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Bill Williams - eine tolle Oszillator-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-19 15:27:15
Tags:

Übersicht

Die Bill Williams Awesome Oscillator Trading Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf der Grundlage der Empfehlungen von Bill Williams in seinem Buch New Trading Dimensions entwickelt wurde.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA (Median Price, Fast Length) - SMA (Median Price, Slow Length)

Bei Median Price wird der Durchschnitt der hohen und niedrigen Preise verwendet; Fast Length repräsentiert den Zeitraum des schnellen gleitenden Durchschnitts; Slow Length repräsentiert den Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts.

Der AO-Indikator spiegelt die Schwankung der Marktpreise in verschiedenen Zeiträumen durch den Unterschied zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten wider. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt höher ist als der langsame, signalisiert er, dass die kurzfristige Preisdynamik stärker ist als die langfristige Dynamik und gibt ein Kaufsignal. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt niedriger ist als der langsame, signalisiert er, dass die kurzfristige Preisdynamik schwächer ist als die langfristige Dynamik und gibt ein Verkaufssignal.

Die Strategie verwendet die Differenz zwischen dem aktuellen AO-Wert und seinem vorherigen Zeitraum, um den Long/Short-Stand des aktuellen Zeitraums zu bestimmen.

Analyse der Vorteile

Zu den Hauptvorteilen dieser Strategie gehören:

Die Verwendung der Differenz zwischen gleitenden Durchschnitten zur Erstellung des Indikators glättet die Preisdaten und hilft, Marktlärm zu filtern.
Die Differenz zwischen schnellen und langsam gleitenden Durchschnitten erfasst Preisentwicklungsänderungen über verschiedene Zeithorizonte hinweg;
Das Histogramm stellt den Long/Short-Status visuell dar, um die Handelsrichtung zu beurteilen.
Anpassungsfähige Parameter zur Anpassung der Indikatorempfindlichkeit an verschiedene Handelsinstrumente.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Bei falschen Parameter-Einstellungen kann es zu häufigen Handelssignalen kommen, die zu einem Überhandel führen;
Die relativ komplexe Konstruktion des AO-Indikators kann zu fehlenden Handelsmöglichkeiten führen, wenn die Parameter nicht ordnungsgemäß festgelegt werden;
Die Signale stammen aus einer einzigen Quelle, die von anderen Indikatoren nicht überprüft werden kann.

Um die oben genannten Risiken zu mindern, können Parameter optimiert, die Konstruktion der Indikatoren angepasst und andere Indikatoren zur Überprüfung verwendet werden.

Optimierungsrichtlinien

Einige Richtungen, in denen diese Strategie optimiert werden kann, sind:

Optimierung der langsamen und schnellen gleitenden Durchschnittslängen, um die beste Parameterkombination zu finden;
Versuchen Sie verschiedene Arten gleitender Durchschnitte zur Erstellung des AO-Indikators, z. B. EMA, LWMA usw.;
Einbeziehung von Trend- und Oszillationsindikatoren zur Verbesserung des AO;
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Verlusten pro Handel.

Schlussfolgerung

Abschließend kann man sagen, dass die Bill Williams Awesome Oscillator-Handelsstrategie kurzfristige Umkehrchancen effektiv identifiziert, indem sie die Preistrendänderungen anhand des Unterschieds zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten beurteilt.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
	   iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)

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