Durchschnittlich höchste höchste und niedrigste niedrige Swinger-Strategie

Übersicht

Dies ist eine vollständige Preis-Aktionsstrategie, die für Trendmärkte wie Krypto und Aktien entwickelt wurde.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet zwei verschiedene Zykluslängen der niedrigsten niedrigen und höchsten hohen Preise und deren Durchschnitte, um Ein- und Ausstieg zu bestimmen. Insbesondere berechnet sie den durchschnittlichen niedrigsten Preis, den durchschnittlichen höchsten Preis und den Durchschnitt dieser beiden Durchschnitte des 9-Zyklus bzw. des 26-Zyklus. Sie geht lang, wenn der Schlusskurs höher ist als die beiden Durchschnitte verschiedener Zyklen zur gleichen Zeit, und geht kurz, wenn der Schlusskurs niedriger ist als die beiden Durchschnitte verschiedener Zyklen zur gleichen Zeit.

Die spezifische Logik für Long ist: Der Schlusskurs ist höher als der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise des 9-Zyklus, höher als der des 26-Zyklus und höher als der Durchschnitt der beiden Durchschnittswerte, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, geht es lang.

Die spezifische Logik für Short ist: Der Schlusskurs ist niedriger als der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise des 9-Zyklus, niedriger als der des 26-Zyklus und niedriger als der Durchschnitt der beiden Durchschnittswerte, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, geht er kurz.

Egal ob lang oder kurz, wählen Sie Verluste zu reduzieren, wenn es ein umgekehrtes Signal gibt.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Hauptvorteile:

1. Die Verwendung einer doppelten Zeitrahmenanalyse kann den Trend besser beurteilen und die Genauigkeit erhöhen.

2. Aufbauend auf den höchsten und niedrigsten Preisen können Effekte erfasst werden.

3. Die Verwendung mehrerer gleitender Durchschnitte zur Filterung erhöht die Signalzuverlässigkeit und vermeidet Lärminterferenzen.

4. Eine reine Preis-Aktionsstrategie, die für die meisten Märkte mit Trendmerkmalen gilt.

5. Vollständig automatisierter Handel eliminiert die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Es gibt kein integriertes Stop-Loss-Modul, Risiko für wachsende Verluste.

2. Es ist leicht, falsche Signale zu erzeugen und auf den Märkten mit Range-Bindungen zu überhändeln.

3. Die Auswirkungen des Verhältnisses zwischen den einzelnen Bestandsachen und dem Markt werden nicht berücksichtigt, es bestehen immer noch systemische Risiken.

4. Unzureichende Daten aus Backtests können zu einer Überanpassung führen, wobei die Robustheitstests über längere Zeiträume und mehr Märkte durchgeführt werden sollten.

Optimierungsrichtlinien

In dieser Strategie gibt es noch Raum für Optimierungen:

1. Die Periodenparameter können weiterhin getestet und optimiert werden, um die beste Kombination zu finden.

2. Überlegen Sie, ob Sie einen beweglichen Stop-Loss und einen nachfolgenden Stop-Loss hinzufügen, um einen einzigen Verlust zu kontrollieren.

3. Kann verschiedene Märkte oder sogar verschiedene Sorten testen, um die Anwendbarkeit zu erforschen.

4. Bestimmte algorithmische Handelsmodule können hinzugefügt werden, wie z. B. maschinelles Lernen, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

5. Mehrfaktormodelle können in Betracht gezogen werden, um mehr Variablen für das Urteilsvermögen einzuführen und die Robustheit zu verbessern.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese doppelte Zeitrahmen-Höchst-Höchst- und Niedrigdurchschnittsstrategie starke Trendverfolgungsfähigkeiten aufweist und für hochvolatile Märkte wie Kryptowährungen geeignet ist. Sie nutzt effektiv Breakout-Urteile für den Einstiegszeitplan und gleichzeitig mehrere Filterschichten, um die Signalkwalitat zu verbessern. Parameteroptimierung, Hinzufügung von Stop-Loss-Modul, Hilfsalgorithmen und andere Mittel können verwendet werden, um die Strategie weiter zu verbessern, was sie zu einer effizienten und stabilen Strategie macht, die langfristig zu halten ist.