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Quantitative Strategie zur Umkehrung des negativen Volumenindex

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 21.12.2023 12:12:04
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den Negative Volume Index (NVI) und seinen gleitenden Durchschnitt, um lange und kurze Signale zu konstruieren und umkehrende Trades zu tätigen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Strategieprinzip

Der Kernindikator der Strategie zur Umkehrung des negativen Volumenindex ist der negative Volumenindex (NVI).

Wenn das heutige Volumen < das des Vortages: NVI = das NVI des Vortages + der heutige Kurswechsel

Wenn das heutige Volumen >= das Volumen des Vortages: NVI = NVI des Vortages

Das heißt, NVI wird nur an dem Tag aktualisiert, an dem das Handelsvolumen schrumpft, und der Kurstrend spiegelt sich durch Addition und Subtraktion des Kurswechsels wider.

  • Wenn der NVI über seinem gleitenden N-Tage-Durchschnitt liegt, gehen Sie lang.

  • Wenn der NVI unter dem gleitenden N-Tage-Durchschnitt liegt, gehen Sie kurz.

Also macht es Umkehrgeschäfte, wenn das Volumen schrumpft.

Vorteile der Strategie

Die wichtigsten Vorteile der Strategie zur Umkehrung des negativen Volumenindex sind:

  1. Die Verwendung von Lautstärke-Signalen kann Umkehrpunkte finden und hat gewisse Zeitvorteile.

  2. Die Strategielogik ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.

  3. Die Parameter können optimiert werden, um sich an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.

Risiken der Strategie

Die Strategie zur Umkehrung des negativen Volumenindex birgt ebenfalls einige Risiken:

  1. Die Genauigkeit der Volumensignale kann nicht garantiert werden, und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Trades.

  2. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einem zu häufigen Handel oder zu unklaren Signalen führen.

  3. Sicherstellung zuverlässiger Datenquellen, um Risiken durch fehlerhafte Volumendaten zu vermeiden.

Diese Risiken können durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Strategien usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie zur Umkehrung des negativen Volumenindex kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Optimieren Sie die gleitenden Durchschnittsparameter, um Parameter zu finden, die die Merkmale des Marktes besser beschreiben.

  2. Hinzufügen anderer Indikatoren zur Filterung, um unnötige fehlerhafte Trades zu vermeiden.

  3. Kombination mit starken Stop-Loss-Methoden zur Begrenzung von Einzelverlusten.

  4. Versuche Unterschiede in den Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten und stelle anpassungsfähige Parameter fest.

Schlussfolgerung

Die Negative Volume Index Umkehrstrategie führt Umkehroperationen durch, wenn das Handelsvolumen schrumpft, mit dem Ziel, potenzielle Trendumkehrpunkte zu erfassen. Diese Strategie hat die Vorteile von Einfachheit und leichtem Verständnis und birgt auch gewisse Risiken für fehlerhafte Trades. Die Stabilität und Rentabilität der Strategie kann durch Parameteroptimierung, Hinzufügen von Hilfsindikatoren usw. verbessert werden. Im Allgemeinen hat die Negative Volume Index Umkehrstrategie gute Aussichten für Entwicklung und Anwendung.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")
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