Diese Strategie ist eine Verbesserung des Ichimoku-Handelssystems. Die Hauptidee besteht darin, den Ichimoku-Indikator und die Geldmanagementregeln zu kombinieren, um kurz- und langfristige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Die Strategie verwendet das klassische Ichimoku-System als Basisreferenz.
Tenkan-Sen: Konversionslinie, die mittelfristige Trends widerspiegelt.
Kijun-Sen: Basislinie, die langfristige Trends widerspiegelt.
Senkou Span: Führende Linie.
Chikou Span: Verzögerungslinie, die vergangene Trends widerspiegelt.
Auf dieser Grundlage wurden folgende Verbesserungen in der Strategie vorgenommen:
Die Zeitparameter folgen der ungeraden Quadrattheorie, um besser mit den Marktmustern übereinstimmen zu können.
Es werden Geldmanagementregeln hinzugefügt, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Positionsgröße usw., um Handelsrisiken zu kontrollieren.
Die Rückprüfungsperiode kann für umfassendere Prüfungen angepasst werden.
Insbesondere beinhalten die Long-Entry-Bedingungen Tenkan Cross Kijun Up, Chikou über dem Preis, Preis über kumo, zukünftige kumo bullish usw. Der Short-Entry erfordert Tenkan Cross Kijun Down, Chikou unter dem Preis usw.
Die Regeln für das Geldmanagement verlangen eine Gewinnnahme von 30% und einen Stop-Loss von 5% für Longs; bei einem Stop-Loss von mehr als 3 ATR von tenkan für Shorts.
Die Hauptvorteile der Kombination von Ichimoku und Geldmanagement sind:
Ichimoku selbst spiegelt kurz-, mittelfristige und langfristige Trends, vernünftige Einstiege/Ausgänge wider.
Die ungerade Quadrattheorie optimiert die Parameter, um mit den Marktstatistiken übereinzustimmen.
Das Geldmanagement kontrolliert effektiv einen einzigen Stop-Loss, während die Gewinne übersteigen.
Eine anpassbare Rückprüfungsperiode ermöglicht eine umfassendere Prüfung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Strategie den Trend, die Parameterwahl, die Risikokontrolle usw. umfassend berücksichtigt und bei der Ermittlung von kurzfristigen Chancen und der Kontrolle von Handelsrisiken wirksam ist.
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind folgende:
Ichimoku ist anfällig für falsche Ausbrüche, die unnötige Einträge verursachen.
Festgewinne und Stop-Loss können anfällig für Fallen sein.
Unvollständige Backtesting-Daten können die Leistung überschätzen.
Die Strategie passt besser zu den Trendmärkten. Kann in den unterschiedlichen Märkten unterdurchschnittlich sein. Die Einstiegsbedingungen können für die Trendenidentifizierung optimiert werden.
Zu den wichtigsten Verbesserungsbereichen gehören:
Hinzufügen von Indikatorfiltern zur Verbesserung der Eintrittsqualität, wie MACD, KDJ usw.
Dynamische Gewinnentnahme und Stop-Loss. Zum Beispiel Gewinnentnahme nach N ATR-Break-outs, Stop-Loss unterhalb der Unterstützungen.
Multi-Asset-Tests für längere Daten zur Stabilitätsprüfung.
Trends und Marktvarianten unterscheiden.Einträge für die Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen optimieren.
Diese Strategie berücksichtigt umfassend Trends, Geldmanagement usw., verwendet Ichimoku, um lange Chancen zu identifizieren, und wendet Risikokontrollregeln an, um Einzelhandelsverluste zu begrenzen.
/*backtest start: 2023-11-27 00:00:00 end: 2023-12-27 00:00:00 period: 3h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // Author Obarut //@version=5 strategy("İchimoku Strategy With MM Short-Long",overlay=true,process_orders_on_close=true) //Ichimoku Inputs ts_period = input.int(8, minval=1, title="Tenkan-Sen Period") ks_period = input.int(16, minval=1, title="Kijun-Sen Period") ssb_period = input.int(24, minval=1, title="Senkou-Span B Period") cs_offset = input.int(16, minval=1, title="Chikou-Span Offset") ss_offset = input.int(8, minval=1, title="Senkou-Span Offset") long_entry = input(true, title="Long Entry") short_entry = input(true, title="Short Entry") // Back Testing Period Inputs fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12) fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100) today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31) tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12) toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200) start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00) finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00) timewindow= time>=start and time<=finish //Ichimoku Componenets Calculation Function middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) // Ichimoku Components tenkan = middle(ts_period) kijun = middle(ks_period) senkouA = math.avg(tenkan, kijun) senkouB = middle(ssb_period) //Senkou Span Lines slopes slopetenkan=(tenkan-tenkan[2])/tenkan slopekijun= (kijun-kijun[2])/kijun //Avarage True Range atr = ta.atr(14) //Senkou Span Lines ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1]) ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1]) // Price Distance From Tenkan distance = close - tenkan // Price Distance from Kijun distancek = close - kijun // Entry/Exit Signals tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun//Tenkan Sen is greater than or equal to Kijun Sen tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun//Tenkan Sen is smaller than or equal to Kijun Sen cs_cross_bull = close > high[cs_offset-1]//Chikou is above the price cs_cross_bear = close < close[cs_offset-1]//Chikou is below the price price_above_kumo = close > ss_above//Price is above the Kumo cloud pbsenkA = close < ss_above // Price is below the Senkou Span which is higher pasenkB = close > ss_below// Price is above the Senkou span which is lower price_below_kumo = close < ss_below // Price is below Kumo cloud future_kumo_bull = senkouA > senkouB and (ta.roc(senkouA,3)>0) and (ta.roc(senkouB,3)>=0) // Future Kumo cloud is bullish pbtenkan=close<tenkan tkbelowkij=tenkan<kijun future_kumo_bear = senkouA < senkouB//Future Kumo cloud is bearish // Price Distance From Tenken disbull = distance < 2*atr //Price Distance From Kijun disbullk = distancek < 3*atr //Price Above Tenkan Condition patk = close > tenkan // Kijun Above Senkou Span Condition kjasenkA = kijun > ss_above // Price Below Kijun Condition pbkijun = close < kijun //Consolidation Tenkan and Kijun are inside Kumo cloud kijuninsidekumo= kijun<ss_above and kijun>ss_below tenkaninsidekumo= tenkan<ss_above and tenkan>ss_below consolidation=kijuninsidekumo and tenkaninsidekumo //Bullish Entry Condition bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and disbull and patk and not consolidation //Bullish exit bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear and future_kumo_bear or price_below_kumo // Bearish Entry Condition bearish2=tk_cross_kijun_bear and pbtenkan and tkbelowkij and tkbelowkij and cs_cross_bear and future_kumo_bear if(bullish and timewindow and long_entry ) strategy.entry("Long Entry", strategy.long) if(bearish2 and timewindow and short_entry) strategy.entry("Short Entry",strategy.short) // Bearish Condition lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) // Take Profit or Stop Loss in Bearish exit1= (close-tenkan)>3*atr and slopetenkan<=0 exit2= (close-lastentryprice)>5*atr and close<(tenkan-0.04*atr) if(bearish and timewindow and not short_entry or exit1 or exit2 or (close>1.30*lastentryprice ) or (close< 0.95*lastentryprice)) strategy.close("Long Entry") if(bullish and timewindow and not long_entry) strategy.close("Short Entry") if(time>finish) strategy.close_all("time up") plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen") plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen") plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span") sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A") sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B") fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")