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MACD-basierte Doppelhandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 17:11:52
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Übersicht

Diese Strategie implementiert eine doppelte Handelsstrategie, die auf dem MACD-Indikator basiert. Es kann lang gehen, wenn es ein goldenes Kreuz auf dem MACD gibt, und kurz gehen, wenn es ein Todeskreuz gibt, mit zusätzlichen Filtern, die auf anderen Indikatoren basieren, um einige ungültige Signale zu eliminieren.

Strategieprinzip

Der Kern dieser Strategie besteht darin, den MACD-Indikator zu nutzen, um den zweidimensionalen Handel zu realisieren. Insbesondere berechnet er den schnellen gleitenden Durchschnitt, den langsamen gleitenden Durchschnitt und die MACD-Signallinie. Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, wird ein goldenes Kreuz generiert, wenn er lang geht. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA überschreitet, wird ein Todeskreuz generiert, wenn er kurz geht.

Um einige ungültige Signale auszufiltern, setzt die Strategie auch einen ±30-Bereich als Filter, so dass Handelssignale nur ausgelöst werden, wenn das MACD-Histogramm diesen Bereich überschreitet.

Vorteile

  • Der MACD-Indikator wird als Haupthandelssignal verwendet, das auf Preisbewegungen in beide Richtungen reagiert.
  • Hinzugefügte Filter helfen, einige ungültige Signale zu eliminieren
  • Die zweispurige Richtungslogik zum Schließen von Positionen verhindert bis zu einem gewissen Grad einige falsche Ausbrüche

Risiken

  • Der MACD-Indikator neigt dazu, häufige Handelssignale zu erzeugen, was zu einer hohen Handelsfrequenz führt
  • Die Strategie ist anfällig für Signalverzögerungen, wenn sie sich nur auf einen Indikator stützt
  • Die Schließlogik basierend auf der Richtung des Histogramms ist nicht streng genug, es besteht die Gefahr, dass einige Signale fehlen

Optimierungsrichtlinien

  • Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Kombination mit anderen Signalbestätigungsindikatoren wie KDJ, Bollinger Bands usw. durchzuführen.
  • Erforschung fortgeschrittener Indikatoren, um den MACD zu ersetzen, wie KD
  • Optimieren Sie die Schließlogik, indem Sie Stop Loss und Take Profit festlegen, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine grundsätzlich machbare dual-directional Trading-Strategie. Es nutzt die Vorteile des MACD-Indikators und fügt auch einige Filter hinzu, um die Signalqualität zu kontrollieren. Allerdings hat der MACD selbst auch einige Probleme. Weitere Tests und Optimierungen im Live-Handel sind noch erforderlich, um die Strategie zuverlässiger zu machen. Insgesamt legt diese Strategie den Grundstein für dual-directional Trading-Strategien und kann schrittweise weiter optimiert werden, um eine leistungsstarke quantitative Trading-Strategie zu werden.

]

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

//Created by user ChrisMoody updated 4-10-2014
//Regular MACD Indicator with Histogram that plots 4 Colors Based on Direction Above and Below the Zero Line
//Update allows Check Box Options, Show MacD & Signal Line, Show Change In color of MacD Line based on cross of Signal Line.
//Show Dots at Cross of MacD and Signal Line, Histogram can show 4 colors or 1, Turn on and off Histogram.
//Special Thanks to that incredible person in Tech Support whoem I won't say you r name so you don't get bombarded with emails
//Note the feature Tech Support showed me on how to set the default timeframe of the indicator to the chart Timeframe, but also allow you to choose a different timeframe.
//By the way I fully disclose that I completely STOLE the Dots at the MAcd Cross from "TheLark"

strategy("MACD Strategy", overlay=false)
// study(title="CM_MacD_Ult_MTF", shorttitle="CM_Ult_MacD_MTF")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal



// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 
       
// strategy.close("Long", shouldExitLong)
    

// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// strategy.close("Short", shouldExitShort)
    
    
isWithinZeroMacd = outHist < 30 and outHist > -30 

delta = hist
// shouldExitShort = false//crossover(delta, 0)    
// shouldExitLong = false//crossunder(delta, 0)

// if(crossover(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

// if (crossunder(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    
shouldPlaceLong = crossover(delta, 0)
    
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 

shouldExitLong = not histA_IsUp and histA_IsDown

shouldExitShort = not histA_IsUp and not histA_IsDown and not histB_IsDown and histB_IsUp

shouldPlaceShort = crossunder(delta, 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// plot_color = gray
plot_color = if(hist_colorChange)
	if(histA_IsUp)
	    aqua
	else
		if(histA_IsDown)
			//need to sell
// 			if(not isWithinZeroMacd)
// 			shouldExitLong = true
			    //   strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
			
			blue
		else
			if(histB_IsDown)
				red 
			else
				if(histB_IsUp)
					//need to buy
				// 	if(not isWithinZeroMacd)
				// 	shouldExitShort = true
					   // strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
					    
					    
					maroon
				else
					yellow
else
	gray


// plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? orange : orange : lime

circleYPosition = outSignal

plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)

// plot( isWithinZeroMacd ? outHist : na, title="CheckSmallHistBars", style=circles, linewidth=4, color=black)

hline(0, '0 Line',  linewidth=2, color=white)




strategy.close("Short", shouldExitShort)
strategy.close("Long", shouldExitLong)

// fastLength = input(12)
// slowlength = input(26)
// MACDLength = input(9)

// MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
// aMACD = ema(MACD, MACDLength)
// delta = MACD - aMACD


// if (crossover(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// if (crossunder(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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