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Kombinationsstrategie von 123 Umkehr- und Drehpunkt

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-16 15:48:44
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die 123 Umkehrmusterstrategie und die Pivot Point Strategie, um eine höhere Gewinnrate zu erzielen. Die 123 Umkehrmusterstrategie identifiziert Trendumkehrpunkte, während die Pivot Point Strategie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmt. Durch die Kombination der beiden kann sie Trends erfassen und gleichzeitig bestimmte Ein- und Ausstiegspreise identifizieren.

Strategie Logik

123 Strategie zur Umkehrung des Musters

Diese Strategie identifiziert Trendumkehrpunkte anhand des Stochastischen Oszillators. Der Kurs wird lang, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage über dem vorherigen Schlusskurs liegt und der 9-Perioden-Slow STO unter 50 liegt. Der Kurs wird kurz, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage unter dem vorherigen Schlusskurs liegt und der 9-Perioden-Fast STO über 50 liegt.

Pivot-Punkt-Strategie

Diese Strategie berechnet 3 Unterstützungsniveaus und 3 Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Vortags-Hoch-, Tief- und Schlusskurse. Drehpunkt = (Hoch + Niedrig + Schließen) / 3 Unterstützung 1 = 2Drehpunkt Hoch Widerstand 1 = 2Drehpunkt Niedrig Unterstützung 2 = Drehpunkt (Widerstand 1 Unterstützung 1) Widerstand 2 = Drehpunkt + (Widerstand 1 Unterstützung 1) Unterstützung 3 = Niedrig 2*(Hoch Drehpunkt) Widerstand 3 = Hoch + 2*(Pivotpunkt Niedrig) Anschließend ermittelt er Ein- und Ausstieg anhand der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Vorteile

  1. Kombiniert die Stärken von zwei verschiedenen Strategien, um eine höhere Gewinnrate zu erzielen
  2. Das 123 Muster identifiziert kurzfristige Trendumkehrungen effektiv
  3. Pivotpunkte verwenden wichtige S/R-Level, um falsche Bremsen zu filtern

Risiken und Absicherung

  1. Der doppelte STO kann kurzfristige Umkehrungen verfehlen
  2. Pivot-Punkte halten sich nicht immer, Ausbrüche können weitergehen
  3. Parameter können angepasst oder mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um Risiken abzusichern

Optimierungsrichtlinien

  1. Prüfwirkung verschiedener Parametermengen
  2. Kombination mit anderen Indikatoren/Mustern zur Verbesserung der Leistung
  3. Einbeziehung von maschinellem Lernen zur dynamischen Optimierung von Parametern

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert geniale Trendidentifikation und wichtige Preisniveaus und ermöglicht es, Umkehrungen zu erkennen, während S / R zum Filtern von Signalen verwendet wird.


/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PP2(res,SellFrom,BuyFrom) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
    xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
    xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vS1 = 2*vPP - xHigh 
    vR1 = 2*vPP-xLow
    vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
    vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
    vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
    vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
    S =  iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
          iff(BuyFrom == "S2", vS2,
           iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
    B =  iff(SellFrom == "R1", vR1, 
          iff(SellFrom == "R2", vR2,
           iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
    pos := iff(close > B, 1,
             iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Point V2)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Point V2 ----")
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPP2 = PP2(res,SellFrom,BuyFrom)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPP2 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPP2 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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