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Preisänderung und durchschnittliche Preisstrategie auf der Grundlage quantitativer Indikatoren

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-11 11:18:56
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Preisänderungsrate und gleitende durchschnittliche technische Indikatoren, um die Kauf- und Verkaufspunkte genau zu lokalisieren. Wenn der Preis stark sinkt, wird eine Kaufschwelle festgelegt. Und wenn der Preis weiter fällt, werden Long-Positionen eröffnet. Wenn der Preis steigt, wird eine Verkaufschwelle eingerichtet. Und bestehende Long-Positionen werden geschlossen, wenn der Preis weiter steigt und die Verkaufschwelle durchbricht. Gleichzeitig nimmt die Strategie auch die Pyramidenmethode an, um mehrere Long-Positionen auf verschiedenen Preisniveaus zu eröffnen, um die Kosten zu senken.

Grundsätze

Lange Eintrittslogik

Berechnen Sie die Kursänderungsrate (ROC) des Preises und setzen Sie die lange Einstiegsschwellenlinie ein.
Wenn der Preis die lange Eintrittsschwelle nach unten durchbricht, wird dieser Bruchpunkt aufgezeichnet und die lange Eintrittsgrenzlinie eingeleitet.
Die lange Einstiegsgrenzlinie dauert eine bestimmte Zeit, die durch Eingabeparameter definiert wird, und verfällt danach.
Wenn der Preis weiter sinkt und unter die lange Einstiegsgrenze fällt, wird die erste Long-Position eröffnet.

Lange und enge Logik

Berechnen Sie die Kursänderungsrate (ROC) des Preises und setzen Sie die lange Schlussschwellenlinie ein.
Wenn der Preis die lange Schließgrenze nach oben durchbricht, wird dieser Bruchpunkt aufgezeichnet und die lange Schließgrenzlinie eingeleitet.
Die lange enge Grenzlinie dauert eine bestimmte Zeit, die durch Eingabeparameter definiert wird, und verfällt danach.
Wenn der Kurs weiter steigt und die lange Schließgrenze überschreitet, werden alle bestehenden Longpositionen geschlossen.

Risikokontrolle

Die Strategie verfügt über integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen, die angepasst werden können, um Risiken dynamisch zu kontrollieren.

Pyramidenbau

Bei der Eröffnung jeder neuen Handelsposition berechnet das System den nachfolgenden Long-Entry-Preis anhand der Eingabeprozentsatzparameter und setzt so eine Abwärtsdurchschnittsrechnung durch mehrere Long-Einträge um.

Vorteile

Der Wechselkursindikator (ROC) wird verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale genau zu lokalisieren.
Verwenden Sie Grenzlinien zur weiteren Bestätigung der Ein- und Ausstiegssignale, um Fehlausbrüche zu vermeiden.
Die Pyramiden-Methode verfolgt den Marktwert und hält die Risiken unter Kontrolle.
Ein eingebautes Stop-Loss- und Take-Profit-System kontrolliert die Risiken für jede Position streng.

Risiken und Lösungen

Wir können angemessene Parameter für die Pyramidenbildung festlegen, um die Gesamtzahl der offenen Positionen zu begrenzen.
Wir können die Prozentsatzniveaus lockern oder sogar SL & TP in seitlichen Märkten deaktivieren.

Optimierungen

Verknüpfen Sie sich mit anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, um Eintrittssignale zu filtern.
Verbessern Sie die Pyramiden-Logik, öffnen Sie nachfolgende Positionen nur, wenn die Preise weiter um einen bestimmten Prozentsatz fallen, anstatt nur den Einstiegspreis zu senken.
Die Optimalparameter-Einstellungen können sich zwischen den Handelsinstrumenten erheblich unterscheiden.
Aufbau eines anpassungsfähigen Stop-Loss-Mechanismus mit unterschiedlichen Prozentsatzniveaus basierend auf den Marktvolatilitätsbedingungen.

Schlussfolgerung

Die Strategie kombiniert präzise Einstiegssignale mit Grenzliniefiltern, integrierten Risikomanagementfunktionen und Pyramiden für die Positionsgröße. Mit angemessener Parameter-Ausrichtung kann sie überschüssige Renditen erzielen, während Risiken unter Kontrolle bleiben. Zukünftige Verbesserungen können sich mehr auf Signalfiltermethoden und Risikokontrolle für eine breitere Marktanpassungsfähigkeit konzentrieren.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
// © A3Sh

// Rate of price change / Price averaging strategy //
// When the price drops to a specified percentage, a Long Entry Threshold is setup.
// The Long Entry Threshold is only active for a specified number of bars and will de-activate when not crossed. 
// When the price drops further and crosses the Entry Threshold with a minimum of a specified percentage, a Long Position is entered. 
// The same reverse logic used to close the Long Position.
// Stop loss and take profit are active by default. With proper tweaking of the settings it is possible to de-activate SL and TP.

// The strategy is inspired by the following strategies:
// Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions, https://www.tradingview.com/script/ue7Uc3sN-Price-Change-Scalping-Strategy-v1-0-0/
// Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule, https://www.tradingview.com/script/iHHO0PJA-Scalping-Dips-On-Trend-by-Coinrule/

strategy(title = "ROC_PA_Strategy_@A3Sh", overlay = true )

// Portfolio & Leverage Example
// credit: @RafaelZioni, https://www.tradingview.com/script/xGk5K4DE-BTC-15-min/
ge(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)

port     = input(25, group = "Risk", title = "Portfolio Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
leverage = input(1,  group = "Risk", title = "Leverage", minval = 1, maxval = 100)
mm       = input(5,  group = "Risk", title = "Broker Maintenance Margin Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)

c = ge((strategy.equity * leverage / open) * (port  / 100), 4)

// Take Profit
tpa = input(true, type = input.bool,  title = "Take Profit", group = "Risk", inline = "Take Profit")
tpp = input(5.6,    type = input.float, title = "Percentage" , group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Take Profit")
tp  = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * tpp)
plot (tpa and strategy.position_size > 0 ? tp : na, color = color.gray, title = "take profit", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

// Stop Loss
sla = input(true, type = input.bool, title = "Stop Lossss ", group = "Risk", inline = "Stop Loss")
slp = input(2.5,   type = input.float, title = "Percentage",   group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Stop Loss")
sl  = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / 100 *slp)
plot (sla and strategy.position_size > 0 ? sl : na, color = color.red, title = "stopp loss", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

stopLoss = sla ? sl : na

// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input(2, group = "Price Averaging Layers", title = "2nd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(5, group = "Price Averaging Layers", title = "3rd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(9, group = "Price Averaging Layers", title = "4th Layer Long Entry %", step = 0.1)

// ROC_Trigger Logic to open Long Position
rocLookBack  = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Rate of Change bar lookback")
rocThreshold = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="ROC Threshold % to Setup Long Entry", step = 0.1)
entryLimit   = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Price Drop Threshold % to OPEN Long Entry", step = 0.1)
entryTime    = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Duration of Long Entry Threshold Line in bars")
minLimit     = input(0.8, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Min % of Price Drop to OPEN Long Entry", step = 0.1)

//ROC calculation based to the price level of previous X bars
roc = close[rocLookBack]  - (close / 100 * rocThreshold)
plot (roc, color = color.gray, title = "roc threshold", linewidth = 1 , transp = 20)

rocT1      = open > roc and close < roc ? 1 : 0 // When the price CROSSES the Entry Limit
rocT2      = (open < roc) and (close < roc) ? 1 : 0 // When the price is BELOW the Entry Limit
rocTrigger = rocT1 or rocT2

// Condition for Setting Up a Long Entry Thershold Line
rocCrossed    = false
var SetUpLong = false

if rocTrigger and not SetUpLong

    rocCrossed := true
    SetUpLong  := true

// Defining the Value of the Long Entry Thershold
condforValue = rocCrossed and (open - low) / (open / 100) > 0 or (open < roc and close < roc) ? low - (close / 100 * entryLimit) : roc - (close / 100 * entryLimit)
openValue    = valuewhen (rocCrossed, condforValue, 0)

// Defining the length of the Long Entry Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed = barssince (rocCrossed)
plotLineOpen    = (sincerocCrossed <= entryTime) ? openValue : na
endLineOpen     = sincerocCrossed == entryTime  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the Entry Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineOpen and SetUpLong
    
    rocCrossed := false
    SetUpLong  := false    

// Set minimum percentage of price drop to open a Long Position.
minThres = (open - close) / (open / 100) > minLimit ? 1 : 0

// Open Long Trigger
openLong = crossunder (close, plotLineOpen) and strategy.position_size == 0 and minThres

plot (strategy.position_size == 0 ? plotLineOpen : na, title = "Long Entry Threshold", color= color.yellow, style= plot.style_linebr, linewidth = 2)

// Show vertical dashed line when long condition is triggered 
// credit: @midtownsk8rguy, https://www.tradingview.com/script/EmTkvfCM-vline-Function-for-Pine-Script-v4-0/
vline(BarIndex, Color, LineStyle, LineWidth) => 
    return = line.new(BarIndex, low - tr, BarIndex, high + tr, xloc.bar_index, extend.both, Color, LineStyle, LineWidth) 
// if (openLong)
//     vline(bar_index, color.blue, line.style_dashed, 1)

// ROC_Trigger Logic to close Long Position
rocLookBackL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Rate of Change bar lookback")
entryThresholdL = input(0.8, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "ROC Threshold % to Setup Close Threshold", step = 0.1) // Percentage from close price
entryLimit_CL   = input(1.7, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Price Rise Threshold % to CLOSE Long Entry", step = 0.1) // Percentage from roc threshold
entryTime_CL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Duration of Entry Limit in bars")

roc_CL = close[rocLookBackL]  + (close/100 *entryThresholdL)
//plot(rocL, color=color.gray, linewidth=1, transp=20)

rocT1_CL = open < roc_CL and close > roc_CL ? 1 : 0
rocT2_CL = (open > roc_CL) and (close > roc_CL)  ? 1 : 0 
rocTrigger_CL = rocT1_CL or rocT2_CL

// Condition for Setting Up a Long CLOSE Thershold Line
rocCrossed_CL  = false

var SetUpClose = false

if rocTrigger_CL and not SetUpClose
    // The trigger for condA occurs and the last condition set was condB.
    rocCrossed_CL := true
    SetUpClose    := true

// Defining the Value of the Long CLOSE Thershold
condforValue_CL= rocCrossed_CL and (high - open) / (open / 100) > 0 or (open > roc_CL and close > roc_CL) ? high + (close / 100 * entryLimit_CL) : roc_CL + (close / 100 * entryLimit_CL)
closeValue = valuewhen (rocCrossed_CL, condforValue_CL, 0)

// Defining the length of the Long CLOSE Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed_CL = barssince(rocCrossed_CL)
plotLineClose = (sincerocCrossed_CL <= entryTime_CL) ? closeValue : na
endLineClose = (sincerocCrossed_CL == entryTime_CL)  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the CLOSE Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineClose and SetUpClose

    rocCrossed_CL := false
    SetUpClose := false    

plot(strategy.position_size > 0 ? plotLineClose : na, color = color.white, title = "Close Long Threshold", style = plot.style_linebr, linewidth = 2)

// ROC Close + Take Profit combined
closeCondition = close < tp ? plotLineClose : tpa ? tp : plotLineClose

// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = valuewhen(openLong, close, 0)
long2 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps4), 0)

eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]

eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]

eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]

eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]

plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long 1 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long 2 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long 3 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long 4 Layer", style = plot.style_linebr)

// Ener Long Positions
if (openLong and strategy.opentrades == 0) 
    eps1 := long1
    eps2 := long2
    eps3 := long3
    eps4 := long4
    strategy.entry("Long1", strategy.long, c, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=20% t=market")

if (strategy.opentrades == 1)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, c, limit = eps2, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=25% t=market")

if (strategy.opentrades == 2)
    strategy.entry("Long3", strategy.long, c, limit = eps3, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=33.3% t=market")

if (strategy.opentrades == 3)
    strategy.entry("Long4", strategy.long, c, limit = eps4, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=50% t=market")

// Setup Limit Close / Take Profit / Stop Loss order 
strategy.exit("Exit", stop = stopLoss, limit = closeCondition, when =(rocTrigger_CL and strategy.position_size > 0), comment= "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=sell q=100% t=market")

// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions 
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0   

if longClose
    strategy.cancel_all()

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