preise mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten verglichen werden. Sie erfasst wichtige Wendepunkte, wenn die Preise auf neue Höchststände oder gleitende Durchschnittsniveaus fallen, wodurch wichtige Punkte mit weniger Trades erfasst werden.