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YinYang RSI Volumen-Trend-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 14:29:05
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die eine Kombination aus Relative Strength Index (RSI) und Volumen verwendet, um die Trendrichtung zu identifizieren und Trends zu verfolgen.

Verwendung des volumengewichteten gleitenden Durchschnitts zur Berechnung der Mittellinie und Einbeziehung von Volumeninformationen zur Bestimmung des Trendmittels
Einrichtung einer Kauf- und Verkaufszone auf der Grundlage der Mittellinie
Verwendung von RSI-Informationen zur Anpassung des Kauf- und Verkaufsbereichs
Einstellung von Stop-Loss und Gewinnübernahme nach Eintritt in Kauf-/Verkaufszonen
mit einem Wiedereintrittsmechanismus

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet folgende Indikatoren und Parameter:

Mittellinie: Volumengewichteter gleitender Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise in bestimmten Zeiträumen zur Bestimmung des Mittelpunkts des Trends
RSI: Relative Strength Index berechnet über bestimmte Zeiträume, in einen Bereich von 0-1 umgerechnet
Kaufzone: Mittellinie plus RSI-angepasster Betrag bei einem bestimmten Verhältnis, Long-Entry bei Eintritt des Preises
Verkaufszone: Mittellinie minus RSI-bereinigter Betrag bei einem bestimmten Verhältnis, Short-Eintrag bei Preisbewertung
Gewinnspanne: Mittellinie
Stop Loss Line: Bestimmter Prozentsatz unter der Kaufzone/über der Verkaufszone

Wenn der Preis in die Kauf- oder Verkaufszone eintritt, wird eine entsprechende Richtungsorder eröffnet. Stop-Loss- und Take-Profit-Linien werden dann gesetzt. Wenn Take-Profit oder Stop-Loss ausgelöst wird, wird die Position geschlossen. Ein Wiedereintrittsmechanismus wird auch eingestellt, so dass neue Aufträge geöffnet werden können, wenn das Signal erneut ausgelöst wird, wenn konfiguriert.

Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Verwendung von RSI und Volumen zur Identifizierung von Trends, Verbesserung der Genauigkeit
RSI-parametrierte Anpassung ermöglicht eine bessere Anpassung der Kauf-/Verkaufszone an den tatsächlichen Trend
Volumeninformationen verleihen Preisaktionen ein höheres Gewicht und machen die Mittellinie genauer
Ein Stop-Loss-Mechanismus zur Risikokontrolle
Ermöglicht den Wiedereintritt und verringert die Gefahr falscher Ausbrüche

Risiken

Es gibt auch einige Risiken:

Unzulängliche RSI- und Volumenparameter können die Genauigkeit der Kauf-/Verkaufszone beeinträchtigen
Midline kann den Trend nicht genau bestimmen, was zu einem falschen Ausbruch führt
Zu großer Stop Loss kann zu höheren Verlusten führen
Wiedereintritt kann zu einem Überhandel führen

Lösungen:

Anpassung des RSI und des Volumenzyklus an die Marktbedingungen
Verwendung anderer Indikatoren zur Überprüfung von Kauf-/Verkaufssignalen
Stärkung des Stop-Loss zur Begrenzung der Verluste
Begrenzung der täglichen Transaktionen zur Verhinderung von Überhandelungen

Optimierung

Diese Strategie kann optimiert werden, indem

Versuchen Sie andere Indikatoren, um Signale zu überprüfen, z. B. Kerzen, Volatilitätsindikatoren usw.
Hinzufügen von Positionsgrößenmechanismen, z. B. Pyramidengewinner
Verwendung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur Verbesserung der Genauigkeit von Kauf-/Verkaufszonen
Bewertung der optimalen Parameter für Stop-Loss und Take-Profit
Parameter müssen für verschiedene Produkte separat getestet und optimiert werden

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies ein quantitativer Trend nach Strategie mit RSI und Volumenindikatoren. Es hat ein duales Verifizierungssystem, um Signale zu identifizieren, Stop-Loss / Profit zu nehmen, um Risiken zu kontrollieren, und einen Wiedereintrittsmechanismus, um die Rentabilität zu verbessern. Mit Parameter-Tuning und Algorithmusoptimierung kann es eine sehr praktische Trend-Handelsstrategie werden.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)

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