Strategie für einen doppelten gleitenden Durchbruch

Übersicht

Die doppelte gleitende Durchbruchstrategie erzeugt Kaufsignale, wenn die schnelle EMA über die langsame EMA überschreitet, und schließt Positionen, wenn die schnelle EMA unter die langsame EMA überschreitet. Die Strategie enthält auch den MACD-Indikator als Hilfsbeurteilungsindikator. Wenn das MACD-Histogramm über die Nulllinie überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt, das der gleitenden Durchschnittsstrategie entsprechen kann, um das Signal weiter zu überprüfen. Darüber hinaus überwacht die Strategie auch, ob der eintägige Anstieg eine bestimmte prozentuale Schwelle erreicht. Wenn der eintägige Anstieg die festgelegte Schwelle überschreitet, wird auch ein Kaufsignal erzeugt.

Bei den Exits setzt die Strategie einen Stop-Loss- und einen Take-Profit-Level fest. Der Stop-Loss wird auf einen bestimmten Prozentsatz unter dem Einstiegspreis festgelegt, um das Abwärtsrisiko zu kontrollieren; der Take-Profit wird auf einen bestimmten Prozentsatz über dem Einstiegspreis festgelegt, um Gewinne zu erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie mehrere Indikatoren mit klaren Ein- und Ausstiegsregeln kombiniert, wobei sowohl Trend-folgende als auch kurzfristige Handelsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Strategie Logik

Die Kernindikatoren der doppelten gleitenden Durchbruchstrategie sind der schnelle EMA und der langsame EMA. Der EMA stellt den exponentiellen gleitenden Durchschnitt dar, der ein Trend-folgender Indikator ist. Der schnelle EMA hat normalerweise einen kürzeren Parameter, um kurzfristige Trends zu erfassen, während der langsame EMA normalerweise einen längeren Parameter hat, um die langfristige Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der schnelle EMA über die langsame EMA überschreitet, zeigt er die Stärkung des kurzfristigen Trends an und schlägt vor, lang zu gehen. Wenn der schnelle EMA unter den langsamen EMA überschreitet, zeigt er die Schwächung des kurzfristigen Trends an und schlägt vor, Positionen zu schließen.

Die Standardparameter für diese Strategie sind 12 Tage für die schnelle EMA und 26 Tage für die langsame EMA. Dieser Satz von Parametern ist typisch und der passende Zeitrahmen ist angemessen.

Darüber hinaus führt die Strategie den MACD-Indikator als Hilfsmittel ein. Die Definition des MACD-Indikators ist die schnelle EMA (Standstillstand 12 Tage) abzüglich der langsamen EMA (Standstillstand 26 Tage), gefolgt von einer Glättung der Signallinie des MACD. Wenn der MACD über die Nulllinie überschreitet, stellt er dar, dass kurzfristige Gewinne langfristige Gewinne übersteigen und ein Kaufsignal gibt. Dieses Signal entspricht der gleitenden Durchschnittsstrategie und kann eine Rolle bei der Überprüfung spielen und die Zuverlässigkeit von Handelssignalen verbessern.

Schließlich wird in der Strategie überwacht, ob der eintägige Anstieg der Aktie einen vorgegebenen Schwellenwert (Standstillstand von 8%) überschreitet. Bei hochvolatilen Aktien sind große eintägige Limits-ups typisch für den Markt.

Für Exits setzt die Strategie eine Stop-Loss-Ebene und eine Take-Profit-Ebene fest. Der Stop-Loss wird auf einen bestimmten Prozentsatz (Standard 5%) unter dem Einstiegspreis festgelegt, um Verluste zu kontrollieren. Der Take-Profit wird auf einen bestimmten Prozentsatz (Standard 40%) über dem Einstiegspreis festgelegt, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die doppelte Kreuzung der gleitenden Durchschnitte hat folgende Vorteile:

1. Der doppelte gleitende Durchschnitt eignet sich für die Bestimmung von mittelfristigen und langfristigen Trends.

2. Zuverlässige Handelssignale, die leicht zu beurteilen sind. Die schnelle EMA-Kreuzung über die langsame EMA bildet ein Standard-Goldkreuzsignal, das einfach und intuitiv zu bestimmen ist. Die Einbeziehung des MACD-Indikators kann eine Rolle bei der Überprüfung spielen und die Signalqualität verbessern.

3. Ein Stop-Loss-Level kann schnell Verluste reduzieren und riesige Rückzüge vermeiden.

4. Die Strategie kann für verschiedene Aktien optimiert werden, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.

Risikoanalyse

Die doppelte Kreuzung der gleitenden Durchschnitte birgt außerdem folgende Risiken:

1. Einzigartige Indikatorenkombinationen können falsche Signale erzeugen. Sowohl Doppel gleitende Durchschnitte als auch der MACD können falsche Signale und schlechte Tracking-Effekte haben. Mehr Arten von Indikatoren sollten für die Übereinstimmungsüberprüfung eingeführt werden.

2. Keine Berücksichtigung großer Stop-Loss-Levels. Im Falle von Black-Swan-Ereignissen kann das Fehlen einer ausreichend großen Gesamt-Stop-Loss-Schwelle zu riesigen Verlusten führen. Dies erfordert manuelle Intervention zur Risikokontrolle.

3. Die Strategie kann durch unangemessene EMA-Periodeneinstellungen ungültig gemacht werden. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, gibt es mehrere Schwankungen, die zu falschen Signalen führen. Die Parameter müssen entsprechend den Aktienmerkmalen getestet und optimiert werden.

4. Die Strategie wählt nicht die besten Ein- und Ausstiegspunkte aus. Für die Optimierung sind komplexere Regeln oder maschinelle Lerntechniken erforderlich.

Optimierungsrichtlinien

Die doppelte Kreuzung der gleitenden Durchschnitte kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Erhöhung der Überprüfungsindikatoren zur Verbesserung der Signalqualität. Andere Indikatoren wie KDJ und BOLL können getestet werden, um ein Mehrfachindikatorüberprüfungssystem zu bilden, um falsche Signale zu reduzieren.

2. Erhöhung der Maschinellen Lernmodelle, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, Sammlung großer Mengen historischer Daten zum Aufbau von Modellen, die den besten Handelszeitpunkt bestimmen und das Zeitrisiko senken.

3. Optimieren Sie die EMA-Periodenparameter und die Testeffekte auf die Strategie.

4. Fügen Sie anpassungsfähige Stop-Loss-Mechanismen hinzu, die auf dem Marktregime basieren. Verfolgen Sie dynamisch den Stop-Loss-Level. Entspannen Sie den Stop-Loss-Bereich angemessen bei speziellen Marktbedingungen, um die Gewinnrate zu verbessern.

5. Optimieren Sie die Gewinnspanne, indem Sie die optimale Gewinnquote erforschen, z. B. indem Sie dynamische Gewinnziele festlegen, während der Bullenmärkte angemessen Trailing Stops setzen usw.

Schlussfolgerung

Die doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie verfügt über einen vollständigen Rahmen, angemessene Indikator-Auswahl und Parameter-Einstellungen. Es ist ein geeigneter Trend nach einer kurzfristigen Handelsstrategie für hochvolatile Aktien.