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Trend-Nachfolge-Strategie auf Basis der Ichimoku-Cloud

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 18.12.2023
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Übersicht

Das ist eine einfache Trend-Folge-Strategie, die auf täglichen Kerzen basiert. Sie verwendet die Ichimoku-Cloud, um die Trendrichtung zu bestimmen und mit dem Chikou-Span zu verfolgen. Sie geht lang, wenn der Chikou-Span über die Gleichgewichtslinien geht und geht aus, wenn er darunter geht. Diese Strategie eignet sich für den mittelfristigen bis langfristigen Trendhandel und zielt auf stetige Gewinne ab.

Strategie Logik

Die Strategie basiert hauptsächlich auf drei Linien der Ichimoku-Wolke: Senkou Span A, Senkou Span B und Chikou Span. Senkou Span A und B werden verwendet, um die Haupttrendrichtung über der Wolke bullisch und darunter bärisch zu bestimmen. Der Chikou Span erzeugt Handelssignale.

Wenn der Chikou Span von unten über den Senkou Span B geht, ist es ein Kaufsignal; wenn er von oben nach unten geht, ist es ein Verkaufssignal. Die Strategie folgt einfach dieser Logik beim Handel.

Analyse der Vorteile

Nutzt die Ichimoku Cloud, um den Trend zu bestimmen, falsche Signale von kurzfristigen Schwankungen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu gewährleisten
Nur um Trendwendepunkte kaufen und verkaufen und profitieren vollständig von mittelfristigen und langfristigen Trends
Relativ geringe Handelsfrequenz, hilft, Provisionen und Schlupfkosten zu senken
Einfache und klare Regeln, leicht zu verstehen und umzusetzen, für Anfänger geeignet

Risikoanalyse

Als Trendstrategie kann es häufige Stop-Loss auf verschiedenen Märkten erleiden und keinen Gewinn erzielen.
Die Gleichgewichtslinien können bei heftigen Schwankungen falsche Trendwerte geben, was zu unnötigen Verlustgeschäften führt
Verweisung auf historische Daten bedeutet verzögerte Reaktion auf plötzliche Ereignisse, möglicherweise fehlende beste Einstiegspunkte
Das Risiko eines Überhandels besteht nach wie vor langfristig, die Positionsgröße muss angepasst werden

Verbesserungsrichtlinien

Erwägen Sie eine Optimierung der Positionsgröße auf der Grundlage der Marktvolatilität
Versuchen Sie, Parameter wie Senkou Span Perioden oder Stop-Loss-Levels zu ändern
Einbeziehung anderer Indikatoren wie MACD, KD, um falsche Signale zu vermeiden
Hinzufügen von Algorithmen für maschinelles Lernen zu automatischen Parametern für mehr Marktregime

Schlussfolgerung

Dies ist ein sehr klassischer mittel- bis langfristiger Trend, der auf der Ichimoku Cloud basiert, mit einfachen und leicht verständlichen Regeln und bestimmten Vorteilen beim Filtern von Geräuschen und Erfassen von Trends.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26

highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2

highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2

chikouSpan = close[displacement]

// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)

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