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Bewegliche Durchschnittswerte und Supertrend-Stracking-Stop-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-17 11:46:01
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Übersicht

Diese Strategie verwendet gleitende Durchschnitte und den Supertrend-Indikator, um Markttrends zu bestimmen, kombiniert mit einem Tracking-Stop-Loss-Mechanismus, um eine Tracking-Stop-Loss-Handelsstrategie zu entwerfen. Wenn der Supertrend-Indikator einen Aufwärtstrend beurteilt, wenn der Schlusskurs den 14-Perioden-Gleibenden Durchschnitt durchbricht, gehen Sie lang; wenn der Supertrend-Indikator einen Abwärtstrend beurteilt, wenn der Schlusskurs den 14-Perioden-Gleibenden Durchschnitt durchbricht, gehen Sie kurz. Nachdem Sie lang oder kurz gegangen sind, wird der Stop-Loss basierend auf der Position des Stop-Loss-Punkts ausgelöst.

Strategieprinzip

Diese Strategie verwendet drei technische Indikatoren: gleitender Durchschnitt, Supertrend und Tracking Stop Loss.

Erstens berechnen Sie die 14-Perioden- und 44-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Der 14-Perioden-gleitende Durchschnitt wird verwendet, um kurzfristige Trends zu bestimmen, während der 44-Perioden-gleitende Durchschnitt verwendet wird, um langfristige Trends zu bestimmen. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, ist es ein bullisches Signal und umgekehrt.

Zweitens berechnen Sie den Supertrend-Indikator, um den aktuellen Markttrend zu beurteilen. Der Supertrend-Indikator besteht aus dem positiven Indikator DI+ und dem negativen Indikator DI-. Wenn DI+ höher ist als DI-, ist es ein bullischer Trend; wenn DI- höher ist als DI+, ist es ein bärischer Trend.

Schließlich kombinieren Sie das gleitende Durchschnittssignal und das Trendbeurteil des Supertrend-Indikators, um Handelssignale zu erzeugen. Wenn der Supertrend-Indikator bullisch zeigt und der Preis den 14-Perioden-Gleibenden Durchschnitt durchbricht, gehen Sie lang; wenn der Supertrend-Indikator bärisch zeigt und der Preis den 14-Perioden-Gleibenden Durchschnitt durchbricht, gehen Sie kurz. Nachdem Sie den Markt betreten haben, setzen Sie den Stop-Loss-Punkt in der Nähe des 44-Perioden-Gleibenden Durchschnitts, um den Tracking-Stop-Loss zu realisieren.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert die Vorteile von drei technischen Indikatoren, um genaue Beurteilungen und zeitnahe Stop-Losses zu erzielen, und weist folgende Vorteile auf:

Die gleitenden Durchschnitte bestimmen kurz- und langfristige Trends und erkennen die Signale genau.
Der Supertrend-Indikator bestimmt die Haupttrendrichtung und verringert falsche Signale.
Der Tracking-Stop-Loss-Mechanismus reduziert den einzelnen Stop-Loss und hat insgesamt einen guten Stop-Loss-Effekt.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Das Risiko eines fehlgeschlagenen Ausbruchs. Die Preise können sich wieder zurückziehen, nachdem sie durch gleitende Durchschnitte gebrochen haben und den besten Einstiegspunkt verpasst haben.
Stop-Loss-Trigger-Risiko. Das Tracking von Stop-Loss kann Verluste nicht vollständig vermeiden und kann nur einzelne Verluste innerhalb eines bestimmten Bereichs kontrollieren.
Parameteroptimierungsrisiko: Fehleinstellungen von gleitenden Durchschnittsperioden, Supertrendparametern usw. beeinträchtigen die Signalqualität.

Die entsprechenden Lösungen sind:

Verwenden Sie andere Indikatoren, um Signale zu filtern und die Erfolgsquote zu verbessern.
Optimieren Sie die Tracking-Stop-Loss-Parameter, um den Stop-Loss-Punkt auf eine angemessene Position zu setzen.
Test und Optimierung von Parametern zur Auswahl der besten Parameterkombination.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:

Vergrößern Sie andere Indikatoren, um falsche Signale auszufiltern und die Gewinnrate der Strategie zu verbessern.
Optimieren Sie die Stop-Loss-Verfolgungsmethoden, um den Stop-Loss intelligenter und flexibler zu machen.
Verwenden Sie maschinelle Lernmethoden, um optimale Parameter zu finden. Zum Beispiel genetische Algorithmen, Deep Learning und andere Methoden, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Strategie über längere Zeitrahmen hinweg um Hochfrequenzlärmstörungen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert gleitende Durchschnitte, Supertrend-Indikatoren und Tracking-Stop-Loss-Techniken, um genaue Urteile und zeitnahe Stop-Losses zu fällen.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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