Supertrend Blind Following-Strategie

Übersicht

Diese Strategie zeigt, was passieren würde, wenn Sie dem Supertrend-Indikator blind folgen. Wie wir wissen, erscheint der Supertrend nicht sofort und wir müssen auf den nächsten Balken warten, um zu entscheiden, ob wir eine Position einnehmen sollen. So können Sie sehen, was passieren wird, wenn Sie eine Position einnehmen, nachdem der Supertrend endgültig gebildet wurde. Dieser Indikator ist ohne andere Tools extrem gefährlich und kann sehr ernsthafte Drawdowns geben.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den Supertrend-Indikator, um den Preistrend zu bestimmen.

Wenn der Schlusskurs über der oberen Schiene liegt, stellt er einen anhaltenden Aufwärtstrend dar; wenn der Schlusskurs unter der unteren Schiene liegt, stellt er einen anhaltenden Abwärtstrend dar.

Diese Strategie legt zwei Parameter fest: Faktor und Pd. Faktor steuert die Breite des Supertrend-Kanals und Pd steuert die Periodenlänge zur Berechnung des ATR. Basierend auf diesen beiden Parametern können die oberen und unteren Schienen konstruiert werden.

Die Formel für die Oberbahn: hl2 - (Faktor * ATR(Pd)) Unterbahnformel: hl2 + (Faktor * ATR(Pd))

Hier stellt hl2 den Mittelpunkt der hohen und niedrigen Preise dar.

Vergleichen Sie dann den aktuellen Schlusskurs mit den oberen und unteren Schienen, um festzustellen, ob es sich um einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend handelt, und erstellen Sie eine booleanische Trendvariable.

Zeichnen Sie die oberen und unteren Schienen des Supertrends basierend auf dem Trend und platzieren Sie Ein- und Ausstiegssignale, wenn sich der Trendstatus ändert.

Setzen Sie die Einstiegslogik der Strategie basierend auf den Signalen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Benutzt den Supertrend-Indikator, der den Preistrend und die Pivotpunkte eindeutig bestimmen kann.

2. Setzt eine klare Ein- und Ausstiegslogik.

3. Zeichnet die Eintrittszeit mit Pfeilen.

4. Einfache und leicht verständliche Strategielogik.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt folgende Risiken:

1. Blind folgen Supertrend ohne andere Hilfsindikatoren und Geldmanagement kann zu riesigen Abzügen führen.

2. Keine Stop-Loss-Einstellung, nicht in der Lage, einzelne Verluste zu kontrollieren.

3. Die Signale können sich verzögern, weil sie nicht rechtzeitig um die Wendepunkte kommen können.

4. Eine falsche Einstellung der Parameter kann dazu führen, dass der Supertrend-Kanal zu breit oder zu eng ist.

Risikomanagementmaßnahmen:

1. Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ zur Validierung der Wirksamkeit, vermeiden Sie blindes Folgen.

2. Setzen Sie einen angemessenen Stop-Loss, um die Kontrolle über einzelne Verluste zu maximieren.

3. Die Parameter so anpassen, dass der Supertrend-Kanal vernünftig ist, und verhindern, dass er zu breit oder zu eng ist.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Zusätzliche Indikatoren für die Validierung der Wirksamkeit hinzufügen, um Fehler zu vermeiden.

2. Setzen Sie eine angemessene Stop-Loss-Logik.

3. Optimieren Sie die Hyperparameter Factor und Pd, um die besten Parameterkombinationen zu finden.

4. Optimieren Sie den Einstiegszeitplan, um Signalverzögerungen zu vermeiden. Zum Beispiel können Impulsindikatoren eingeführt werden, um den Einstiegszeitplan basierend auf Stärke und Schwäche anzupassen.

5. Zusätzliche Positionsgrößenstrategien können beispielsweise die fiktive fraktionelle Positionsgröße übernehmen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie verwendet den Supertrend-Indikator, um den Preistrend zu bestimmen und Wendepunkte zu finden. Blind folgend Supertrend ohne Hilfsindikatoren und Stop-Loss-Mittel bringt riesige Risiken. Wir schlugen Verbesserungen in Aspekten wie Risikomanagement, Stop-Loss-Strategien, Parameteroptimierung, Eintrittszeitpunkt usw. vor, die die Stabilität und Rentabilität der Strategie erheblich verbessern können.