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Momentum Gap Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-28 14:38:33
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Übersicht

Die Momentum Gap Trading Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Preisschwankungen verfolgt. Sie nutzt die Lücke zwischen dem Eröffnungspreis und dem Schlusskurs des vorherigen Tages (die so genannte Lücke), um einen Momentum-Indikator zu konstruieren und Handelssignale damit zu generieren. Die Strategie eignet sich für Aktien mit hoher Volatilität und kann Preisfortschritte nach Lückeöffnungen erfassen.

Diese Strategie basiert auf einem Artikel mit dem Titel Gap Momentum Indicator, der von Perry J. Kaufman, ehemaligem quantitativen Analysten bei Boeing, in der Ausgabe vom Januar 2024 der Zeitschrift Technical Analysis veröffentlicht wurde.

Strategie Logik

Der Schlüssel zur Momentum Gap-Strategie liegt in der Konstruktion der Gap Momentum Zeitreihen. Die Konstruktionslogik ist ähnlich dem quantitativen Begriff On-Balance Volume (OBV) , außer dass der Preis-Eingang von der täglichen Nähe zur täglichen Lücke geändert wird.

Der spezifische Berechnungsverfahren ist:

Berechnen Sie das Verhältnis der Summe der positiven Lücken in den letzten N Tagen zur Summe der negativen Lücken (absoluten Werte) im gleichen Zeitraum.
Fügen Sie das resultierende Verhältnis zur kumulativen Zeitreihe Gap Momentum hinzu.
Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf die Gap Momentum-Sequenz, um Signale zu erzeugen.

Eine positive Abweichung ist definiert als die Differenz, wenn der Eröffnungspreis höher ist als der Schlusskurs des vorhergehenden Tages und die negative Abweichung umgekehrt.

Der gleitende Durchschnitt glättet die ursprüngliche volatile Sequenz und kann zur Ausgabe von Handelssignalen verwendet werden.

Stärkeanalyse

Im Vergleich zu traditionellen technischen Indikatoren weist die Momentum Gap Trading Strategie folgende Stärken auf:

Erfasst Marktungleichgewichte mit Preisunterschieden

Die Analyse von Lücken stellt ein enormes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dar.
Beharrlichkeit

Bei der Erfassung von Kursschwankungen wird der Trend fortgesetzt, wobei der Indikator-Design diese Persistenz verbessert.
Einfach umzusetzen

Der gesamte Indikator enthält nur zwei Parameter, ein Fenster für die Verfolgung von Momentum und eine Periode für Glättungssignale.
Quantifizierbare Regeln für die Automatisierung

Durch die Annahme quantifizierbarer Handelsregeln mit hoher Standardisierung kann es direkt mit automatischen Handelssystemen für den algorithmischen Handel verbunden werden.

Risikoanalyse

Trotz vieler Stärken birgt die Momentum Gap Trading Strategie auch einige Risiken:

Anfällig für falsche Signale

Lücken können sich kurz nach dem Öffnen füllen, wodurch der Indikator falsche Signale erzeugt.
Unwirksam auf unruhigen Märkten

Häufige Kursschwankungen können zu übermäßigen Ausgleichssignalen führen.
Mögliche Überanpassung

Es ist sehr einfach, mit nur zwei Parametern zu überanpassen.

Es empfiehlt sich, Risiken zu managen, indem

Annahme von Stopps zur Begrenzung von Verlusten
Erhöhung der Parameter zur Anpassung an mehr Marktzustände
Verbinden Sie die Optimierung, um Überanpassung zu vermeiden

Möglichkeiten zur Verbesserung

Diese Strategie kann in folgenden Dimensionen ausgebaut und verbessert werden:

Kombination mehrerer Zeitrahmen

Durch die Einführung von Gap Momentum-Indikatoren, die verschiedene Momentumfenster verfolgen, können komplementäre Effekte über Zeitrahmen hinweg erzielt werden.
Einbeziehung von Lückenmetriken

Zum Beispiel die Kombination der tatsächlichen Lücke mit ATR als Risikomanagement.
Berücksichtigung weiterer Lückenmerkmale

Dazu gehören z. B. Abstand, Häufigkeit, Öffnungszeiten usw.
Modelle für maschinelles Lernen

Das Training komplexerer ML-Modelle auf Lückendaten kann zu besseren Leistungen führen.

Schlussfolgerung

Die Momentum Gap Trading Strategie ist eine einfache, aber praktische Breakout-Strategie. Durch die Verfolgung von Preislücken, einer wichtigen Veränderung der Marktmikrostruktur, enthüllt sie die drastischen Nachfrage- und Angebotsveränderungen, die sich dahinter verbergen. Im Vergleich zu anderen technischen Indikatoren spiegelt sie Marktungleichgewichte klarer wider und erfasst schnell Preistrend-Wendepunkte.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

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