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Dual Channel Donchian Breakout Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 10:18:51
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Diese Strategie basiert auf dem Donchian Channel-Indikator zur Implementierung von Handelssignalen bei Breakouts im oberen und unteren Band.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet obere und untere Bands mit unterschiedlichen Parametern, um jeweils Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen.

Formel für den oberen Band: Oberer = Höchster ((Längen1) Unterbandformel: Unter = Unterste ((Längen2) Mittellinie Formel: Mittellinie = (Ober + Unter) / 2

Wenn der Schlusskurs über das obere Band bricht, wird ein Kaufsignal erzeugt.

Der Vorteil dieser Strategie besteht in der Flexibilität, die oberen und unteren Bandparameter für flexiblere Handelsregeln anzupassen.

Vorteile

Anpassbare Parameter des oberen und unteren Bands für die unabhängige Längen- und Kurzsteuerung.
Der mittlere Linienindikator zeigt die durchschnittliche Position der Bands für ein klareres Breakout-Urteil.
Der Donchian Channel hat die Eigenschaft, dem Trend zu folgen, um Trendchancen zu erfassen.
Einfache Logik und einfach umzusetzen.

Risiken

Anfällig für falsche Ausbrüche, muss von anderen Indikatoren gefiltert werden.
Es ist nicht möglich, eine Trenddivergenz zu erkennen, es ist eine manuelle oder eine andere Indikatorkombination erforderlich.
Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter führt zu einer übermäßigen Aggressivität oder zu einer übermäßigen Konservativität.

Anweisungen zur Verbesserung

Einbeziehung gleitender Durchschnitte usw. zur Filterung falscher Ausbrüche.
Hinzufügen von Volatilitätsmessungen zur Quantifizierung der wahren Ausbruchwahrscheinlichkeit.
Dynamische Anpassung der oberen und unteren Bandparameter für anpassungsfähige Handelsregeln

Schlussfolgerung

Diese Strategie implementiert einen flexiblen Breakout-Handel über den Dual-Band-Donchian-Kanal. Einfache Logik, aber enthält bestimmte falsche Breakout-Wahrscheinlichkeiten. Kann durch Parameter-Tuning, Filter und zusätzliche Indikatoren verbessert werden.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)

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