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IBS und wöchentliche High-Based SP500 Futures Trading Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-15 14:42:00
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Übersicht

Dies ist eine einfache SP500-Futures-Handelsstrategie, die auf dem Intraday-Volatilitätsindex IBS und den wöchentlichen Höchstwerten basiert. Sie sendet nur Handelssignale am Montag, wobei die Bedingungen von IBS unter 0,5 und der Preis niedriger als am letzten Freitag verwendet werden, um den Eintrittszeitpunkt zu bestimmen.

Strategieprinzip

Die Strategie richtet sich hauptsächlich nach zwei Indikatoren:

  1. IBS - Intraday Breadth Strength, verwendet, um zu bestimmen, ob die Volatilität des Tages niedrig genug ist. Die Berechnungsmethode ist: (nahe - niedrig) / (hoch - niedrig). Wenn der IBS unter 0,5 liegt, gilt die Volatilität als niedrig, was für den Einstieg geeignet ist.

  2. Wenn dieser Montag schließt niedriger ist als der letzte Freitag schließt, kann es eine Umkehrung bilden und Handelsmöglichkeiten generieren.

Die Einstiegsbedingungen sind: Montag + IBS <0,5 + Schließung < Letzter Freitags Schließung.

Die Exit-Bedingungen sind: in 5 Handelstagen schließen oder am nächsten Tag einen Höchstpunkt umkehren.

Strategische Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Die Strategielogik ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar.
  2. Die Signale können nur am Montag ausgegeben werden, um einen übermäßigen Handel zu vermeiden.
  3. Der IBS-Indikator wird verwendet, um die Intraday-Volatilität zu bestimmen, die für die Festlegung des Wendepunkts von Trends geeignet ist.
  4. Die wöchentliche Strukturbezug ist einfach und wirksam, um zu beurteilen, ob eine Umkehrung entsteht.
  5. Die Risikokontrolle ist mit begrenztem Abzug vorhanden.

Strategische Risiken

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Die Beurteilungen des IBS und der wöchentlichen Struktur beruhen ausschließlich auf technischen Indikatoren, was zu Fehleinschätzungen führen kann.
  2. Die festgelegte 5-tägige Ausstiegszeit kann zu zusätzlichen Gewinnen oder Verlusten führen.
  3. Der Handel nur am Montag hat einen starken Zyklus, mit zu geringer Signalfrequenz, leicht fehlende Signale zu anderen Zeiten.
  4. Die Auslastungskontrolle kann unzureichend sein, wobei die maximale Auslastung zu hoch ist.

Optimierung der Strategie

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Erhöhen Sie die Bestätigung technischer Indikatoren, um die Signalgenauigkeit zu verbessern, wie z. B. verbesserte kurzfristige Trends, Support/Resistance, Volumen und andere Beurteilungslogiken.

  2. Setzen Sie dynamische Ausstiegsbedingungen basierend auf Echtzeitfluktuationen, um den Stop-Loss- oder Take-Profit-Preis festzulegen.

  3. Erweitern Sie den Handelszeitrahmen der Strategie, anstatt sich auf Montage zu beschränken.

  4. Einführung von Risikomanagementmodulen zur Steuerung von Drawdowns mit Stop-Loss-Strategien.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist diese Strategie eine einfache kurzfristige Handelsstrategie, die auf Intraday-IBS-Indikatoren und wöchentlichen Struktururteilen basiert. Die Strategieidee ist klar, einfach zu implementieren mit kontrollierbaren Risiken. Aber es gibt auch gewisse Wahrscheinlichkeiten von Signalfehlern und potenziellen übermäßigen Drawback-Problemen. Zukünftige Optimierungsmöglichkeiten liegen darin, mehr technische Indikatoren hinzuzufügen, dynamische Stop-Loss-Mechanismen zu setzen und so weiter. Durch kontinuierliches Testen und Optimieren verbessern Sie schrittweise die Gewinnrate und Rentabilität der Strategie.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
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