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Doppelindikator-Quantitative Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2021-12-21 10:59:16
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Übersicht

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie den 123 Reversal-Indikator und den RAVI-Indikator kombiniert. Der 123 Reversal gehört zur Reversal-Typ-Strategie und verwendet die Preisbewegung in den letzten zwei Tagen, um zukünftige Preistrends zu bestimmen. Der RAVI-Indikator bestimmt, ob der Preis in die Überkauf- oder Überverkaufszone eingetreten ist. Die Strategie entscheidet, ob man lang oder kurz geht, basierend auf den kombinierten Signalen beider Indikatoren.

Strategie Logik

123 Umkehrung

Dieser Indikator basiert auf dem K-Wert des Stochastischen Indikators. Insbesondere geht er lang, wenn der Schlusskurs heute niedriger ist als die vorherigen zwei Tage und die 9-tägige langsame stochastische Linie niedriger als 50. Er geht kurz, wenn der Schlusskurs heute höher ist als die vorherigen zwei Tage und die 9-tägige schnelle stochastische Linie höher als 50.

RAVI-Indikator

Dieser Indikator erzeugt Signale, indem er die Differenz zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten berechnet. Insbesondere die Differenz zwischen 7-Tage-MA und 65-Tage-MA. Er geht lang, wenn die Differenz größer als eine Schwelle ist, und geht kurz, wenn er niedriger als eine Schwelle ist. Überkaufte und überverkaufte Bereiche können also identifiziert werden, wenn sich schnelle und langsame MA überschreiten.

Strategische Signale

Ein Signal wird erzeugt, wenn 123 Reversal und RAVI sich auf die Richtung einigen. Das lange Signal wird ausgelöst, wenn beide Indikatoren 1 zeigen, und das kurze Signal wird ausgelöst, wenn beide -1 zeigen. Diese doppelte Bestätigung vermeidet falsche Signale von einem einzigen Indikator.

Pro-Analyse

Die Kombination zweier Indikatoren verbessert die Genauigkeit des Signals und verhindert falsche Signale
123 Reversal verwendet Preisdaten und RAVI bewegliche Durchschnittsdaten, um Trends aus verschiedenen Perspektiven zu ermitteln
Die Parameter von RAVI sind einstellbar und können für verschiedene Produkte und Marktumgebungen optimiert werden
Die Kombination von Umkehrung und Trend ermöglicht es, sowohl Umkehrungen als auch Trends zu erfassen

Risiken und Optimierung

Eine Kombination von zwei Indikatoren kann manchmal zu widersprüchlichen Signalen führen. Ein Preis-Abweichungsparameter kann eingeführt werden, um Signale auszulösen, wenn die Preis-Abweichung zwischen den beiden Indikatoren innerhalb eines Schwellenwerts liegt
123 Umkehrung ist eine Hochfrequenzstrategie. Sie sollte mit anderen Niedrigfrequenzstrategien kombiniert werden, um die Handelsfrequenz zu senken
Der RAVI ist gut darin, mittelfristige bis langfristige Trends zu erfassen.

Schlussfolgerung

Die Strategie berücksichtigt sowohl Umkehrungs- als auch Trendfaktoren. Die doppelte Bestätigung hilft, falsche Signale zu vermeiden. Die nächsten Schritte könnten die Einführung von Machine-Learning-Algorithmen für die adaptive Parameteroptimierung sein. Oder diese Strategie mit anderen Strategientypen kombinieren, um Portfoliodiversifizierung zu erreichen, während Gewinne beibehalten und maximale Drawdowns reduziert werden.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving 
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on 
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the 
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days) 
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average 
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
    pos = 0.0
    xMAF = sma(close, LengthMAFast)
    xMAS = sma(close, LengthMASlow)
    xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
    pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
    	   iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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