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Die Strategie zur Verfolgung von Ausbrüchen im VWAP

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 16:18:50
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Übersicht

Die VWAP Breakout-Tracking-Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die den VWAP-Indikator verwendet, um die Trendrichtung zu identifizieren. Sie erkennt Preisbreakouts über VWAP hinweg basierend auf den Schlusskurs der letzten 5 Bars. Wenn 3 aufeinanderfolgende Bars VWAP in die gleiche Richtung durchbrechen, wird der höchste/niedrigste Preis der 3. Bar aufgezeichnet. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn der Preis durch das aufgezeichnete höchste/niedrigste Preisniveau bricht.

Der Hauptvorteil dieser Strategie ist die schnelle Reaktion auf Breakout-Möglichkeiten für den ultrakurzfristigen Momentum-Handel. Es besteht jedoch auch das Risiko, dass eine Position zu groß akkumuliert wird. Dies kann durch Anpassung der Positionsgrößenparameter optimiert werden.

Strategie Logik

Berechnung der Indikatoren

Der Kernindikator, der in dieser Strategie verwendet wird, ist der VWAP. VWAP steht für Volumengewichteter Durchschnittspreis, der eine volumengewichtete durchschnittliche Preislinie ist. Er spiegelt das Konsenspreisniveau des Marktes wider.

Die Strategie berechnet in Echtzeit die Schlusskurse der jüngsten 5 Bars und den VWAP-Indikator. Sie definiert auch eine Reihe logischer Variablen, mit denen spezifische Arten von aufeinanderfolgenden VWAP-Ausbrüchen überprüft werden.

Handelssignale

Die Handelssignale werden basierend auf den neuen Höchst-/Tiefstpreisen erzeugt, die durch Preisbreaks erzeugt werden.

Überprüfen Sie, ob die Schlusskurse der letzten 3 Balken VWAP in derselben Richtung aufeinanderfolgend durchbrechen (z. B. Preise steigen oder fallen)
Wenn ja, erfassen Sie den höchsten/niedrigsten Preis des dritten Balkens in dieser Richtung
Eintritt in den Handel, wenn der Preis den registrierten Höchst-/Tiefstpreis durchbricht

Die Kernidee ist also, die Richtung der Preis-Breakouts zu identifizieren, und die neuen höchsten/niedrigsten Preise zu handeln, die aus den Breakouts resultieren.

Positionsgröße

Die Standardpositionsgröße wird auf 100% des Eigenkapitals festgelegt. Dies stellt eine volle Position für jeden Handel dar. Angesichts der kurzfristigen Natur dieser Strategie könnte die Positionsgröße reduziert werden, um das Risiko zu kontrollieren.

Die Exit-Regel ist ein VWAP-Crossunder/Crossover.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der VWAP-Breakout-Tracking-Strategie besteht in der schnellen Reaktion auf kurzfristige Kursdynamik und Trendchancen.

Schnelle Reaktion auf Preisdurchbrüche und Dynamikbewegungen
Der VWAP-Indikator bietet eine verhältnismäßig zuverlässige Richtungsverzerrung
Standardmäßige Positionsgröße ermöglicht maximale Gewinne
VWAP dient als Risikomanagement zur Eindämmung von Verlusten

Diese Strategie eignet sich besonders für den kurzfristigen Handel mit hoher Frequenz und ermöglicht eine schnelle Gewinnbindung.

Risikoanalyse

Obwohl diese Strategie eine effiziente Nachverfolgungsfähigkeit aufweist, sind immer noch folgende Risiken zu berücksichtigen:

Erhöhte Position durch häufiges Verfolgen
Begrenzte Wirksamkeit von VWAP zur vollständigen Verhinderung von Verlusten
Hohe Handelskosten durch häufige Ausgänge/Eingänge
Die vollständige Positionsgrößerung beinhaltet standardmäßig ein hohes Risiko und Anziehungen

Die folgenden Optimierungen könnten dazu beitragen, diese Risiken zu mindern:

Verringerung des Positionsgrößenverhältnisses, um die Auswirkungen pro Verlust zu begrenzen
Hinzufügen von Filterbedingungen mit mehr Indikatoren zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
Entspannen Sie die Stoppverlustdistanz, um zu vermeiden, dass die Stoppdistanz übersteigt
Profit-taking-Mechanismen wie PROTECT hinzufügen, um Gewinne zu sichern

Optimierungsrichtlinien

Als ultra-kurzfristige Verfolgungsstrategie könnten weitere Optimierungen aus folgenden Bereichen durchgeführt werden:

Integration mehrerer Indikatoren: Kombination anderer Volatilitäts- und Dynamikindikatoren zur Festlegung strengerer Filterregeln und Verbesserung der Genauigkeit
Dynamische Positionsdimensionierung: Anpassung der Positionsgröße dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen; Verringerung bei steigender Volatilität und Erhöhung bei starken Trends.
Anpassungsstopp: Anpassung von festen VWAP-Stopps an einen adaptiven Trailing-Stop-Mechanismus auf Basis von ATR und anderen Kursbewegungssignalen.
Risikomanagement: Es sollten mehr Risikometriken festgelegt werden, wie maximale Haltezeiten, tägliche Gewinn-/Verlustlimits, Auslastungsgrenze usw., um Risiken zu kontrollieren.
Maschinelles Lernen: Sammeln Sie historische Handelsdaten und wenden Sie maschinelle Lernmodelle an, um optimale Strategieparameter für höhere Stabilität zu finden.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist die VWAP-Breakout-Tracking-Strategie ein sehr praktisches Hochfrequenz-Handelssystem. Es reagiert schnell auf kurzfristige Breakout-Möglichkeiten und verfolgt die Preise unter Verwendung der vollen Position für schnelles Scalping. Der integrierte VWAP-Trailing-Stop hilft auch, Risiken zu begrenzen.

Mit weiteren Optimierungen wie Multi-Indikator-Filterung, dynamischer Positionsgröße, adaptive Stopps und maschinellem Lernen kann diese Strategie noch bessere Effizienz und Stabilität erreichen.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

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