Ichimoku-Wolke mit Volume Moving Average Crossover-Strategie

Überblick

Die Strategie besteht aus einer Kombination aus einem Ichimoku-Wolkenband-Indikator und einem Doppel-Gleichgewichts-Indikator, um eine langfristige und kurzfristige Bewegung zu ermitteln, die eine hochpräzise Trendbeurteilung und Handelssignale erzeugt. Der Ichimoku-Wolkenband besteht aus einer Trendlinie, einer Referenzlinie und einer Vorreiterlinie, um die Preisdynamik und die zukünftige Entwicklung zu ermitteln.

Strategieprinzip

Die Strategie besteht hauptsächlich aus dem Ichimoku-Wolkenband-Indikator und dem zweiseitigen Moving-Average-Indikator.

In der Ichimoku-Wolkenzone stellt die Benchmark die mittelfristige Tendenz dar, die Wende die kurzfristige Tendenz und die Wolkenzone den Unterstützungswiderstand. Insbesondere ist die Benchmark der Mittelpunkt des 26-Zyklus-Höchsten Tiefstpreises, die Wende der Mittelpunkt des 9-Zyklus-Höchsten Tiefstpreises, während die Ober- und Unterbahn der Wolkenzone die Mittelpunkte der Wende und der Benchmark und die 52-Zyklus-Höchsten Tiefstpreise darstellen.

Der Doppel-Indikator-Moving-Average-Teil, der 13-Perioden-Indikator-Moving-Average repräsentiert den kurzfristigen Trend, der 21-Perioden-Indikator-Moving-Average repräsentiert den mittelfristigen Trend. Wenn die 13 EMA oberhalb der 21 EMA liegt, handelt es sich um einen mehrköpfigen Kurs, darunter handelt es sich um einen unabhängigen Kurs.

Die Kombination von Ichimoku-Wolkenstreifen und doppelten EMAs ermöglicht eine relativ genaue Trendbeurteilung. Die spezifische Handelsstrategie besteht darin, dass bei mehreren Eintritten der Preis über der Verzögerungslinie, 13 EMA über der Basislinie und 21 EMA und der Preis über dem Wolkenstreifen verlangt wird.

Durch die Cloud-Band-Betrachtung von Trendgrößen, die Beurteilung der kurzfristigen Dynamik durch die doppelte EMA und die Verzögerung von Whipsaws wird als Filter gegen Whipsaws verwendet. Diese Kombination von mehreren Bedingungen kann die falschen Durchbrüche wirksam filtern und die Zuverlässigkeit der Handelssignale gewährleisten.

Strategische Vorteile

Die Strategie hat folgende Vorteile:

1. Mehrzeit-Rahmen-Komplex-Urteil. Wolkenbänder-Urteil über mittlere und langfristige Trends, Doppel-EMA-Urteil über kurzfristige Dynamik, Kombination von mehreren Zeitdimensionen, um die Genauigkeit der Urteile zu verbessern.

2. Effektives Filtern von Falschmeldungen. Die Eintrittsbedingungen sind strenger und erfordern Preise, Wolkenbänder, Verzögerungsleitungen und mehrere EMA-Doppelindikatoren, die einseitige Signale senden, um den Großteil des Geräusches zu filtern.

3. Optimierte Strategie-Parameter. Parameter wie die 9-Zyklus-Wechsellinie und die 26-Zyklus-Benchmarklinie werden gewählt, um die Signalsicherheit zu erhöhen.

4. Die Ichimoku-Wolkenzone ist ungewöhnlich unempfindlich gegenüber Preisen wie Sprunglöchern und eignet sich besser für Handelsarten mit hoher Volatilität.

5. Eine klare Darstellung der Unterstützungs- und Widerstandsspannungen. Die Wolkenstreifen zeigen die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsbereiche deutlich.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. In einem wackligen Umfeld kann es zu Fehlhandelssignalen kommen. Die Wolkenstreifen werden dann ausgeschaltet, wenn der Preis in der mittleren Periode keine eindeutige Tendenz aufweist, und die Signalsicherheit ist schlechter.

2. Die Verzögerungslinie kann den Zeitpunkt der Preisumkehr verpassen. Wenn eine schnelle Umkehr stattfindet, kann die Verzögerungslinie langsamer und halber schlagen, was zu einer Vergrößerung der Verluste führt.

3. Die Notwendigkeit, mehrere Kennzahlen zu beurteilen, erhöht die Schwierigkeit des Handels. Dies erfordert, dass der Händler ein tiefes Verständnis für die einzelnen Kennzahlen hat, ansonsten ist es schwierig, genau zu beurteilen.

4. Wenn der Preis nach einer langen Zeit, in der er von den Wolken eingeschränkt ist, zum ersten Mal durchbricht, kann es zu einer Situation kommen, in der es zu einer Falle kommt.

5. Risiko für die Anpassung der Rückmeldung. Die aktuellen Parameter wurden mehrfach optimiert und können zu stark auf bestimmte Rückmeldungen angewiesen sein. SIGNALS MAY DETERIORATE auf der Festplatte.

Diese Risiken können durch folgende Maßnahmen verringert werden:

1. Verringerung der Positionen in einem erbitterten Trend. Beurteilen Sie die Marktschwankungen anhand des ATR und der Volatilität und erwägen Sie, wenn nötig, nur leichte Positionen zu handeln.

2. In Kombination mit anderen Indikatoren kann das Signal der Verzögerungslinie gefiltert werden. Hilfsindikatoren wie MACD, RSI und andere können zur Zweitprüfung des Signals der Verzögerungslinie eingeführt werden.

3. Es gibt eine kontinuierliche Rückmeldung. Es gibt eine Änderung der Rückmeldungszeit und -variante, um die Strategie zu überprüfen. Es werden auch reale Transaktionsfaktoren wie Gleitpunkte und Gebühren eingeführt.

4. Live-Folge-Untersuchung, Aufzeichnung von Ausnahmen. Live-Beobachtung der Übereinstimmung der Cloud-Band mit der Preisbewegung, Aufzeichnung der Strategie-Performance als Referenz für nachfolgende Verbesserungen.

Strategieoptimierung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Einführung von Stop-Loss-Strategien. Es wird empfohlen, Slip-Stop-Strategien einzuführen, neue Höchststände zu durchbrechen und Risiken streng zu kontrollieren.

2. Optimierung der beweglichen Durchschnittsparameter. Weitere Kombinationen von EMA-Periodenparametern können getestet werden, um eine bessere Übereinstimmung der polygonalen Perioden zu finden.

3. Hinzufügen von Filtern für andere Indikatoren. Es kann getestet werden, Indikatoren wie MACD, KD, RSI einzuführen, um Handelssignale zu filtern und weitere falsche Signale auszuschließen.

4. Positionen können je nach Marktlage angepasst werden. Es kann ein Modell mit einer Volatilitätsrate erstellt werden, um Positionen bei hoher Volatilität zu senken; Positionen bei niedriger Volatilität zu erhöhen.

5. Tests zur Stärkung der Parameter verschiedener Sorten. Modifizierung der Rücktestsorten und der Zeiträume, Überprüfung der Strategie für die Stabilität in verschiedenen Märkten.

Durch diese Optimierungen können die Stabilität und die Signalqualität der Strategie weiter verbessert, das Risiko einer Kurvenanpassung verringert und die Parameter und Regeln der Strategie gestärkt werden.

Zusammenfassen

Die Ichimoku-Wolkenbänder- und Doppel-EMA-Kreuzungsstrategie kombiniert die Trendentscheidungsfähigkeit der Ichimoku-Wolkenbänder mit der kurzfristigen Vorhersagefähigkeit der EMA zu einem relativ vollständigen Multi-Time-Framework-Trading-System. Sie ist in den multifunktionalen Bedingungen strenger, enthält den Preis selbst, die Position der Wolkenbänder, die Verzögerungslinie und mehrere EMA-Indikatoren, um falsche Signale effektiv zu filtern.