Doppelter gleitender Durchschnitt Crossover Reversal Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Kombinationsstrategie, die drei verschiedene Strategien kombiniert, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die erste ist die 123-Form-Umkehr-Strategie, die ein Handelssignal erzeugt, wenn ein bestimmtes Preisverhalten auftritt.
Strategieprinzip
123 Umkehrung der Form
Die Strategie basiert auf Ulf Jensens Methode, wie man in seinem Buch “Wie man dreifache Gewinne im Futures-Markt erzielt”. Die Strategie basiert auf dem Schlusskurs von Aktien und dem Stoch-Random-Index. Die Regeln sind:
Wenn der Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs des Vortages und höher ist als der Schlusskurs der letzten zwei Tage und der Stochastic Slow-Indikator des 9-Tage-Zyklus unter 50 liegt, machen Sie einen Plus; wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages und niedriger als der Schlusskurs der letzten zwei Tage und der Stochastic Fast-Indikator des 9-Tage-Zyklus über 50 liegt, machen Sie einen Minus.
Auf diese Weise kann es in Kombination mit überverkauften oder überkauften Signalen eines zufälligen Indikators eine Umkehrmöglichkeit erfassen, während der Preis drei Tage lang einen neuen Höhen- oder Tiefstand aufweist.
Die Strategie der Durchschnittslinie
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal mit einer Kreuzung des einfachen Moving Averages der lengthMA-Periode und des Index Moving Averages der lengthEMA-Periode. Die Regel lautet:
Wenn der Indikator über dem Moving Average über dem Simple Moving Average liegt, ist das Plus; wenn der Indikator unter dem Moving Average über dem Simple Moving Average liegt, ist das Negativ.
Auf diese Weise ist es möglich, die Wendepunkte der Preisentwicklung intuitiv zu bestimmen. Der Index-Moving-Average ist empfindlicher auf Preisänderungen und kann früher Handelssignale senden.
Umkehrhandel
Diese Strategie erlaubt die Auswahl, ob ein Umkehrhandel durchgeführt wird. Wenn der Umkehrhandel ausgewählt wird, wird das Über-Signal in das Unter-Signal umgewandelt, und das Unter-Signal wird in das Über-Signal umgewandelt. Dies kann für einige Händler, die fest davon überzeugt sind, dass es in den Märkten häufig irreführende Verhaltensweisen gibt, vorteilhafter sein.
Strategische Vorteile
Diese Kombinationsstrategie kombiniert die Vorzüge mehrerer einzelner Strategien, um die Risiken einer einzelnen Strategie zu vermeiden und die Rendite zu erhöhen.
Insbesondere kann die 123-Form-Umkehr-Strategie bei Anzeichen einer Preiswende rechtzeitig erfasst werden; die Gleichgewichts-Kreuzungs-Strategie kann die Richtung der Tendenz bestimmen; die Erlaubnis des Umkehrhandels kann die Wahrscheinlichkeit von Veruntreuung reduzieren.
Insgesamt ist die Strategie reaktionsschnell, verfolgt Trends gut und kann an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Strategisches Risiko
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Kombinationsstrategie selbst komplex ist und es nicht leicht ist, die Ursachen für das Scheitern / Erfolg zu bestimmen, was eine Strategieoptimierung beeinträchtigt.
Darüber hinaus ist diese Strategie, wie jede andere Technische Analyse-Strategie, mit Problemen konfrontiert, wie z. B. Abschottung und Verlustverlust. Insbesondere kann bei starken Preisschwankungen leicht ein falsches Signal erzeugt werden; bei anhaltenden, starken Trends kann die Stop-Loss-Linie leicht durchbrochen werden.
Um diese Risiken zu verringern, können die Parameter entsprechend angepasst werden, um den Indikator stabiler zu machen; die Stop-Loss-Linie kann entsprechend gelockert werden, oder Methoden wie die Stop-Loss-Menge können verwendet werden.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzufügen von Filterbedingungen, wie z. B. Handelsvolumen, Volatilität, um einige ungültige Signale zu filtern
Optimierung der Parameter und Suche nach der optimalen Parameterkombination
Versuchen Sie, verschiedene lineare Crossover-Indikatoren auszuprobieren, um zu finden, die besser zu den aktuellen Marktbedingungen passen.
Erweiterung der Modelle für die automatische Optimierung von Parametern mit Hilfe von KI
Zusammenfassen
Diese Strategie als eine Kombinationsstrategie, die mehrere einzelne Strategien vorteilhafter als eine Person, kann effektiv zu verfolgen, Trend umzukehren, geeignet für die mittlere lange Linie Betrieb. Mit Parameter-Optimierung, Risiko-Kontrolle und andere Mittel, die Wirkung kann deutlich verbessert werden. Wert der quantitative Handel Praktiker tiefgehende Forschung, Anwendung und Verbesserung.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )