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Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit und Multi-Stop-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-05 15:40:28
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Übersicht

Die Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit und Multi-Stop Strategie kombiniert den EMA-Indikator und ein benutzerdefiniertes Fisher Turn-Signal, um Trends zu verfolgen. Es erzeugt Kaufsignale, wenn der kurzfristige EMA über den langfristigen EMA überschreitet und das Fisher Turn-Signal größer als 0 ist. Die Strategie setzt zwei Take Profit-Level und einen dynamischen Stop Loss fest, um Gewinne und Risiken zu kontrollieren. Der erste Take Profit ist 2xATR, der zweite 3xATR und der Stop Loss ist 1xATR. Nach Auslösung des ersten Take Profit bewegt sich der Stop Loss zum Eintrittspreis.

Strategie Logik

Die Strategie beruht hauptsächlich auf zwei technischen Indikatoren:

EMA: Exponentieller gleitender Durchschnitt Die Strategie verwendet 12 und 26 Perioden EMAs.
Dieses Signal wird auf der Grundlage der Differenz zwischen den Höhen und Tiefen über einen bestimmten Zeitraum berechnet.

Kaufsignale werden erzeugt, wenn die kurzfristige EMA über die langfristige EMA geht. Darüber hinaus muss die Fisher Turn-Signallinie auch größer als 0 sein, was den aktuellen Aufwärtstrend anzeigt.

Die Gewinns- und Stop-Loss-Regeln sind wie folgt:

Zuerst profitieren bei 2xATR
Zweite Gewinnnahme bei 3xATR
Stop-Loss bei 1xATR
Nachdem der erste Take-Profit ausgelöst wurde, bewegt sich der Stop-Loss zum Einstiegspreis.

Die Strategie kann optimiert werden, indem Parameter wie EMA-Perioden, Fisher Turn-Signalperioden und ATR-Perioden angepasst werden.

Vorteile

Durch die Kombination von Trendverfolgungsindikatoren und Risikomanagementindikatoren bietet diese Strategie folgende Vorteile:

Verwendung der EMA zur Erfassung der Trendrichtung
Benutzerdefinierte Fisher Dreh-Signalfilter für falsche Ausbrüche
Mehrfache Gewinnniveaus, um Gewinne zu erzielen
Dynamischer Stop-Loss zur Kontrolle von Risiken
Anpassungsfähige Parameter an unterschiedliche Marktumgebungen

Risiken

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Trendumkehrung auslöst Stop-Loss
Falsche Parameter-Einstellungen führen zu übermäßig aggressiven Einträgen oder vorzeitigen Ausgängen
In bestimmten Marktumgebungen kann das benutzerdefinierte Fisher Turn-Signal ausfallen

Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, Kombination anderer Indikatoren, manuelle Interventionen usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimierung der EMA-Periodenparameter zur Anpassung an mehr Marktbedingungen
Hinzufügen anderer Trendindikatoren zur Überprüfung von Kaufsignalen
Einbeziehung von allgemeinen Marktfiltern zur Vermeidung von Unsicherheitsbedingungen
Optimieren Sie Fisher Drehsignalparameter oder versuchen Sie andere benutzerdefinierte Indikatoren
Mehr Gewinnsätze hinzufügen, um mehr Gewinn zu erzielen
Integration der automatischen Trailing-Stop-Loss-Funktion

Durch das Testen verschiedener Parameter-Einstellungen und Indikatorenkombinationen kann die Strategieleistung kontinuierlich verbessert werden.

Schlussfolgerung

Die Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit und Multi-Stop Strategie integriert die Stärken von Trend-Tracking und Risikomanagement. Mit großem Potenzial für langfristige Verifizierung und Optimierung ist sie eine vielversprechende Strategie. Es gibt noch viel Raum für die Optimierung von Parametern und die Kombination von Indikatoren, um eine stetige Überleistung im Live-Handel zu erzielen.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliebf13
//@version=4
strategy("GDAX EMA & Blackflag FTS Strategy with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters for Blackflag FTS
fts_length = input(14, title="Blackflag FTS Length")
atr_length = input(14, title="ATR Length")

// GDAX EMA calculation
short = ema(close, 12)
long = ema(close, 26)

// Calculate Blackflag FTS signal line manually
up = 0.0
down = 0.0
for i = 0 to fts_length - 1
    up := up + (high[i] - low[i])
    down := down + (high[i] - low[i])

fts_value = down == 0 ? 100 : 100 - (100 / (1 + (up / down)))

// Buy condition: GDAX EMA crossover and Blackflag FTS signal above zero
buy_condition = crossover(short, long) and fts_value > 0

// ATR calculation
atr_value = atr(atr_length)

// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stop_loss_level = close - atr_value
take_profit_level1 = close + 2 * atr_value
take_profit_level2 = close + 3 * atr_value

// Sell condition: GDAX EMA crossunder or Blackflag FTS signal below zero
sell_condition = crossunder(short, long) or fts_value < 0

// Strategy orders with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

// Calculate position size for 50% closure at each take profit level
position_size = strategy.position_size
target_position_size1 = position_size * 0.5
target_position_size2 = position_size * 1

strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level1, qty=target_position_size1)
strategy.exit("Take Profit 2/Move Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level2, qty=target_position_size2)

// Plot GDAX EMA lines
plot(short, color=#6f92ce, linewidth=2, title="Ema 12")
plot(long, color=#e08937, linewidth=2, title="Ema 26")

// Plot Blackflag FTS signal
plot(fts_value, color=color.blue, title="Blackflag FTS Signal")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

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