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Nächste Offene Gewinnstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-03 16:19:01
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Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, am aktuellen Tag beim Schließen zu kaufen und am nächsten Tag beim Öffnen zu verkaufen, wenn der Preis höher als der Kaufpreis ist, andernfalls bis zum Stop-Loss oder Profit-Taking weiter zu halten.

Strategie Logik

Die Strategie setzt zunächst einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt als Marktzustandsindicator, der nur dann den Handel erlaubt, wenn der Preis über der 200-tägigen Linie liegt. Die Kaufzeit wird auf die letzte halbe Stunde vor dem Schließen jeden Tag festgelegt, und die Verkaufzeit auf die erste halbe Stunde nach der nächsten Öffnung. Wenn der Marktzustand während der Kaufzeit der Anforderung entspricht, wird er einen Kaufbefehl erteilen. Während der Verkaufzeit wird überprüft, ob der Preis höher ist als der Kaufpreis, wenn ja, wird er einen Marktbefehl zum Verkauf und Gewinn machen, andernfalls hält er bis morgen einen Stop-Loss oder Gewinn machen. Es setzt auch eine Stop-Loss-Linie von 5% fest, um Verluste zu begrenzen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

  1. Nutzen Sie den Schließungseffekt, bei dem die Kursschwankungen und die Lücke während des Schließens größer sind.

  2. Die kurze Haltedauer ermöglicht eine schnelle Stop-Loss- und Gewinnnahme, um Risiken zu reduzieren.

  3. Die Logik ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.

  4. Flexible Konfiguration auf der Stop-Loss-Linie und dem Marktzustandsindicator zur Risikokontrolle.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken:

  1. Der Kauf zum Schlusskurs kann zu hohen Preisen Positionen einnehmen und das Verlustrisiko erhöhen.

  2. Die kurze Wartezeit macht es leicht, eingeschlossen zu werden.

  3. Es beruht auf großen Lücken, die sich nicht immer bilden können und zu Verlusten oder eingeschlossenen Positionen führen.

  4. Die falsche Wahl des Symbols, wie Indexkonsolidierung, kann zu mehreren Verlusten führen.

Lösungen:

  1. Kombination technischer Indikatoren, um bei Schließung einen relativen Tiefpunkt zu gewährleisten.

  2. Verlängerung der Aufbewahrungszeit auf 2-3 Tage.

  3. Kaufen Sie nur in gültigen Ausbruch Momenten.

  4. Sorgfältige Symbolwahl, wählen Sie Symbole mit einem Aufwärtstrend.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Mehr technische Indikatoren für das Kaufsignal hinzufügen, um die Sicherheit zu erhöhen.

  2. Versuche verschiedene Haltezeiten, um die optimale Zeit für die Gewinnentnahme zu finden.

  3. Optimieren Sie die Stop-Loss-Linie, um den optimalen Stop-Loss-Punkt zu finden.

  4. Testleistung in verschiedenen Symbolen und Marktumgebungen, dynamische Symbol- und Positionsverwaltung.

Zusammenfassung

Die Strategie hat eine klare Logik und nutzt den Closing Gap-Effekt für einen schnellen Stop-Loss/Profit-Handel. Sie ist einfach zu implementieren und zu verstehen. Aber sie birgt auch hohe Fallenrisiken. Positionsgröße, Stop-Loss-Management und Stock-Picking sind entscheidend. Sie kann weiter optimiert werden, um die Kaufsicherheit, die optimale Haltezeit und den Stop-Loss-Punkt sowie die dynamische Positionsgröße zu verbessern, um Stabilität und Rentabilität zu verbessern und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)

///         BUYS AT THE END OF THE DAY
///         SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
///         IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
///         USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE  -- SETTABLE IN SETTINGS
///         USES A 200 DAY MARKET FILTER        -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA


MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc    = input(.95, step=0.01)

buyTime         = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime        = time(timeframe.period, "0925-0935")

F1              = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING

enter           = buyTime and F1
exit            = sellTime


StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLossPerc

plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))

strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if  close > strategy.position_avg_price
    strategy.close("L", when=exit)

barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )
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