Strategie für die Verlagerung des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf technischen Indikatoren basiert. Sie beurteilt die Trendrichtung des Marktes, indem sie das Crossover-Verhältnis zwischen zwei gleitenden Durchschnittslinien berechnet und entsprechende Handelssignale erzeugt.

Strategie Logik

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind zwei gleitende Durchschnittslinien: ein längerer 40-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und der Schlusskurs der Aktie. Wenn der Schlusskurs den 40-Perioden-SMA von unten durchbricht, deutet dies darauf hin, dass sich der Markttrend umkehren und die Aktie einen neuen Aufwärtstrend betreten kann. An diesem Punkt erzeugt die Strategie ein langes Signal. Wenn der Schlusskurs unter den 40-Perioden-SMA fällt, deutet sie darauf hin, dass der Aufwärtstrend der Aktie beendet ist und sie in einen Abwärtstrendkanal eintreten kann. Die Strategie schließt zu diesem Zeitpunkt lange Positionen.

Durch den Vergleich der Durchbruchszusammenhängung zwischen Schlusskurs und SMA können die Wendepunkte der Kursentwicklung erfasst werden, um Handelsentscheidungen entsprechend der Trendrichtung zu treffen.

Vorteile der Strategie

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

1. Einfache und klare Regeln, die leicht zu verstehen und umzusetzen sind.
2. Kann die Umkehrung der mittelfristigen und langfristigen Aktienentwicklung effektiv erfassen und die Positionen rechtzeitig anpassen.
3. Der SMA-Indikator hat eine gewisse Filterwirkung auf abnormale Kursbewegungen und kann falsche Signale reduzieren.
4. Anpassungsfähige SMA-Parameter für verschiedene Handelsvarianten und -zyklen.

Risiken der Strategie

Es bestehen auch folgende Risiken:

1. Der SMA-Indikator ist als Trend-Tracking-Tool in Bezug auf plötzliche Ereignisse verzögert.
2. Häufiger Handel und Whipsaw können die Handelskosten und die Gewinngeschäfte erhöhen.
3. Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann zu Überhandelungen oder fehlenden Möglichkeiten führen.

Die Risiken können durch Anpassung der SMA-Parameter, Einstellung von Stop-Loss-Linien usw. kontrolliert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Hinzufügen von Vergleichen von mehreren gleitenden Durchschnitten, um einen Filter zu bilden, um falsche Signale zu reduzieren.
2. Einbeziehung anderer Indikatoren wie Handelsvolumen und Graph-Rektor, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
3. Dynamische Optimierung der SMA-Parameter, um sie automatisch an Marktveränderungen anzupassen.
4. Einrichtung von Stop-Loss-Mechanismen mit zusammengesetzten Bedingungen zur Kontrolle von Einzeltransaktionsverlusten.

Zusammenfassung

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie beurteilt die Trendumkehrung, indem Preisänderungen mit der SMA-Beziehung verglichen werden. Es handelt sich um eine relativ klassische regelbasierte Handelsstrategie. Die Strategie ist einfach umzusetzen, leicht mittelfristigen und langfristigen Trends für den Gewinn zu folgen, während es auch gewisse Risiken für Gewinnrückverfolgung und Verzögerung gibt. Die Risiken können durch Parameter-Einstellungen und die Einbeziehung anderer Indikatoren kontrolliert und die Entscheidungswirksamkeit verbessert werden.