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Strategie zur Umkehrung der Dynamik

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-03 17:14:15
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Dynamikumkehrstrategie, die auf gleitenden Durchschnitten und dem Relative Strength Index (RSI) basiert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet einen 14-tägigen gleitenden Durchschnitt als schnelle Signallinie und einen 28-tägigen gleitenden Durchschnitt als langsame Linie.

Wenn der 14-Tage-MA über den 28-Tage-MA überschreitet und der RSI unter 30 oder der RSI unter 13 liegt, signalisiert er eine Umkehr des Momentums nach oben und führt zu einem Long-Entry.

Darüber hinaus verfügt die Strategie über einen Teilgewinnmechanismus, bei dem der Gewinn der offenen Position die festgelegte Gewinnspanne erreicht (Default 8%), wird er teilweise gewinnen (Default-Verkauf 50%).

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die Vorteile gleitender Durchschnitte und vermeidet gleichzeitig Verluste.

Die Verwendung von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten filtert Geräusche aus.
Der RSI zeigt überkaufte und überverkaufte Niveaus an und vermeidet neue Höchststände.
Die partielle Gewinnspanne sichert einige Gewinne und verringert das Risiko.

Risikoanalyse

Bei doppelten gleitenden Durchschnittskreuzungen kann es zu Whipsaws kommen, was zu Verlusten führt.
Eine teilweise Gewinnnahme kann dazu führen, dass größere Bewegungen verpasst werden.

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene Parameterkombinationen von gleitenden Durchschnitten, um optimale Einstellungen zu finden.
Verschiedene RSI-Schwellenwerte testen.
Anpassung der Gewinnspanne und des Verkaufsverhältnisses zur Ausgewogenheit zwischen Risiko und Gewinn.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist dies eine typische Mittelumkehrstrategie. Es verwendet schnelle / langsame MA-Kreuzungen, um Marktdrehungen zu bestimmen, ergänzt durch RSI, um Signale zu filtern. Es implementiert auch partielle Gewinnentnahme, um einige Gewinne zu erzielen. Die Strategie ist einfach, aber praktisch. Die Parameter können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
    longCondition:=1

if longCondition==1
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100

if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
    sellCondition := 1

if strategy.position_size>=1
    if closeOverbought == true
        if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
            strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
            takeProfit:=1
            quantityRemainder:=100-quantityPercentage
    if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
        strategy.close("Buy")

    if closeOverbought == false and rsi>70
        strategy.close("Take Profit")
        
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)

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