Strategie für den achttägigen Ausbau

Übersicht

Diese Strategie wurde von Linda Bradford Raschke inspiriert und speziell für die US-amerikanischen T-Note-Futures (ZN1) entwickelt. Sie verfolgt den 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um Preisbewegungen zu finden, die über 8 Tage über oder unter dem Durchschnitt bestehen können, um langfristige Kurstrends zu erfassen.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der 5-Tage-SMA. Linda beweist durch umfangreiche Tests und Forschung, dass dieser Indikator für die Trendidentifizierung sehr effektiv ist. Sie stellt fest, dass die Preise in jedem Markt in der Regel um 9-10 außergewöhnlich große Ausreißer pro Jahr in Richtung des Trends bewegen. Wenn der Trend anhält, führen diese Ausreißer oft zu längeren Kursläufen. Deshalb wird der 5-Tage-SMA als Kernindikator gewählt.

Insbesondere ist die Strategielogik wie folgt ausgelegt:

1. Verwenden Sie den 5-Tage-SMA, um die Kurstrendrichtung zu bestimmen. Wenn der Preis über der 5-Tage-SMA liegt, ist der Trend nach oben. Wenn der Preis unter der 5-Tage-SMA liegt, ist der Trend nach unten.

2. Ermitteln Sie, ob der Preis nach dem Durchbrechen über 8 Tage über/unter dem 5-Tage-SMA bestehen kann. Wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, der Preis aber unter den SMA bricht und über 8 Tage läuft (TriggerBuy-Variable), gehen Sie lang, wenn der Preis nach dem ersten Pullback wieder nach oben geht (Buy-Variable). Wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt, der Preis aber über den SMA bricht und über 8 Tage läuft (TriggerSell-Variable), gehen Sie kurz, wenn der Preis nach dem ersten Pullback wieder nach unten geht (Sell-Variable).

3. Halten Sie die Position für 10 Tage nach dem Eintritt.

Die Strategie zielt darauf ab, langfristige Preisentwicklungen zu erfassen und übermäßige Renditen zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

1. Es wird der validierte 5-Tage-SMA-Indikator zur Trendbestimmung übernommen, der eine solide theoretische Grundlage für die Bewertung von Preisdurchbrüchen und Handelssignale bietet.

2. Die Handelslogik basiert auf dem außergewöhnlichen Phänomen des anhaltenden Preisbruchs gegen die Trendrichtung. Diese Ausreißer implizieren in der Regel einen verlängerten Preislauf danach.

3. Eintrittssignale sind klar geschnitten, was der Rückzug nach dem ersten Abwärtstrang ist.

4. Die 10-tägige Aufbewahrungsdauer ist vergleichsweise lang, was es auch erleichtert, längere Kursläufe zu erfassen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die 5-Tage-SMA hat einen Verzögerungseffekt, der zu falschen Trendbeurteilungen führen und zu falschen Long/Short-Entscheidungen führen kann.

2. Selbst wenn der Kurslauf über 8 Tage andauert, könnte es sich immer noch als falscher Ausbruch erweisen.

3. Die 10-tägige Haltedauer ist relativ lang und führt bei einem Stopp zu größeren Verlusten.

Gegenmaßnahmen:

1. Testen Sie, indem Sie andere Indikatoren hinzufügen, um Trends zu bestimmen, z. B. MACD, um die Genauigkeit zu verbessern.

2. Anpassung von Parametern auf der Grundlage spezifischer Märkte, z. B. Senkung der Preislauftage auf 6-7 Tage.

3. Experimentieren Sie mit einem beweglichen Stop Loss, um maximale Verluste zu kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. Testen Sie, indem Sie andere Indikatoren hinzufügen, um die Trendbestimmung zu unterstützen, z. B. MACD, KDJ usw. Dies kann die Trendgenauigkeit verbessern.

2. Optimieren Sie Parameter wie Mindestpreislauftage, Haltetage nach dem Eintritt usw., um die optimalen Parameterkombinationen zu finden.

3. Versuchen Sie, nach dem Eintritt einen beweglichen Stop-Loss einzurichten, um Risiken zu kontrollieren und den Stop-Loss-Prozentsatz zu optimieren.

4. Tests, bei denen nach dem Eintritt Preisziele festgelegt werden, um aktiv Gewinne zu erzielen.

5. Es kann erreicht werden, indem man Volatilitäts- oder Marktbenchmark-Bedingungen festlegt, um die Aktivierung der Strategie zu kontrollieren.

Zusammenfassung

Diese Strategie ist von der berühmten Händlerin Linda Raschke inspiriert. Sie verfolgt den 5-Tage-SMA-Indikator, um Preistrends zu bestimmen, und entwirft eine Handelslogik, die auf außergewöhnlichen Preisläufen basiert, um große Trends zu erfassen. Die Vorteile wie solide Indikatorbasis, klare Signalgenerierung, lange Halteperioden usw. machen sie für die Erfassung längerfristiger Kursbewegungen geeignet. In der Zwischenzeit bestehen bestimmte Risiken wie Verzögerungseffekt und Halterisiken. Weitere Optimierungen können aus mehreren Dimensionen durchgeführt werden, um den Gewinnfaktor der Strategie zu verbessern.