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Kreuzung des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-19 13:34:30
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Übersicht

Die Kreuzung gleitender Durchschnittsstrategien ist eine quantitative Handelsstrategie, die Handelssignale erzeugt, indem sie exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) verschiedener Zeiträume verwendet.

Grundsätze

Die wichtigsten Indikatoren dieser Strategie sind die drei EMA mit 5 Perioden, 9 Perioden und 21 Perioden.

Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der 5-Perioden-EMA über den 9-Perioden-EMA und ein Verkaufssignal, wenn er unterhalb des 5-Perioden-EMA geht.
Die 21-Perioden-EMA kann zur Validierung der Handelssignale verwendet werden. Handelssignale sind zuverlässiger, wenn sowohl 5 als auch 9 EMAs für Kaufsignale über der 21-EMA liegen und für Verkaufssignale darunter.
Die 100 und 200 EMA dienen zur Ermittlung mittelfristiger und langfristiger Trends auf dem Markt und können eine Trendvalidierung oder Warnung für kurzfristige Handelssignale bereitstellen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

Einfach zu implementieren und zu betreiben.
Die schnellen 5 & 9 EMAs können kurzfristige Trends schnell erfassen.
Einfache Einstellung von Stop-Loss/Take-Profit.
Erweiterbar. Andere EMAs oder Indikatoren können leicht eingeführt werden, um das System zu bereichern.

Risikoanalyse

Zu den wichtigsten Risiken dieser Strategie gehören:

Risiko für falsches Signal. EMA-Kreuzungen sind nicht zu 100% zuverlässig und es können falsche Bremsen auftreten.
Das Risiko einer Trendumkehr. Schnelle EMA-Kreuzungen können nur kurzfristige Korrekturen widerspiegeln und wichtige Trendumkehrungen ignorieren.
Parameter-Tuning-Risiko: Die Parameter können in verschiedenen Produkten und Marktregimes stark variieren und erfordern eine gründliche Optimierung und Prüfung.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Einführung anderer Filter wie KD, MACD usw., um Signale zu überwachen und falsche Signale zu reduzieren.
Erweitern Sie die Stop-Loss-Größe, um Verluste zu begrenzen.
Optimieren von Parametern, um die optimalen EMA-Periodenkombinationen zu finden.
Automatisieren Sie den gesamten Handels-Workflow durch Integration von quantitativen Rahmenbedingungen.

Zusammenfassung

Die Kreuzung der gleitenden Durchschnittsstrategie hat eine klare Logik und ist einfach zu bedienen und erfasst kurzfristige Trends effektiv. Aber die alleinige Abhängigkeit von EMA-Kreuzungen bei der Entscheidungsfindung hat immer noch blinde Flecken. Zusätzliche Faktoren sind erforderlich, um Risiken zu reduzieren. Diese Strategie hat ein gutes Potenzial für Verbesserungen durch die Einführung mehrer technischer Indikatoren oder Techniken, um ihre Rentabilität und Stabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)

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