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RSI-Ausbruchstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Die RSI-Breakout-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Breakout-Punkte mit Hilfe des RSI-Indikators identifiziert, kombiniert mit Pausen der Tageshöhe oder -niedrigkeit, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen.

Strategie Logik

Die Kernlogik der RSI-Breakout-Strategie ist:

  1. Begrenzen Sie die Handelszeiten zwischen 10:15 Uhr und 3:10 Uhr, um heftige Schwankungen beim Marktöffnen und Schließen zu vermeiden.

  2. In Echtzeit werden die Höchst- und Tiefpreise des Tages überwacht. Wenn der Höchstwert des Tages gebrochen wird, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Tiefwert des Tages gebrochen wird, wird ein Verkaufssignal erzeugt.

  3. Wenn der Tag hoch/niedrig ist, überprüfen Sie gleichzeitig den Wert des RSI-Indikators. Der RSI-Indikator kann die überkauften/überverkauften Niveaus des Marktes messen. Wenn der RSI über 50 ist, zeigt er einen Bullenmarkt an. Wenn der RSI unter 50 ist, zeigt er einen Bärenmarkt an. Die Strategie erfordert daher, dass der RSI sich mit der Preisbreakout-Richtung ausrichtet, um falsche Breakouts zu vermeiden.

  4. Wenn Kauf-/Verkaufssignale ausgelöst werden, wird die 20-Perioden-VWMA als Stop-Loss-Linie festgelegt.

  5. Obligatorischer Stop-Loss-Ausgang nach 15.30 Uhr jeden Tag, wenn die Positionen noch offen sind.

Vorteile

Der größte Vorteil der RSI-Breakout-Strategie besteht darin, dass sie den Preis-Breakout und die doppelte Bestätigung des RSI-Indikators kombiniert, um kurzfristige Markttrends effektiv zu identifizieren. Darüber hinaus kann die Verwendung der Tageshoch-/Niedrigpreise als Referenzpreise und des RSI zur Bestimmung wahrer/falscher Breakouts die Signalgenauigkeit erheblich verbessern. Schließlich hilft der strenge Stop-Loss-Mechanismus, Verluste unter Kontrolle zu halten.

Risiken

Es gibt einige Risiken in der RSI Breakout Strategie:

  1. Die Tages-Hoch-/Tiefwerte können sich leicht mehrmals aktualisieren, was leicht zu einem Überhandel führen kann.

  2. Indische Aktienindizes tragen hohe politische Risiken mit sich, die eine besondere Aufmerksamkeit auf die Wirtschaftspolitik und die Bewegungen der Zentralbank erfordern.

  3. Die relativ kurzen Referenzzyklen machen die Strategie anfällig für Marktlärm, der durch die Verlängerung der Berechnungszyklen oder durch das Hinzufügen anderer Filter zur Verbesserung der Signalqualität gemildert werden kann.

Optimierungsrichtlinien

Die RSI-Breakout-Strategie kann in mehreren Aspekten optimiert werden:

  1. Zusätzliche Positionsgrößenmechanismen, wie zum Beispiel Pyramiden mit Trend und Hinzufügen von Positionen nach dem Trailing-Stop-Loss.

  2. Einbeziehung anderer Indikatoren zur Filterung von Signalen unter Verwendung von KDJ, WR, OBV usw. zur Beurteilung der Marktbedingungen und zur Vermeidung von Handelsfallen.

  3. Optimieren Sie Strategieparameter wie Breakout-Range, RSI-Schwellenwerte, Stop-Loss-Platzierung usw., um eine bessere Leistung zu erzielen.

  4. Es sind klare Ein- und Ausstiegsmechanismen zu formulieren, wie z. B. das Hinzufügen nach dem Rückzug aus dem ursprünglichen Ausbruch, die Teilgewinnnahme usw.

Schlussfolgerung

Die RSI-Breakout-Strategie verwendet hohe/niedrige Breakouts und RSI-Indikationen, um kurzfristige Kurstrends in gewissem Maße zu identifizieren.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)
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