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Strategie für den mittleren Punkt des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 17:38:23
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Übersicht

Die Moving Average Crossover Midpoint Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die den Mittelpunktindikator und die gleitenden Durchschnittslinien kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen, wenn der Preis durch den Crossover-Punkt des Mittelpunktindikators und der gleitenden Durchschnittswerte bricht.

Strategie Logik

Der Mittelpunktindikator erfasst den Durchschnittswert der höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zeitraum, um die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu lokalisieren.

Darüber hinaus wird der gleitende Durchschnitt eingeführt, um die Preisdaten zu erleichtern und die Trendrichtung zu bestimmen.

Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den Kreuzpunkt des Mittelpunktes und des gleitenden Durchschnitts bricht, und Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Preis unter den Kreuzpunkt bricht.

Nach dieser Strategie-Logik kann der Durchbruch des Mittelfeldes und der gleitenden Durchschnittsüberschreitungsbereich dem Trend gut folgen und bei Rückschlägen Umkehrgeschäfte tätigen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert die Vorteile von Mittelkernindikatoren und gleitenden Durchschnitten mit folgenden Vorteilen:

Der mittlere Indikator lokalisiert die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus genau, und gleitende Durchschnitte bestimmen die Trendrichtung.
Die Beurteilung von Umkehrungen durch Kreuzungssituationen verringert die Wahrscheinlichkeit falscher Ausbrüche.
Durch die Einführung der Doppellinie-Kreuzung wird die Irreführung durch einen einzigen Indikator verhindert.
Die Strategieidee ist einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen, geeignet für den Algorithmushandel.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Der Mittelpunkt und die gleitenden Durchschnitte können scheitern, wenn der Markt heftig schwankt.
Es könnte einen Rückzugdruck geben, wenn der Crossover passiert, was zu Stop-Loss-Risiken führt.
Diese Strategie konzentriert sich auf mittelfristige Operationen und gilt nicht für übermäßig langfristige Operationen.

Die entsprechenden Risikomanagement-Messungen umfassen:

Optimierung der gleitenden Durchschnittsparameter zur Steigerung der Glättlichkeit.
Richtige Erweiterung des Stop-Loss-Bereichs, um dem Rückzugdruck zu begegnen.
Verkürzung der Haltedauer für rechtzeitige Gewinn- und Stop-Loss-Aktionen.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die Perioden des Mittelpunktindikators und der gleitenden Durchschnittswerte, um die beste Parameterkombination zu finden.
Hinzu kommen weitere Indikatoren wie MACD, RSI zur Filtration, um die Signalqualität zu verbessern.
Hinzufügen einer Handelsvolumenbestätigung, um falsche Ausbrüche bei geringem Volumen zu vermeiden.
Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren zur Anpassung von Stopp- und Gewinnspielräumen anhand von Marktschwankungen.
Prüfung der Anwendbarkeit auf verschiedenen Märkten und Produkten.

Schlussfolgerung

Die Moving Average Crossover Midpoint Strategie integriert die Vorteile von Midpoint-Indikatoren und gleitenden Durchschnitten und erfasst Trendumkehrungen durch das Beurteilen von Ausbrüchen der wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)

//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100


//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2

//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na

//LONG GİRİŞ
if (buycross)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    //longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
    //longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
    
   
//SHORT GİRİŞ    
if (sellcross)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    //shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
    //shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
   
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)

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