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MACD-Indikator - Frühwarnstrategie für eine Tiefstumkehr

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 11:11:09
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Übersicht

Die MACD-Indikator-Bottom-Reversal-Frühwarnstrategie analysiert die schnellen und langsamen Linien des MACD-Indikators, um festzustellen, ob sich der aktuelle Preis auf einem historischen Höchst- oder Tiefstand befindet und ob bald eine Umkehrung eintreten wird, um schnell die Entwicklung der Marktpreise zu beurteilen.

Strategieprinzip

Diese Strategie durchsucht und filtert die Daten der schnellen und der langsamen Linie, die dem Ausgang des Standard-MACD-Indikators entsprechen, um zu beurteilen, ob der Preis vor der Umkehr in das kritische Gebiet eingetreten ist, und gibt Kauf- oder Verkaufssignale aus.

Insbesondere beurteilt die Strategie, ob der Preis den unteren Bereich eines Aufwärtstrends oder den oberen Bereich eines Abwärtstrends betreten hat, indem sie das goldene Kreuz und das Todeskreuz der schnellen und langsamen Linien des MACD berechnet. Bei goldenen Kreuzungen wird festgestellt, dass der Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs des vorherigen Balkens und der Diff höher ist als der Diff-Wert des vorherigen Balkens. Bei Todeskreuzungen wird festgestellt, dass der unteren Bereich betreten wurde und ein Umkehr-Frühwarnsignal ausgegeben wird. Bei Todeskreuzungen, wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs des vorherigen Balkens und der Diff-Wert des Balkens höher ist als der aktuelle Diff-Wert, wird festgestellt, dass der obere Bereich betreten wurde und ein oberer Umkehr-Frühwarnsignal ausgegeben wird.

Analyse der Vorteile

Verwendung des MACD-Indikators zur genauen Beurteilung der Marktentwicklung
Eine frühzeitige Warnung bei unterer und oberer Umkehr kann Umkehrmöglichkeiten rechtzeitig erfassen
Vermeiden Sie unnötige Falschmeldungen, indem Sie schnelle und langsame Verbindungen kombinieren
Für die Echtzeitüberwachung von Marktveränderungen können Warnungen hinzugefügt werden

Risikoanalyse

Der MACD-Indikator selbst hat ein verzögertes Urteilsvermögen und kann den genauen Umkehrpunkt nicht bestimmen.
Notwendigkeit, die Parameter entsprechend an verschiedene Handelsarten und Zeitrahmen anzupassen
Nicht möglich, die spezifische Umkehramplitude und den Trend nach der Umkehrung zu bestimmen
Notwendigkeit, gleichzeitig Änderungen des Handelsvolumens zu überwachen, um die Zuverlässigkeit der Umkehrung zu ermitteln

Lösungen:

Kombination mit anderen Indikatoren wie K-Linienmustern und Veränderungen des Handelsvolumens zur Bewertung
Anpassung der Parameter an verschiedene Handelsarten und Zeitrahmen
Zeitnahe Stop-Loss-Verfahren zur Risikokontrolle

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der MACD-Indikatorparameter für eine bessere Beurteilung von Tief- und Höchstwerten
Steigerung der Stop-Loss-Logik, um Verlustvergrößerung zu vermeiden
Kombination von Handelsvolumenänderungen zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Umkehrungen
Erhöhung des Modells des maschinellen Lernens zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung

Schlussfolgerung

Die MACD-Indikator-Bottom-Reversal-Frühwarnstrategie kann Tiefst- und Höchststände effektiv entdecken, um Handelsentscheidungen durch die Analyse von MACD-schnellen und langsamen Linienkreuzungen zu orientieren, um zu beurteilen, ob die Preise vor der Umkehr in das kritische Gebiet eingetreten sind. Allerdings kann das verzögerte Urteil des MACD selbst nicht den genauen Umkehrpunkt und die Umkehrmomentum bestimmen. Daher sind geeignete Parameteranpassungen erforderlich, kombiniert mit anderen Indikatoren, um Risiken zu kontrollieren und die Wirksamkeit dieser Strategie zu steigern. In Zukunft kann die Einführung von maschinellen Lerntechniken die Urteilsgenauigkeit weiter verbessern.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

    // ____  __    ___   ________ ___________  ___________ __  ____ ___ 
   // / __ )/ /   /   | / ____/ //_/ ____/   |/_  __<  / // / / __ |__ \
  // / __  / /   / /| |/ /   / ,< / /   / /| | / /  / / // /_/ / / __/ /
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402

//@version=5
strategy("[blackcat] L2 Reversal Labels Strategy", overlay=true,  max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

[diff, dea, macd] = ta.macd(close,12, 26, 9)
a1 = ta.barssince(ta.crossover(diff,dea)[1])
a2 = ta.barssince(ta.crossunder(diff,dea)[1])
bottom_zone = (close[a1+1]>close) and (diff>diff[a1+1]) and ta.crossover(diff,dea)
top_zone = (close[a2+1]<close) and (diff[a2+1]>diff) and ta.crossunder(diff,dea)

// Plot labels
l0 = top_zone ? label.new(bar_index, high * 1.0, 'Near Top', color=color.new(color.red, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.price, size=size.small) : bottom_zone ? label.new(bar_index, low * 1.0, 'Near Bottom', color=color.new(color.green, 50), textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.price, size=size.small) : na

if bottom_zone
    longmsg = 'Bottom Reversal Soon!'
    alert(message=longmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else if top_zone
    shortmsg = 'Top Reversal Soon!'
    alert(message=shortmsg, freq=alert.freq_once_per_bar_close)


longCondition = bottom_zone
if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

shortCondition = top_zone
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)

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