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Handelsstrategie zur Umkehrung der Dynamik

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 16:09:50
Tags:

Übersicht

Dies ist eine Umkehrhandelsstrategie, die auf dem Momentum-Indikator basiert. Es verwendet den Ease of Movement (EOM) -Indikator, um Markttrends zu bestimmen, und geht lang oder kurz, wenn der Indikator vorgegebene Schwellenwerte überschreitet. Es bietet auch eine Umkehrhandelsfunktion, die es ermöglicht, zwischen regulärem oder Umkehrhandel zu wählen.

Strategie Logik

Der Ease of Movement (EOM) Indikator misst die Größe der Preis- und Volumenänderungen. Er gibt sowohl positive als auch negative Werte zurück. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Preis gestiegen ist und ein negativer Wert bedeutet, dass der Preis gesunken ist. Je größer der absolute Wert, desto größer ist die Preisänderung und/oder desto kleiner das Handelsvolumen.

Die Logik hinter dieser Strategie lautet:

Berechnen Sie den EOM-Wert der aktuellen Bar
Überprüfen Sie, ob der EOM-Wert den langen oder kurzen Schwellenwert überschreitet
- Überschreiten Sie die lange Schwelle (Standard 4000), gehen Sie lang
- Falls unterhalb der kurzfristigen Schwelle (Standard -4000) kurz gehen
Bereitstellung einer Umkehrhandelsfunktion
- Standardmäßig ist Long = bullish, Short = bearish
- Bei aktiviertem Rückschritt ist Long = bearish, Short = bullish

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Verwenden Sie den EOM-Indikator, um die tatsächliche Marktentwicklung auf der Grundlage von Preis- und Volumenänderungen zu ermitteln
Anpassbarer Schwellenwert für Long/Short
Umgekehrter Handelsmodus
Intuitives Lang-/Kurzsignal aus der Balkenfarbe

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

EOM könnte einen falschen Ausbruch haben.
Eine falsche Schwelle kann zu einem Über-/Unterhandel führen
Bedarf an ausreichender Risikotoleranz für den Umkehrhandel

Lösungen:

Verwenden Sie andere Anzeigen, um ein falsches Signal zu vermeiden
Optimierung der Parameter und Anpassung des Schwellenwerts
Beurteilen Sie Ihre eigene Risikotoleranz

Optimierung

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen des gleitenden Durchschnitts, um einen falschen Ausbruch zu vermeiden
Stop-Loss hinzufügen
Optimierung der langen/kurzen Schwellenwerte
Hinzufügen weiterer Einstiegsbedingungen zur Steuerung der Handelshäufigkeit
Hinzufügen von Risikomanagementregeln für den Umkehrhandel

Durch die vorstehenden Optimierungen kann die Strategie robuster werden, Risiken senken und die tatsächliche Handelsleistung verbessern.

Schlussfolgerung

Diese Strategie verwendet den Ease of Movement-Indikator, um tatsächliche Markttrends und Gewinne aus Long/Short-Handel zu bestimmen.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)

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