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Strategie zur Kombination von RSI und stochastischem RSI

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07
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Übersicht

Die Strategie wird RSI und Stochastic RSI Combination Strategy genannt. Sie kombiniert die Vorteile des Relative Strength Index (RSI) und des Stochastic RSI, um überkaufte und überverkaufte Chancen zu identifizieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet sowohl den RSI-Indikator als auch den stochastischen RSI-Indikator. Die RSI-Parameter sind Länge von 10 Perioden, Überkaufniveau bei 60 und Überverkaufniveau bei 20. Die stochastischen RSI-Parameter umfassen Glättungsphase der K-Linie bei 3, Glättungsphase der D-Linie bei 3, RSI-Berechnungslänge von 14, Stochastische RSI-Berechnungslänge von 14. Sie identifiziert Überkauf, wenn die Stochastischen RSI-Werte K und D beide unter 20 liegen, und Überkauf, wenn die Stochastischen RSI-Werte K und D beide über 80 liegen. Handelssignale werden bei überkauften und überverkauften Niveaus generiert.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die Vorteile des RSI-Indikators und des stochastischen RSI-Indikators. Der RSI ist wirksam bei der Identifizierung von Überkauf- und Überverkaufssituationen. Der stochastische RSI beinhaltet Dynamik und kann Wendepunkte früher erkennen. Die Kombination funktioniert besser, indem sowohl Preis- als auch Dynamikfaktoren berücksichtigt werden, um zeitnahere Handelssignale zu generieren.

Risikoanalyse

Die Strategie kann mit Risiken von zu vielen Trades und unzureichender Gewinnspanne pro Handel konfrontiert sein. Lösungen umfassen die richtige Anpassung der Parameter an eine geringere Handelsfrequenz und die Auswahl von Produkten mit größeren Preisschwankungen. Darüber hinaus können sich die Handelskosten auch auf den Endgewinn auswirken. Es wird empfohlen, Handelsplattformen mit niedrigeren Provisionen zu wählen oder die Positionsgröße angemessen zu erhöhen.

Verbesserungsrichtlinien

Parameter dieser Strategie können weiter optimiert werden, wie die Anpassung von RSI-Parametern, stochastischen RSI-Parametern, überkauften/überverkauften Schwellenwerten usw. Darüber hinaus können andere Indikatoren wie EMA kombiniert werden, um Signale zu filtern und die Qualität zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die Strategie integriert die Vorteile des RSI-Indikators und des Stochastischen RSI-Indikators, um Handelssignale auf relativen Überkauf- und Überverkaufsniveaus zu generieren. Die Parameter können weiter abgestimmt und die Handelsregeln für verschiedene Produkte angepasst werden. Kombinationen mit anderen Strategien oder Indikatoren können auch erforscht werden. Insgesamt eignet sich diese Strategie für quantitative Trader, die kurzfristige Handelsmöglichkeiten identifizieren möchten.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)

sourceup = high
sourcelow = low
source=close



yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold)) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

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